基于概率的期货交易系统（期货概率交易法）

期货交易系统如何做？

1、交易系统要尽量简单

我们最开始做交易的时候，都会把交易系统设计的很复杂，总担心哪一方面没考虑到错失一些机会。

但随着时间的推移，我们会逐渐发现再完美的交易系统也不可能把所有的走势一网打尽。有些东西必须要放弃。

我最初的交易系统用的是三重时间框架，更大的时间段用来看总趋势，中间时间段用来进场，最小时间段用来出场。看起来没有一点毛病。但是使用起来却出现了一些问题。

尤其是更大时间段和中间时间段走势不一致时，我往往会犹豫不决，放弃吧，有时涨跌的幅度真的很诱人，不放弃吧，不知道该如何开仓。

最后我就把三重时间框架改成了两重时间框架，用一个时间段看势，一个选择精确的进场点和出场点。这样能保证信号的唯一性。并且看起来比较简单，能在最短的时间内决定是否进场，有助于提高执行力。

2、交易系统要能够过滤无效走势

我觉得衡量一个交易系统是否优秀，就是看它过滤无效走势的效果如何。众所周知，在期货交易中，大部分走势都是为了迷惑投资者，真正适合投资者参与的走势少的可怜。

投资者如果不加甄别的什么走势都做，那么就会增加很多不必要的成本支出，就算你能够严格执行止损，也会损失一些试单成本和手续费，还把自己的心情弄得很糟糕。

因此我认为，交易者建立交易系统的首要目标，就是要把那些无效走势过滤掉。当然不可能全部过滤掉，可以过滤掉一大部分。剩下的走势也会有很多假突破、趋势流产的现象。

但是通过严格的止损可以把亏损降到更低。如果再配上合理的止盈，就可以做到赢多输少。

当然这是理论上的，大部分交易者在做单的时候容易受情绪的支配，不能严格的遵守交易系统发出的信号。那么再好的交易系统也变成了摆设。所以交易者要想在期货市场有所建树，不但要建立一套简便易行的交易系统，还应该加强内心的修炼，让自己尽量的遵守交易系统，这样才能保持良好的交易成绩。

易盛，金仕达，快期，CTP期货交易系统区别及特点，哪个好

易盛这软件速度和功能都不错，但就有个毛病，出金一般都是要求提前联系 *** 才可以出金。

金仕达是个单独的交易软件，也是最老的一款了，中规中矩，下单没那么便利，但新手建议用这个不容易出错。

快期和CTP就是一个系统，做上海的品种，这软件速度要快点，当然如果不是日内快速炒单，差别也看不出来，具体怎么用，就看自己选择，做期货有什么问题可以咨询比较费用也低，比如螺纹和铁矿石都是三块多一手。

拓展资料

金仕达多交易中心系统、金仕达期货系统V6.0、V6T、金仕达期货系统V8.0简称V8T，上期技术期货交易系统简称：CTP。

1、金仕达期货交易管理系统v6金仕达期货交易管理系统V6.0版是为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，其核心系统有客户管理、订单处理、行情转发、盘后结算、实时风险监控、银期转账、经纪人管理和系统数据管理等主要功能模块。系统能够同时联通国内四家期货交易所，支持国内商品期货和股指期货的交易结算，还可以支持外盘的结算业务。本系统除满足期货公司对自己的客户提供经纪业务外，还特别支持开展针对合作券商的IB业务，支持IB营业部开户申请等各种业务管理。系统还能自动生成 *** 保证金安全存管中心要求的各项报送文件，并支持自动生成人民银行要求的反洗钱监控报送文件。系统支持第二、第三多席位交易，主席位统一结算的单结算、多交易的业务模式。

2、V8T是由SunGard金仕达研发中心提出的基于高速内存处理的交易系统，具有高稳定性、高性能和高可靠性，并无缝衔接了结算管理、银证平台等系统，能够充分满足当前期货行业高速发展对交易系统的需求。与V6交易系统相比，金仕达V8T交易系统具有诸多优越性能：设计采用交易、结算分离模式，支持交易系统不依赖结算系统进行初始化，使连续交易成为可能；综合交易处理能力达到每秒数千笔以上，交易核心平均单笔响应已经达到微秒级别，并且在压力状况下，性能非常稳定；支持不同交易中心客户，不同交易终端软件统一从门户接入；免费开放交易接口，支持第三方交易产品接入

3、CTP是上期所的技术公司研发的，基本功能与金仕达相差不大，比较稳定，相对于之前的基于数据库交易系统交易速度有一个到两个量级的提升。

区别

1、速度目前使用上期的ctp公司数量在增加，因为比较稳定且在 *** 通畅情况下，比金仕达快一点。不过由于上期是直接连接上海，相同条件下更容易有拥堵的情况发生，一旦有拥堵情况，上期交易比金仕达慢。也就是说，金仕达由于走了两个短程，更稳定，也正因为有中转，限定了交易速度。上期在保证 *** 通畅的情况下，交易速度更快。

2、价格金仕达是老公司，价格便宜，但是交易框架没有太多改变。ctp人机界面友好，系统稳定，贵也有很多公司买。

请问期货交易系统中的静态权益和动态权益分别指的是什么？

静态权益表示上一个交易日的结算准备金即上一个交易日结算后的客户权益，以最近一次结算时的权益为准。当天有做期货交易，在收盘结算后，客户资产可能有盈利或者亏损，那么在结算后这个客户资产就是静态权益。

期货在交易时间段时，交易系统每时每刻在盯着盘面，依据您的持仓和持仓期货价格的变化，计算您的盈亏，从而算出您现在账面有多少资产。 计算出的结果，就是期货的动态权益。

动态权益是根据盘面即时价格计算出来的权益，

在交易时间里，动态权益是随着价格的波动而不断变化的。

例如今天的静态权益就是按昨天结算价计算出来的客户所拥有的权益。

扩展资料：

期货交易系统要经过实战阶段的检验。由于系统操作者本身也是交易系统的一部分，其能否克服自身的心理障碍是接近成功的重要条件之一。

但总的来说，采用期货交易系统，由于是百分之百客观的决策模式，能够有效地排除人的主观意志和个体情绪对信号发生过程的干扰，使系统交易具有较高的操作稳定性及抗灾难性失误的能力。

参考资料来源：百度百科-期货交易系统

期货交易系统的设计原理

期货交易系统的设计原理主要基于两个基本原则：

之一就是期货价格具有随机性特征。现代投资理论以大量精密的数学手段证明了这一原则。从理论上来说，任何投资人从局部和短期而言都有可能赚钱，用随机的策略决定期货买卖策略的话，正确率趋近于50%。但从全局和长远而言，获胜的概率非常之低。如果考虑投资成本的话，将是一个必然的输家。

第二个原则是期货价格仍然具有非随机性波动的部分，可以从中找出规律。由于期货市场是由无数的投资人组成，而投资人的心理状态决定了投资行为具有一定的记忆性，因此在高度随机的价格波动中仍然具有一些非随机部分。如果能通过电脑决策成功地捕捉到非随机性价格波动，那么就能在操作上更接近成功。

【摘记】教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统

教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统 Jerry Ma

◆ 序言

◆ 第1部分 是什么的问题——交易理念

◆ 第1章 交易本质上是一场概率游戏

◆ 第2章 趋势跟随，过滤震荡

教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统

Jerry Ma

30个想法

◆ 第3章 稳定的盈利才是暴利

◆ 第4章 基于概率思维与逻辑思维的交易系统

教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统

Jerry Ma

38个想法

◆ 第2部分 怎么做的问题——基本面分析

◆ 第5章 商品的基本面包含哪些内容

◆ 第6章 为什么要进行基本面分析

◆ 第7章 基本面分析的常见误区

◆ 第8章 如何利用基本面预测商品的价格趋势

教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统

Jerry Ma

38个想法

◆ 第8章 如何利用基本面预测商品的价格趋势

◆ 第3部分 何时做的问题——技术分析

◆ 第9章 利用均线确定市场的多空方向

◆ 第10章 做一名右侧交易者

◆ 第11章 分型与背离技术的运用

◆ 第12章 如何利用技术分析寻找买卖时机

◆ 第13章 资金管理的三个重要原则

教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统

Jerry Ma

32个想法

◆ 第14章 加仓与止损都是双刃剑

◆ 第15章 两种常见的资金管理策略

◆ 第16章 如何制订属于自己的资金管理策略

◆ 第17章 交易能否实现盈利的重要因素

◆ 第18章 贪婪和恐惧是一致性原则的杀手

◆ 第19章 如何提高交易过程中的一致性

如何构建属于自己的期货交易系统？

我认为的交易系统是交易图形+交易手法。

交易图形，都是固定的，有很多可以稳定赚钱的图形，一个有效稳定的赚钱，必须是预期盈亏比合适、有固定的止损点、而且复盘历史行情，图形的准确率高的。

我的图形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然后结合副图一些自编指标来提高准确率。

做期货最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易图形，手法不对也是白忙活。

交易手法主要是仓位管理、风险管理、进场方式。

仓位管理:做期货是以小博大赚大亏小，交易使用的加仓必须合理。比如这次用30%仓位，那下次也必须用30%仓位，如果做时间长了，认为行情有99%把握，才能扩大仓位，没有这个能力的话，一定要恒定仓位。

风险管理:非常重要，一部分期货失败者输在了逆势扛单，一部分的期货失败者输在了频繁割肉，最终的原因就是止损位不合理，交易图形有问题，交易图形的止损位都是固定的范围，没有执行。所以我们要反思自己为什么赔钱，期货是计划交易，交易计划，做对了才能走向成功路。

进场方式:很早之前，我属于左侧交易，喜欢猜顶猜底，逆势挂单，抓反转点，经常止损，大家做交易自己心里也明白，止损很容易坏心态，多多少少都会影响心情。

现在我主要是跟随市场，做右侧交易，追涨杀跌其实有利有弊，追涨杀跌一定要以破60均线为进场，那样把握很高。我的进场点一般只有3个，比如我准备做多，我会等他回调20或60均线跟2K进场，碰到底部图形很扎实的情况，我也会等破了60均线做突破单。

俗话说功夫不负有心人，只有在对的方向努力学习才能成功。

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