股指期货如何对冲(股指期货对冲原理)

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股指期货对冲是什么？

对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

温馨提示：

1、以上解释仅供参考。

2、股票投资是随市场变化波动的，涨或跌都有可能。入市有风险，投资需谨慎。

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期货对冲的简单计算

简单对冲法是指对冲者买进或卖出与现货商品同等价值，但头寸相反的期货。此种 *** 的基本假设是现货和期货的价格变动是一致的，也就是没有基差的风险存在。因此，对冲者如果在期货市场买进与现货市场同等合约金额的期货，将可以规避价格变动的风险，当然也消除了可能的获利。我们定义期货的对冲比率为现货头寸总价位除以每手期货合约价位:

对冲比率=现货头寸总价值+每手期货合约价值

假设某基金经理拥有股票头寸总值为1亿6 000万元，为了规避股票下跌的风险，他应卖空多少手股指期货来对冲?(假设目前台指期货为8000点，股指期货每点为200元)。

目前股指期货每手总价值为8 000*200元=1 600 000元;则根据简单对冲比率，16000万元/160万元= 100手，所以应卖出100手股指期货

股指期货的对冲机制

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

如何通过期货对冲风险

套期保值。对于生产经营企业来说，自己的经营制度和技术革新是一方面，然而事与愿违发生的情况在于价格的变化。价格的涨跌可以吞噬所有一切的努力，所谓在生产经营企业来说，可以通过期货套期保值的操作 *** ，保证原材料的价格的稳定，也可以运用套期保值卖出的 *** ，使自己的产品价格不受外界干扰。期货与股票风险的对冲。在买入股票的时候，人们只能望眼欲穿地看涨，在价格下跌的情况下除了平仓之外，大多是无能为力的。但是可以通过股指期货的交易，在买入股票的时候，不愿意平仓又不甘心其下跌的时候，就可以通过在期货上卖空股指期货，在大的趋势上给股票以风险对冲。外汇买卖中的风险对冲。

在外汇交易过程中，美元与黄金和石油联系最为紧密，当然其他大宗商品也有联系。在美元升值的过程中，为规避相关的风险，可以在期货中建立黄金头寸，这样就可以规避相关风险了。现货交易中的风险对冲。

这里和套期保值差不多但不完全相似，因为套期保值毕竟要求有实体经营。现在现货交易平台很多，不少投资人都参与其中，其实大多数现货交易平台都是有期货交易性质的。所以，在现货交易平台交易的时候，自己无法把握，可以通过在期货市场上建立反向持仓，规避一定的风险。期货交易自身风险的规避。期货交易的风险也是很大，期货早已脱离以前规避风险的主要功能。随着现代金融业的发展，对于期货投资或者投机也有自身的规避 *** ，这就是期权。虽然在国内还是一个新事物，相信很快就会为大家耳濡目染。对于个人投资行为来说，期货规避风险的功能涉及方方面面，一句话：只有你想不到，没有做不到。作为投资人来说，首先要从其功能入手，结合与其他投资的关联，就能很好找到答案。如果资金量较大，且以股票持仓为主，则可以考虑在大盘有大跌风险时买入看空的股指期货来对冲风险。比如，如果主要仓位是持有的上证50成分股，就可以买入当月的50看空合约，一旦50指数真的下跌，虽然股票持仓会亏损，但看空合约是盈利的，因此可以减少损失。

期货中的对冲机制是怎么一回事

对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易。对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

温馨提示：

1、以上信息仅供参考，不作任何建议。

2、期货投资有风险，选择需谨慎。

应答时间：2021-08-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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