期货合规部重要性（期货合约的标准化带来的优点）

如何正确处理业务发展与风险防范合规经营的关系？

要真正做好合规，公司董事会和管理层必须充分意识到合规对公司持续发展的重要性，在合规管理体系建立的初期阶段给予合规管理执行部门政策性的倾斜，并在日常工作中给合规部门提供充分的支持；

其次，要建立全员合规的企业文化，合规部门所起的作用是协助业务人员和管理层合规经营，而不是取而代之，只有人人合规，公司才能做到真正合规；

第三，在建立合规管理体系时，管理层要注重引导将合规管理制度化，一方面体现在要求制定有关的合规管理制度，另一方面体现在需要将合规管理的要素嵌入到业务部门的业务流程中；

第四，注重发挥合规管理的积极作用，避免将合规管理设置成单纯的监督角色，而是要培育业务部门与合规管理部门之间的自觉互动，在开展业务之初即相互合作，而不是等到出现问题再找合规部门。

此外，针对券商业务创新的风险管理，他表示，创新在可能为证券公司拓展业务范围、增加收入来源的同时，也可能导致证券公司面临潜在的风险。因此，对创新业务的风险进行有效评估、控制和管理，是稳妥开展创新业务的关键。

本人去某期货公司总部适合做什么

期货公司有市场部， *** 部，综合部，合规部，结算部，财务部等，除了市场部需要开发客户外，其他的基本都算后勤，

以你的条件， *** 部和合规部和结算部都可以的，当然要看你心意的单位的安排，一般期货公司都会有 *** 的，你要多留意~~好像一般是合规部负责 *** 的，要是进财务部应该考会计证，内勤比较稳定，工资也还行，祝你好运

请问期货公司稽核部是干什么的?具体有些什么工作?应该具备什么素质?

建立期货公司“服务导向”的内部稽核制度

近几年来，随着

期货市场不断发展，期货公司的内部稽核工作逐步得到重视。中国 *** 于2000年发布了《关于加强期货经纪公司内控制度的指导原则》，明确要求各期货公司设立专门的内部稽核岗位或部门，负责内部控制制度落实情况的监督检查工作。内部稽核部门在查错防弊，防范风险，促进公司合规经营方面发挥了越来越重要的作用。我国期货公司起步较晚，规模较小，在竞争激烈的市场环境中面临的经营压力较大。虽然大部分期货公司按要求设置了内部稽核部门或岗位，但是目前主要将内部稽核定位为“再监督”职能，主要是采取检查财务记录，发现错弊的事后稽核和事后纠正的稽核方式，还停留在查错防弊的“监督导向”阶段，其服务功能没有得到有效地发挥。信息 *** 技术的不断进步和市场竞争环境的日趋激烈，对期货公司的经营管理能力提出了越来越高的要求，期货公司所面临的经营管理风险也在逐步加大，“监督导向”型的内部稽核已经不再适应“现代金融企业”的要求。期货公司应当创新稽核观念，建立“服务导向”的内部稽核制度，充分发挥内部稽核的功能作用，促进公司加强管理，提高经济效益。

“服务导向”的内部稽核，是指内部稽核作为期货公司的一种管理和控制手段，以服务于公司的发展目标为核心，利用内部稽核部门的独立性、客观性、咨询性和建设性等特点，在搞好“监督”型稽核的基础上，强化服务意识，为公司领导当好“参谋和助手”，为公司提供增值型服务。“服务导向”的内部稽核不仅是期货公司应对市场竞争的客观需要，也是期货公司内部稽核自身发展的必然趋势。

一、“服务导向”的内部稽核应当正确处理“监督”和“服务”的关系

内部稽核工作需要揭示存在的问题，但更重要的，应当是针对被稽核部门管理和控制上的缺陷，提出建设性的意见和改进措施，协助管理层更有效地控制各项业务的风险，合理利用资源，实现预期目标。由于内部稽核具备相对的独立性和一定的权威性，在对被稽核部门进行稽核检查时，大都是对已发生的经济业务进行检查和评估，对检查出的违规业务和行为提出并提请处理，会影响对被稽核部门的评价。这种稽核和被稽核之间目标的不一致往往使被稽核部门处于被动配合地位，难免另其对稽核工作产生反感，无法得到被稽核部门的充分及主动的配合。

“服务导向”的内部稽核应当正确处理“监督”和“服务”的关系，坚持“监督”和“服务”两手抓，两手都要硬，并重点突出内部稽核的服务职能。监督是服务的手段，服务是监督的目的。通过上述稽核理念的灌输，使管理层和被稽核部门可以一种更积极的心态来对待内部稽核工作，赢得他们的信任和尊重，主动寻求内部稽核在改进经营管理方面的建设性的服务，提升公司的价值。

二、“服务导向”的内部稽核应当制订基于公司发展战略的工作目标

随着期货公司的不断发展，内部稽核的外延不断延伸，期货公司内部稽核的范围从最初财务收支稽核、合规性稽核的基础上已扩展到内控制度稽核，甚至达到对公司的组织架构和战略调整发表意见的高度，也因此对内部稽核的手段、目标提出了更高的要求。“服务导向”的内部稽核应当围绕的公司发展战略确定相应的工作目标。目前，大部分期货公司把风险防控、品牌运营、人力资源、创新、核心竞争力建设等战略作为公司发展的基本战略。内部稽核工作也应围绕上述战略，制订相应的稽核工作规划和目标。发挥内部稽核的“卫士、医士、谋士”职能，通过加强合规性稽核、搞好运营效率和执行力的稽核、重点搞好内控制度稽核，为公司提供增值服务，保障国家各项政策法规得以正确实施，公司规章制度和经营理念得以执行，公司的经营目标得以实现。“服务导向”内部稽核工作的目标可以概括为以下六个方面：

1.保障国家法律法规的贯彻实施

内部稽核部门对日常经济活动进行经常性的常规稽核，对存在的违法违纪问题进行揭示和处理，督促各有关部门及人员合法、合规经营，防范政策风险。

2.服务于期货公司执行力的建设

期货公司的执行力表现为公司发展战略、经营理念、规章制度执行的力度和效率。内部稽核部门通过对日常业务运行和经营管理情况进行稽核检查，对存在的问题进行揭示和处理。更重要的是，能对内部的违规违纪行为和不良风气产生“威慑”作用，可以在一定程度上遏制不良行为的发生，保证内部政令畅通，督促各部门提高工作效率，促进公司执行力的提高。

3.保证财务及业务运营信息的准确、可靠

通过对财务管理和会计核算核算制度执行情况的稽核检查，保证国家有关财经纪律和公司财务政策的正确执行，保证财务及业务运营信息真实、准确可靠，并通过账实核对、账表核对、账账核对等稽核手段，促进公司堵塞漏洞、减少损失，保护公司财产物资的安全完整。

4.服务于期货公司内控制度建设

内部控制是期货公司对经营管理的有效性、财务报告的准确性和法律法规的遵循性等提供合理保证的过程，它通过对公司经营管理活动进行过程控制，实现对权力的约束和制衡。要保证内控制度被切实、有效地执行，就必须对控制过程进行恰当的监督。内部稽核既是期货公司内部控制的一个重要组成部分，也是监督内部控制环节的主要手段。内部稽核部门通过对公司内部控制制度的执行情况进行稽核检查，对内部控制的有效性和合理性进行评价，对重叠的、控制过度的、覆盖不全面，操作性不强的制度向管理层提出修改建议，督促其进一步健全和完善。

5.服务于期货公司的风险管理

风险控制是期货公司的生命线，由于期货市场风险的必然性和市场风险的多变性，风险控制的有效性成为期货公司的首要目标。期货公司应当发挥内部稽核在风险防控体系中“医士”的作用，将内部稽核工作融入到公司的风险管理过程中，为公司在规避风险、转移风险和控制风险方面提供服务。在保证自身独立性、客观性的前提下，通过内部稽核视角对经营过程进行敏锐的观察，对风险关键点的设置和风险防范体系作出评价，对管理中存在的缺陷进行快速报告，促使管理层采取防范控制措施。内部稽核除了要对公司日常运行的交易、结算、出入金、营销服务环节进行常规风险稽核外，还要对创新业务进行风险评估，力求做到事前预警、事中防范、事后化解。

6.服务于期货公司增值提效

内部稽核部门应紧紧围绕公司中心和重点工作，把握公司发展的脉搏，从加强管理，改进服务，提高经济效益的实际需要出发，加强对日常经营管理活动的常规和专项稽核，促进公司增收节支，提高效益。针对公司经营管理中的热点、难点、重点问题，积极开展有效的专项稽核调查，为管理层决策提供稽核服务。稽核工作中要注重咨询服务意识，不仅检查业务，还要就检查发现的问题对相关人员进行业务辅导，通过稽核的专业性和纽带作用把其他部门好的思路和做法传授到内部管理较弱的部门，促使公司实现价值更大化。

三、“服务导向”型的内部稽核应当建立与期货公司规模相适应的稽核制度

有效地发挥内部稽核的功能作用，离不开健全的内部稽核制度。期货公司应当结合自身实际，本着经济、效用的原则建立与期货公司规模相适应的内部稽核制度体系，对内部稽核的职能、目标和范围进行合理的定位，对内部稽核的权力和责任进行明确。期货公司还应结合公司实际情况制订统一的稽核程序、稽核计划和项目稽核方案，以保证稽核工作的规范、有序。除此之外，还应当建立以下几个方面的制度：

1.建立现场和非现场稽核相结合的内部稽核制度

面对经营及管理风险日趋复杂化的期货市场环境，单靠现场稽核方式已不能完全适应稽核工作的要求。期货公司应当建立现场和非现场稽核相结合的内部稽核制度以弥补现场稽核的不足。非现场稽核可以借助于现代 *** 通讯技术，根据 *** 有关规定设定相关财务和风险监控指标，对内部交易、结算、出入金、营销服务和营业部业务进行实时、动态的监控，从中发现风险苗头，为现场稽核提供稽核依据和线索，使检查更具备针对性。现场稽核可重点关注被稽核部门业务运行的合规合法性、内控制度执行的有效性、内部管理的效率和效益性等专项稽核内容。现场和非现场稽核相结合的内部稽核制度有利于保持稽核监督的连续性，降低稽核成本，同时对于提高稽核工作效率，实现对内部业务运行风险的全程监督，防范和化解风险具有积极的意义。

2.建立风险评估制度

内部稽核部门应按公司既定的发展战略，运用风险分析技术，有计划、有重点地对公司内部各部门和岗位的内控制度执行情况进行监督检查，对风险关键点控制的有效性进行评估，尤其要对重要业务和创新业务进行风险评估。通过稽核检查，及时发现存在和潜在的风险，并及时将风险信息向管理层反馈，帮助公司采取适当的措施降低、消除和转嫁风险，实现预期风险管理目标。

3.建立稽核人员学习培训制度 “服务导向”内部稽核的使稽核部门的功能发生了变化，对内部稽核人员也提出了更高的要求。它要求内部稽核人员不断加强政策法规和业务技能的学习，提高政策水平和业务素质，不但要认真学习领会公司的发展战略和经营理念，还要熟练掌握有关法律法规、公司制度及业务管理流程。“打铁先得自身硬”，稽核人员只有具备熟练的专业技能和政策水平，才能正确判断业务的办理是否合规，才能用好用活政策法规为公司业务的开展保驾护航，才能提出有价值的稽核建议，为公司的发展提供增值型服务。

4.建立稽核部门的业务跟进制度

由于内部稽核的独立性，内部稽核人员不直接参加业务运营和管理活动，使得内部稽核人员无法深刻、全面地理解日常业务运营过程，不利于内部稽核提出建设性的意见。“服务导向”的内部稽核要求期货公司为内部稽核提供必要的便利条件，使稽核人员可以对业务的运行进行必要的跟进。比如参加业务部门的业务分析会议，对创新业务进行风险评价和评估、提前介入公司年度预算、决算的编制和审核等。这样可以使内部稽核由事后变为事前或事中，有利于内部稽核部门提出有价值的增值服务。

5.建立对稽核工作的激励约束制度

对稽核部门制订“服务导向”的工作目标和激励目标，目标要力求科学、合理，力求充分挖掘和培养稽核人员的创新思维能力和业务钻研能力，增强其使命感和责任感，使其发挥聪明才智，为创造性地完成稽核目标作出自己的贡献。

四、做好“服务导向”的内部稽核的必要条件

“服务导向”的内部稽核制度，不仅是期货公司提高经营管理水平和经济效益的一种手段，同时也是现代经济管理制度的一个重要标志。期货公司应当以战略的高度做好“服务导向”的内部稽核工作，为“服务导向”的内部稽核提供物质和技术上的保证。当前，应当认真落实中国 *** 《关于加强期货经纪公司内控制度的指导原则》，给予内部稽核部门正确的定位，授予必要的权力。为保证内部稽核部门有效地发挥功能，期货公司应当为内部稽核部门提供下列保证：

1.独立性保证

独立性是指内部稽核人员独立于其所检查活动之外，不直接参与公司的经营管理活动，不承担经营管理责任，以第三人的身份开展工作。独立性是保证内部稽核工作客观性和公正性的必要条件，也是期货公司治理结构的一个重要组成部分。没有独立性，不仅制约内部稽核作用的发挥，也会影响内部稽核的生存和发展。

2.权威性保证

内部稽核部门在公司架构中处于何种位置，是否具备权威性直接影响内部稽核部门能否有效开展工作。目前，按领导关系的不同，内部稽核大致可以分三类：一是受公司财务部门领导；二是受公司总经理领导；三是受董事会或监事会领导。从内部稽核的独立性和权威性来讲，领导的层次越高，独立性和权威性越高，越有利于内部稽核作用的发挥。理想的内部稽核部门应当直接接受董事会的领导和监事会的业务指导。各个期货公司的产权结构形式和实际情况不同，稽核部门的定位也有差异，但是应当保证稽核部门在设置上略高于其他部门，并真正授予内部稽核部门必要的权力，保证内部稽核部门的权威性，以利于稽核工作的顺利开展。

3.人力资源保证 “服务导向”的内部稽核对稽核人员提出了较高的要求，要求稽核人员不仅具备较高的政治思想素质，还要具备较高的财务、经营管理、企划、信息技术，电算化编程、法律等方面的专业知识。期货公司应当采取必要的倾斜政策，将具备一定专业水准的专业人才和一专多能的复合型人才吸收到稽核队伍中来，打造一支坚持原则、政治素质高，业务熟练的稽核队伍，以提高稽核队伍的“战斗力”，保证稽核工作面对新环境、新问题时游刃有余。

4.信息技术保证

随着现代 *** 通讯技术的不断进步，期货公司的经营管理和服务已进入集成化和电子化的阶段，如果还采用传统的稽核手段来处理大量的电子数据和资料是很难取得实际效果的。内部稽核工作也应当与时俱进，实行技术创新，不断提高稽核手段。例如，编写或采用专用的稽核软件，实行稽核工作电算化。建立对交易、结算、会计核算、出入金等业务动态监控系统，对异常数据进行拦截和处理，可有效地提高稽核工作效率。期货公司应当为内部稽核工作提供必要的信息技术保证，比如建立内部业务信息沟通制度，实现内部信息资源的共享，要求内部运行的业务和管理软件为内部稽核提供数据接口等制度，可以有效促进稽核工作效率的提高。

综上所述，面对技术不断进步和日益激烈的市场竞争环境，期货公司应当转变观念，发挥内部稽核的“卫士、医士、谋士”职能，强化“服务”意识，为公司提供增值服务，不断促进公司经营管理水平和核心竞争能力的提高，促进公司稳健、快速地发展。

期货公司资管业务风控员岗位职责模板

在未来很长时间，资产管理业务仍将以商品交易顾问（CTA）为主要形式和载体。CTA是国际期货行业一种基金管理方式，是指向个人筹集资金组成基金，从事期货投机交易，获取利润，形成职业化的客户资金管理。当前，以CTA业务为主的期货投资咨询金融增值业务占据了国际期货市场的主流。而据不完全统计，金融增值业务收入已经占据国际投行70%以上比重。期货CTA业务在国内处于发展的初级阶段，主要是依靠优秀的交易团队进行统一管理，实现受托资产的持续稳定增值。随着国民经济的高速发展，大众投资者的投资需求越来越明显，资产管理业务也具有宽广的增长空间。

资产管理公司的组织架构资产管理公司须制定完善的组织体系和业务管理制度进行有效的运作和风险管理，从部门治理框架上明确设计，形成相互制衡的管理治理结构，制度明确界定管理决策层对股东负责、风险控制委员会对管理决策层负责并垂直监控包括管理决策层在内的所有岗位，做到监控层与经营层分开，形成内部的监督制衡机制。主要内容包括：控制权的配置与行使、管理层的职责与行使、风险控制和经营层分离、管理层对经营层的职责与考核、奖惩等。管理决策层管理决策层是商业运作的更高管理机构，主要决定审议批准商业运作的经营项目、人力资源、财务管理，是风险控制委员会的更高权力机构。管理决策层决定聘任或解聘总经理、副总经理、财务主管等高管人员并决定其报酬，审议和批准内控制度等重大事项，审定资本金投入或撤出方案，决定运作部门合并、分立、解散和清算等重大事项。管理决策层受股东层聘任，对股东层负责，是期货资产管理公司日常经营管理的最直接的负责人和决策人。风险控制委员会风险控制委员会是公司更高的风险决策机构，负责公司整体的风险控制并制定风险控制原则，对管理决策层、部门总经理负责。主要负责合规审核、风险监督。加强期货CTA商业运作经营管理的监督、交易运作的监督、事后风险处理、制度的合理性及合法性审核等，防弊纠错，消除隐患。风险控制委员会形成的决议为公司控制风险的最终决议，执行人员当无条件执行。动态控制：对于交易员的持仓进行动态监督，尤其在市场处于单边行情时，期货资产管理公司所有资金的持仓方向很可能趋于一致，此时对于期货资产管理公司而言，潜在风险巨大，风险控制专员须及时负责汇报、督促减仓、召开会议讨论等。动态管理：每天对整体持仓进行汇总，包括整体持仓的浮动盈亏状况、持仓方向，计算公司总体资金的风险率，制定风险警示报告。定期汇报：也是对交易员考核的重要一环。每周向风险控制委员会组成人员汇报当前资金风险状况、总体持仓状况，每个交易员一周内交易状况等，并每日负责绘制公司交易资金总额曲线和利润总额曲线，交由总经理审查后存档，以供总经理对公司总体资金状况有全面了解。交易部交易部是交易的核心部门，负责制定整个期货投资策略和直接交易，直接关系着受托资产的整体盈利能力。交易团队主要由交易员、监控员、管理员构成。交易员每天提供交易日志，并定期向投资人提供收益报告。严格按照交易日志提供的投资方案进行交易，交易员在盘中严格执行交易计划，按计划入市，止赢止损。了解所有的交易规则，严格按照规则办事，不能出现任何错误。如果市场行情发生突发变化或接近账户总体风险限额时，交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金一定比例时，风险监控员需提出建议，提醒交易员适当休息或者改善交易方式，或者停止交易并总结，同时监督交易员贯彻、执行交易计划。当交易员有侥幸心理，不贯彻交易计划的时候，监控员协同交易员执行计划并上报管理员。管理员应不断完善交易系统，提高系统性能，制定奖惩制度，统一组织协调并审议交易计划，但不干涉交易员执行计划。另外，还应定期总结资金运作状况。项目部项目部是产品设计部门，为交易部提供投资建议和策略，开发期货资产管理产品及客户服务产品，是资产管理业务发展的设计中心和测试中心。项目部对创新业务及各类期货资产管理产品开发设计提供研究支持，参与基金、信托、咨询等将来可能准入的其他业务模式的创新产品设计与开发，进行投资策略的构造与检验等应用性研究。营销推广部营销推广部是联系客户的纽带和桥梁，也是对客户进行二次开发的主要职能部门。营销推广部的主要职责是为现场客户提供全方位服务，为非现场客户提供咨询和技术服务，管理客户各类报表，接受并处理客户投诉，为客户排忧解难。资产管理交易架构及流程选择及分配交易模式测试客户的风险偏好和承受能力，主要是让客户了解各个理财产品的潜在风险和收益，进而让客户选择自己可以承受和愿意接受的理财产品。分配交易资金客户选择适合的理财产品，按照相应资金管理的原则进行资金分配，为即将进行的交易做好准备。进行交易客户选择理财产品后，分配交易资金，交易人员根据事先制定好的交易模型进行交易。极端市场应急处理交易员在进行日常的交易时，要密切关注市场情况，当市场出现极端事件或行情的时候需及时向上级汇报，上级领导做出处理意见，交易人员进行处理。 *** 交易报表并汇报根据每日的交易情况， *** 当日交易报表，整理归档并汇报上级部门。中期资金调整在操作存续期间，当账户资金规模出现较大变动时，交易经理需要对账户资金的运作进行调整，以达到更好使用资金的目的。期末结算当理财产品结束时，交易部门对运作资金进行整理、结算。整理资料给相关部门进行归档。期货资产管理产品设计产品设计期货资产管理产品设计部门，为交易部提供投资建议和策略，开发期货资产管理产品，是业务发展的设计中心和测试中心。资产管理产品设计的六步骤：之一步是产品的设计，投资者大多追求稳健但又想参与更高收益的投资。股市、楼市等投资方式收益存在较大不确定性时或投资收益较低，甚至会出现不少亏损时，相对而言，期货市场既可做多又可做空，尤其是在经济不景气的时候，期货投资的收益可观且风险相对可控；一般人的期货交易经验欠缺，风险管理意识较为薄弱等使得其将资金交给专业的期货资产管理代为操作成为可能。第二步是合规审核，接受法律与合规部的审核。通过前期的市场机会和战略可行性分析，使用较低的成本和较短的时间，构造产品基本模型，塑造产品概念，评估市场的规模、潜力和可能的市场接受度，正式立项开始。第三步就是产品的组织、测试和试运行。这一步骤很关键，首先是选择合适的信托公司或银行做合作伙伴，考察实力，谈收益分成；其次是对历史业绩、品牌美誉度、风控环节、操作能力、组织架构、人员配备等多方面审核，再考虑成本；再次是选择提供交易通道的期货公司，作为提供通道的经纪商以及独立第三方对全部账户的风险进行把关；最后就是进行测试和试运行。产品组织、测试和试运行程序基本完成，第四步——产品操作前期审核也就开始了。这个环节会进行操作系统、销售计划、目标客户等要素分析，细致到这款产品的信息要透明到什么程度。之后就进入了第五步——产品开发审核小组的综合审核。这个小组以期货CTA的经营层为核心，市场销售、产品设计、风险管理等部门相关负责人为成员，全面复核前4个环节。只要之前任何一个地方有问题，都得打回去重来。因而，有时需要如此反复多次才能通过。过了这关，这款新产品还不能上市，最后还得经过产品陈述审核这一步骤。涉及产品陈述的所有宣传材料，都要经法律与合规部的审核，遵循“所见即所得”原则，确保表达客观准确。交易产品体系资产管理产品设计从运作模式上定义，目前产品设计面向客户分为两大类：固定收益型和递增收益型。而实际上，这两大分类主要是基于内部交易原则和交易风格设计的不同，依托计量经济学知识计算风险收益关系来界定。固定收益型产品指利用统计套利技术、趋势套利技术等参与国内期货品种交易的固定收益类资产。相对来说，这类产品的收益不高但比较稳定，风险相对较低。统计套利指从基本面出发，寻找期货品种间的一般经济联系，用统计计量 *** 计算其价差价比的合理区间，以套利交易方式为基本 *** ，适时进场交易。统计套利是一种理 *** 易思想与实际交易经验相结合的 *** ，国内商品统计套利包括跨期套利、跨品种套利等。其他常见套利交易模型还包括结构性套利、趋势套利等。通过历史账户的深度分析，套利交易属于低风险稳定收益的交易模型。再看递增收益型产品，按照投资者承受风险程度的不同，不同类型的产品可以根据不同级别的资金使用率、交易模型策略等划分为保守型理财产品、稳健型理财产品和成长型理财产品，投资者可自由选择不同风险度的产品，获得相应预期收益。递增收益型产品投资策略组合期货投资策略。由于现代金融学的发展，定价理论在高流动性的成熟市场上得到广泛应用。基于各种定价模型建立的程序化交易体系，可以提高期货资产管理的交易效率。组合期货投资基金可以借助于现代金融学的投资 *** ，如数理统计中的多元线性回归模型、Markowitz投资组合理论、均值-方差分析、趋势高低点算法等进行多品种分散投资，降低风险。单品种组合投资策略。根据不同行业客户需求，可面向产业客户发行单一期货品种的组合交易基金。借助程序化交易手段，实现单一品种的不同波动率、不同周期的期货组合投资，分散投资风险，稳定收益。根据客户不同需求及品种波动特性，可设计天胶、白糖等大宗活跃商品的组合基金，对冲行业价格波动风险。特定组合投资策略。以农产品为例，可以设计以农产品为投资方向的专项投资产品。农产品平衡策略运用“价值低估时买进、价值高估时卖出、价值平衡时放弃”投资策略，品种有玉米、大豆、豆粕、豆油、棕榈油、白糖、强麦、菜籽油、棉花。实现分散风险，稳定收益的目的。我国期货基金收益分配模式参照国外期货资产管理利益分配机制，特定客户定向资产管理业务的收入可分为两部分：管理费和业绩激励费用。根据产品的结构及风险度的不同，可以适当调整。同时考虑建立风险准备金制度，以保障资产委托人的利益，防止受托方为追求高额收益而忽视风险因素，可以按月或季度分期结算收费，或者委托期满后一次性收费。期货基金收益构成参照证券基金的运作模式，期货基金的收益主要包括买卖期货合约价差收入、存款利息收入，以及其他收入。期货基金的净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。期货基金收益分配原则每份基金份额享有同等分配权。如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。在符合上述基金分红条件的前提下，本基金方可进行收益分配。期货基金运作费用期货基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、因基金的期货交易或结算而产生的费用、基金份额持有人大会费用、基金的资金汇划费用、基金收益分配中发生的费用及其他费用。对于开放式基金，期货基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率（可变）计提。计算 *** 如下：H＝E×1.5%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值。期货基金管理费按每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%（可变）年费率计提。计算 *** 如下：H=E×0.25%÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。期货基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。期货资产管理的风险控制期货资产管理风险管理的基本原则定性描述与定量分析相结合的原则。公司建立具体的风险控制指标体系，并以主要绩效指标进行风险衡量和考核，使风险控制具有客观性和可操作性。全面性原则。风险管理是期货资产管理的重要组成部分，风险控制必须覆盖公司运作的各项业务、各个部门和各个岗位，渗透到决策、执行、反馈等各个业务环节。防火墙原则。投资、研究、交易、财务等各项业务应在物理上和制度上适当隔离，投资决策和交易执行应严格分离。从国外成熟金融投资市场的发展经验看，一家成功的期货资产管理公司，其核心竞争力就在于拥有一套完整的、行之有效的风险控制管理体系，以及拥有一个优秀的理财团队。从期货资产管理的角度分析，把资金按照一定的分配标准分散投资到市场的各个品种中，既提高资金利用率又能有效降低投资风险。通过严格的风险控制管理原则对各个品种的运作情况进行即时跟踪、评估、晋级、淘汰等，优化资源配置，并通过提留风险公积金、增加投资份额、制定奖励机制等方式最终将系统性风险降至更低，以达到稳定获利的目的。这也是期货资产管理公司的核心竞争力之一。期货资产管理完善的交易体系，应该包括风险控制体系、交易体系和监控体系三个方面，个人是不可能完成的，必须要由团队完成。团队的成员进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分开。风险处理控制流程及操作规范对账户实时监控，监督各交易员对交易规则的执行情况。一旦发现交易员的某个客户账户头寸超过其固定的投资上限（一般为30%），则立即通知该交易员进行减仓以降低资金利用比例，并要求交易员于当日收盘以前处理完毕。若交易员未能按要求降低其资金使用比例，则风险经理有权强制实行减仓或平仓行为，记录减仓或平仓行为，同时将情况上报至风险总监。一旦发现交易员没有按照预先制定的交易规则进行交易，如套利型基金进行了单边的趋势投机交易，或者是单品种基金进行了多品种组合交易，又或者是组合的比例不符合预先设定的要求，则立即通知该交易员停止当前的交易模式，调整到符合交易规则的交易模式，记录上述具体情况并上报至风险总监。根据基金净值的变化相应调整投资的策略，并严格监控其执行。当基金单位净值≥0.95，期货投资上限为30%不变；当出现0.95＞基金单位净值≥0.9时，及时召集交易员及风险委员会就基金的策略及风险管理出谋献策，并相应降低期货投资上限至20%；0.9＞基金单位净值≥0.85时，再次就基金出现大幅亏损的情况召开研讨会，商议提高基金收益率并适度严控风险的对策，相应地降低期货投资上限至15%；0.85＞基金单位净值＞0.80，将资金使用比例的上限调整为10%，实时关注交易员的操作并控制风险；当基金单位净值=0.80时，立即通知交易员停止交易，并将所有头寸清空。应定时对各种类型的产品和账户进行风险评估，如计算相应的风险值，并根据风险调整后的收益率等数据提出意见以供交易员和基金经理参考，如出现某账户或某类产品风险值过高， *** 集管理层或风险管理委员会进行商讨，以降低相应的风险值。操作标准风控人员需严格按照规定监控和处理交易员管理的账户风险。风险处理应按照基金净值排序，优先处理基金净值低的账户。减仓或强制平仓手数：根据交易规则计算超出限额的资金，然后计算出相应手数进行强平。有多个品种时，优先平掉交易方向不利的头寸。若有风险合约封住停板，应优先处理能够成交的其他持仓品种。客户有入金或者交易员自行减仓后仍未满足资金使用比例限额要求的，风险总监仍将减仓直至满足标准。对套利型基金强平时应对其头寸进行等数双边平仓。遇法定节假日，因保证金比例临时提高，可按照原风险处理办法执行。

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