期货有跨式策略吗（期货有跨式策略吗知乎）

股指期权策略：跨式组合策略和宽跨式组合策略

期权是一种和市场波动有关的证券，一般情况下，当市场经历重大事件之前，没有人知道这件事会对市场造成什么影响。但是，当投资者反应过来，明白了这件事会对市场造成什么影响时，那么期权就会受到影响。所以炒股指期权，需要了解一下跨式组合策略和宽跨式组合策略。

跨式组合策略就是一种无论后市大涨或者大跌，投资者都获得收益的策略，投资者无需关注市场波动的方向，只要波动大于一定程度即可获利，但如果市场保持平稳则会承担有限的损失。该策略由相同行权价以及相同到期日的看涨和看跌期权共同相合而成。

当市场波动很小时，买入跨式组合策略将会承担较大的损失，为了平衡这种损失与收益，投资者需要了解可以降低收益与成本的宽跨式组合策略。相对于跨式组合期权，宽跨式期权需要更大的股价波动才能获利，同时当市场波动较小时投资者承受的损失也将大幅减少。

跨式组合策略和宽跨式组合策略都适用于预期市场波动剧烈的情况。对于跨式组合策略而言，同时买入具有相同执行价格、到期日的看涨期权和看跌期权各一个即可。对于宽跨式组合策略而言，同时买入一个高行权价的看涨期权和一个低行权价看跌期权即可。

跨式组合策略：股指波动越剧烈，收益越大；更大损失为购买期权的成本。宽跨式组合策略：股指波动越剧烈，收益越大；成本比跨式组合要少，但要求股价变动的幅度更高，如果市场波幅较小投资者同样要面临成本亏损的风险。

投资者在了解跨式组合策略和宽跨式组合策略后，应当注意具体情况具体分析，不要教条。

涨知识

期货里，常用的品种对冲组合（跨品种套利）

常用跨品种套利组合主要有：螺纹钢与铁矿石、焦炭;大豆与豆油、豆粕;焦煤与焦炭;豆油、棕榈油与菜籽油;强麦与玉米;热轧卷板与螺纹钢。

1、跨品种套利只能通过两种价差有明显强相关性的产品进行。进行跨品种之前首先要研究品种之间的相关性除了普通的商品交易外，还可以进行套利交易。基本就2种：期现套利和跨期套利。期货套利有三种方式，即跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。这两种产品在使用上一般有很强的替代关系或互补关系，一般有相对固定的价差。

2、在套利交易中，交易者关注的是合约的相对价格，而不是绝对价格水平。当价差高于变异范围时，应长应低的产品，短应高的产品;当价差低于区间时，做空应该是低的，做多应该是高的。当价差恢复到一个合理的范围，同时平仓可以产生收益。投资者通过对价差的分析，寻找一个合理的价差区间，当超出合理的价差变动区间时就可以进行操作。

3、通常是两个或三个交易不能完成严格的同时，有可能一些套利投资组合交易和价格波动将会暴露，和退出的可能性并不能保证将进行贸易盈利的价格;由于套利涉及到未来的资金交付，因此存在交易对手违约和无力支付资金的风险;套利交易的另一个风险来自买卖双方价格关系同时失效。

拓展资料

套汇原理，通俗地说，就是两份合约有很好的相关性，然后市场上突然出现一个漏洞，破坏了两份合约之间的平衡。投资者进入市场套利，等待市场复苏，然后平仓。这是均值回报的概念。套利策略一般包括时间套利、跨时间套利、跨市场套利、跨产品套利等。卖出短期交割月合约，买入远期交割月合约，预期远期价格下跌幅度将小于近期价格。

什么是跨式期权策略

跨式期权策略又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。

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