期货系统化交易模式的简单介绍

什么是期货交易系统？

系统是指将零散的东西进行有序的整理、编排形成的具有整体性的整体。期货交易系统：就是把具体期货交易过程中用到的各种进出场策略与行情实际走势有机结合起来，形成的一套交易规则。

如何建立期货的系统化交易?

那位秀才，你完善过么？嗬嗬

这话可不能乱说阿……

你那个与其说是系统化，不如说是程式化，一个永远不可能实现的梦。

所谓系统交易

1，下单前的计划，你要在什么情况下下单，什么情况下止损？什么情况下平仓？

2 下单后的动作，计划不如变化，事前计划的再详细，一做到市场里，立刻就变味了，这时候就牵扯到心态的问题，你真的能坚持住原则么？一旦坚持不住又该怎么做呢？

3 统计，统计是非常重要的，这点我建议你看看《短线交易秘诀》，里面的统计可谓是煞费苦心，不管怎么说，统计会增加你盈利的概率，有概率做底，就没什么好怕的。

4 真正能做到系统化，必然是盈利的，否则叫什么系统化？也就是说，系统化，其实也就是稳定的盈利，赢利不是一单的得失，而是几百上千单的加减。

说实话你的问题我两年前，天天在琢磨，然而真到了现在，也就是找到一个位置，是自己预期中的那种，然后下单，然后该怎么样，就怎么样。你能在经过统计的“预期盈利”的基础上，然后在市场中做到这一点，我想你就已经是系统化的交易了，此时你本身的行为，已经系统化了，因为你至少可以比较稳定的控制自己的情绪了，因为你知道统计的结果就在那儿，最后你总会赚钱的。

期货交易系统如何做？

1、交易系统要尽量简单

我们最开始做交易的时候，都会把交易系统设计的很复杂，总担心哪一方面没考虑到错失一些机会。

但随着时间的推移，我们会逐渐发现再完美的交易系统也不可能把所有的走势一网打尽。有些东西必须要放弃。

我最初的交易系统用的是三重时间框架，更大的时间段用来看总趋势，中间时间段用来进场，最小时间段用来出场。看起来没有一点毛病。但是使用起来却出现了一些问题。

尤其是更大时间段和中间时间段走势不一致时，我往往会犹豫不决，放弃吧，有时涨跌的幅度真的很诱人，不放弃吧，不知道该如何开仓。

最后我就把三重时间框架改成了两重时间框架，用一个时间段看势，一个选择精确的进场点和出场点。这样能保证信号的唯一性。并且看起来比较简单，能在最短的时间内决定是否进场，有助于提高执行力。

2、交易系统要能够过滤无效走势

我觉得衡量一个交易系统是否优秀，就是看它过滤无效走势的效果如何。众所周知，在期货交易中，大部分走势都是为了迷惑投资者，真正适合投资者参与的走势少的可怜。

投资者如果不加甄别的什么走势都做，那么就会增加很多不必要的成本支出，就算你能够严格执行止损，也会损失一些试单成本和手续费，还把自己的心情弄得很糟糕。

因此我认为，交易者建立交易系统的首要目标，就是要把那些无效走势过滤掉。当然不可能全部过滤掉，可以过滤掉一大部分。剩下的走势也会有很多假突破、趋势流产的现象。

但是通过严格的止损可以把亏损降到更低。如果再配上合理的止盈，就可以做到赢多输少。

当然这是理论上的，大部分交易者在做单的时候容易受情绪的支配，不能严格的遵守交易系统发出的信号。那么再好的交易系统也变成了摆设。所以交易者要想在期货市场有所建树，不但要建立一套简便易行的交易系统，还应该加强内心的修炼，让自己尽量的遵守交易系统，这样才能保持良好的交易成绩。

期货的交易系统到底是什么,有什么用

期货的交易系统，就是一套可执行的买卖操作规则，明确了买卖平仓的条件。

表面上看只是买卖平仓，但是交易系统背后，包含了很多内容。表面简单，内核复杂。

比如买卖什么品种，首次开仓买卖多少，是否需要加减仓位，什么时候或什么平仓了结，最关键的一点，为什么要这么规定？

只有这些规定明确，并且很清楚为什么要这么定规则，才有可多长期执行交易系统，也才有可能通过系统化交易，实现期货长期盈利的目标。

什么是期货程序化交易系统？？？

所谓系统就是操作思维的程序化，该开仓该平仓电脑给出指令或提示，有一个自己的系统可以避免人性中的弱点，但一个好的系统不是那么容易有的，毕竟程序是死的，不会自己更新，所以俺觉得如果自己能自律根本不需要系统．

期货程序化交易系统是如何实现的，用的是什么编程语言

、程序化交易系统目前主要是通过计算机程序实现的，其实就是把交易者决策的过程用计算机语言描述出来，然后由计算机给出交易建议或直接发送交易指令到期货公司的交易系统中去，完成一笔交易。

比如我们用自然语言思考某个品种是否应该买入卖出时：“如果大豆0901价格跌破3000元，则开仓卖出三分之一......”用计算机语言描述时可能就是：

“IF A0901=3000 THEN SELL......”

当然实际上的程序编写是比较复杂的，因为要做大量的逻辑判断和公式计算。

2、 理论上来讲，用什么语言都可以完成这样的任务，但因为涉及到大量的数据读写和 *** 存取，所以更好用自带数据库功能的编程语言，比如Delphi，不但数据 库功能很强，而且可直接读写SQL-Server、Oracle、Sybase等证券期货行业普遍采用的数据库，相应的 *** 控件也齐全。

3、此类交易系统适合所有的交易市场，证券、期货、外汇都已经有了类似的交易系统，但各自的模型基础不一样，因为这些软件都是根据交易者的经验来建立交易模型并编写的，而不同的交易者思路是不完全相同的。

4、在证券市场和期货市场上，如果个人要建立一个计算机程序化交易系统的话，首先要做的当然是建立交易模型，也就是把自然语言描述的交易决策过程转换成计算机语言。

其次是建立交易接口，这里有两个接口问题要解决，一是你的交易程序要读取行情软件的数据，以便系统根据行情数据作出交易决策并发出交易指令；二是你的交易程序发出的指令要下到证券公司（期货公司）的交易服务器上去，就像你自己敲单一样。

接口问题涉及到TCP/UDP端口的读写，证券（期货）公司和交易所的通信都是通过TCP/UDP进行的，他们不对最终客户开放接口，这就需要你自己破解数据格式了。

所以要建立一套有效的程序化交易系统，不但要求程序的编写者有成功的、长期有效的交易经验，还要懂得将这些经验用计算机语言描述出来，这不是一个很简单的过程。

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