期货双均线交易系统卖出策略（股指期货双均线交易系统）

怎样才能在期货市场生存，双均线系统杀遍期货市场

可以采取顺势交易，做涨中涨，跌中跌下面讲一种策略，供你参考比如，以30单位均线作为进出场依据，当价格跌破日线的30均线，我们只做空头交易，此时，当价格跌破5分钟均线的30单位均线，我们顺势做空，如果价格突破了5分钟均线的30单位均线，我们平空但是不开多单；当价格升过日线的30均线，我们只做多头交易，在5分钟寻找顺势机会，原理同上。

十大量化经典策略——双均线策略

最近想把量化投资十大经典策略都重新复现一遍，作为回顾，也作为学习。就从最基础的双均线策略开始，为了程序编写的简便起见，直接采用了聚宽平台，不然的话，股票的基本面数据和历史数据需要我自己去爬取，需要自己写爬虫，或者使用tushare之类的第三方包，不过tushare现在很多功能都需要有一定的积分了才可以使用。

构建双均线交易策略。使用两根均线，一根长周期均线，一根短周期均线。当短期均线从下往上穿越长周期均线的时候，买入；当短期均线从上往下穿越长周期均线的时候，卖出。

加入止损和仓位管理，并计算买入的股票数量；测试时间更好从2010年开始跑过整轮牛熊；使用的均线周期为15日,60日均线。

1.根据设置的长短周期，计算均线值

2.每日收盘后判断，若出现金叉，则把该股列入买入股票池，并计算5日平均波幅ATR，确定止损价为当然更低价-ATR，并根据风险比例和仓位，计算出可以买入的数量amount，保存在待买入列表中；若出现死叉，或股价跌破止损价，则将股票保存到待卖出股票列表中；

3.第二天，开盘判断待买入股票是否在持仓列表中，如不在，则买入，加入到持仓列表中；对待卖出列表中的股票进行卖出。

采用宁波银行'002142.XSHE'，今世缘'603369.XSHG'，两个股票作为股票池进行回测

2019-8-1至2021-2-1，策略收益32.57%，跑输沪深300指数

2010-8-1至2021-2-1，策略收益151.55%，跑赢沪深300指数

由于投资标的特定为宁波银行和今世缘，因此不能说选别的股票也是这个效果，于是我增加了选股策略：

4.股票池中的列表从沪深300成分股中选择，选择净利润同比增长率为正，扣非净利润为正，roe为正，净资产回报率为正的股票，并取净利润增长率和eps倒序排序，选前三个股票，每天开盘前选股。

选股之后，对股票池内的股票进行双均线择时，回测了2010-8-1至2021-2-1的结果如下：

可以看到，还是略为跑输沪深300指数的，可见单纯的依靠双均线策略，长期来看很难跑赢沪深300指数，这也就是说，对于普通投资者，坚持定投指数基金，的确可以打败大部分的主动型投资基金经理。

什么是双均线系统？怎样利用双均线系统交易？

双均线即是利用两条均线的交叉来选择买卖点，百年一人老师的双均线系统研究得比较深入，下面给出他的设置，当然运用时不拘泥于64,256的参数，只是给您一个大致的启发而已。也可以阅读他的博客来了解更多内容。

1、大周期（256天线）向上：小周期256线向上，小周期64上叉小周期256线，真正的金叉，是加速点。

2、大周期（256天线）向上：小周期256线向下，小周期64上叉小周期256线。只能算交叉，意义不大。

3、大周期（256天线）向上：小周期256线向上，小周期64线下叉256线。只能算交叉，意义不大。

4、大周期（256天线）向上：小周期256线向下，小周期64线下叉256线。死叉。买点。

5、大周期（256天线）向下：小周期256线向上，小周期64线上叉256线，小卖点，意义不大。

6、大周期（256天线）向下：小周期256线向下，小周期64线向上叉256线，卖点。

7、大周期（256线天）向下：小周期256线向上，小周期64线向下叉256线，小买点.

8、大周期（256天线）向下：小周期256线向下，小同期64线向下叉256线，买点。

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