关于5年国债期货面值的信息

98-215期货报价是什么意思

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，30年期国债期货的最小变动价位为1/32，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32的1/2，CBOT中长期国债期货报价是按每张债券100元面值进行报价，格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表整数部分，后面的数字代表多少个1/32。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。

根据上述的说明可知98-215实际上是代表价格98+21.5/32=98.671875

某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价。。

选C，1手中金所5年期国债期货合约的国债面值为100万元，而国债期货合约报价则是按每100元面值进行报价，且债券交易一般是按第100元面值算作1张，即1手期货合约相当于1万张。

由于次日结算价比买入时当天结算价下跌，所以保证金帐户需要被划出因结算亏损的保证金，亏损金额=(92.82-92.52)元/张*1万张/手*100手=30万元，此时保证金帐户结余为350-30=320万元。

由于320万元大于所需要保证金比例所需要的资金(92.52元/张*1万张/手*100手=277.56万元)，故此不需要追缴保证金。

关于这个中金所5年期国债期货合约稿，第三行的最小变动价位为什么0.002点是20元？？？？每个基点

1、一张合约的面值为100万元

2、报价按照100元面值的国库券的买卖价格来报价，单位是“元”

3、最小变动价位是0.002元，换个方式讲，最小变动价位就是2‰元

4、100元变动0.002元就相当于100万元变动20元

国债期货价差为什么要除100

因为国债期货的面值一般为100元，价差缩小0.100。缩小比例就是0.100/100

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