上证50股指期货合约标准(上证50指数期货合约表)

本篇文章给大家谈谈上证50股指期货合约标准，以及上证50指数期货合约表对应的知识点，希望对各位有所帮助，期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。不要忘了收藏本站喔。

股指期货交易手续费

股指期货交易手续费，沪深300、上证50股指期货交易保证金标准为10%，中证500股指期货交易保证金标准为15%；股指期货日内过度交易行为的监管标为单个合约50手，套期保值交易开仓数量不受此限；平今仓交易手续费标准为成交金额的万分之四点六。

拓展资料：

主要作用：

规避投资风险当投资者不看好股市，可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空，锁定股票的账面盈利，从而不必将所持股票抛出，造成股市恐慌性下跌

降低股市波动率股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅，抑制股市非理性波动，比如股指期货推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%，推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%，双双出现显著下降

丰富投资策略股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具，可以丰富不同的投资策略，改变股市交易策略一致性的现状，为投资者提供多样化的财富管理工具，以实现长期稳定的收益目标。

股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。

由于股指期货的套利操作，股指期货的价格和股票现货(股票指数)之间的走势是基本一致的，如果两者步调不一致到足够程度，就会引发套利盘入这种情况下，那么如果保值者持有一篮子股票现货，他认为当前股票市场可能会出现下跌。

但如果直接卖出股票，他的成本会很高，于是他可以在股指期货市场建立空头，在股票市场出现下跌的时候，股指期货可以获利，以此可以弥补股票出现的损失。这就是所谓的空头保值。另一个基本的套期保值策略是所谓的多头保值。一个投资者预期要几个月后有一笔资金投资股票市场，但他觉得如今的股票市场很有吸引力，要等上几个月的话，可能会错失建仓良机。

于是他可以在股指期货上先建立多头头寸，等到未来资金到位后，股票市场确实上涨了，建仓成本提高了，但股指期货平仓获得的的盈利可以弥补现货成本的提高，于是该投资者通过股指期货锁定了现货市场的成本。

沪深300，上证50，中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准是多少

每个交易日限制开仓为20手。

沪深300股指期货交易所保证金比例是15%，相当于6倍杠杆，交易所保证金约173000元/手。

沪深300股指期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码if，合约乘数300，最小变动价位0.2点，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是60元/手。

沪深300股指期货的交易时间，9：30-11：30,13：00-15：00；无夜盘交易。

目前沪深300股指期货一手手续费按照成交额乘以0.00002323收取，按照3800价位计算，一手手续费26.4元左右。如果做日内交易，交易所会加收成交额万分之6.67的手续费，因此建议通过锁仓的方式来降低日内交易成本。

股指期货里的if ic ih开头都是什么意思

IF 沪深300股指期货

IH 上证50股指期货

IC 中证500股指期货

股指期货以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

扩展资料：

根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。

所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数。

上证50股指期货一手保证金多少钱

上证50股指期货一手保证金是150000元钱，也就是每点300*5005（一手)*10%（保证金比例）。

证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种，在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出，买卖双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。上证50股指期货合约的标的为上海证券交易所编制和发布的上证50指数，交易代码为IH。

股指期货的计算标准 上证50期指结算价计算 ***

;     现在股指期货的发展特别迅速，上证50期指也随之兴起，上证50期指结算价和股指期货的盈利机会也不在少数。那么股指期货和上证50期指的盈亏又是一个怎样的情形呢？有没有一个合理计算上证50期指的标准？下面是上证50期指结算价和股指期货的盈亏计算标准，以供所有投资者参考了解。

期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：

      当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。合约采用现金交割方式。合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。

      当日盈亏=Σ[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+Σ[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

      举例说明。某投资者在上一交易日持有沪深股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为3200点。当日该投资者以3210点的成交价卖出平仓5手，又以3205点的成交价买入该合约8手多头持仓，当日结算价为3215点，则当日盈亏具体计算如下：

      当日盈亏=(3215-3205)×(8+3210-3215)×5+(3200-3215)×(0-10)=205点沪深300股指期货合约的合约乘数为300元/点，合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。则该投资者的当日盈亏为205 点×300 元/点=61，500元。计算结果保留至小数点后两位。

上证50期指结算价当日盈亏的计算 ***

      计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期*1000？其中，调整市值=Σ(市价×调整股数)。以2015-04-27的点数3357来计算1手所需的资金：3357*300元*1手*10%≈10W

      上证50指数采用派许加权 *** ，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。调整股本数采用分级靠档的 *** 对成份股股本进行调整。上证50指数的分级靠档 *** 如下表所示。

为何股指期货在沪深股市每天收盘后还要多交易 15 分钟？

上证50股指期货合约是以上海证券交易所编制和发布的上证50指数为基础，交易代码为IH。上证50股指期货合约的模拟交易开始于2014年3月21日。该合约的交割月为从交易月开始的连续两个月，以及分别为3月、6月、9月和12月的连续两个季度月。一共有四期，同时上市，同时交易。

2015年3月16日，中国国际货币交易中心（CICC）发布了《上证50股指期货合约（草案）》和《中国金融期货交易所上证50股指期货合约交易规则（草案）》。根据最新的草案，上海股指期货合约的乘数为每点300元。指数期货合约的价值是指数期货的指数点乘以合约乘数。

合约以指数点报价，交易价格的最小变化是0.2个指数点，必须是0.2点的整数倍。上海50股票指数合约每天的涨跌幅度为前一天结算价的±10%。上海50指数期货合约的更低交易保证金为合约价值的8%。到期时收盘应是现金。合约的最后交易日为到期月份的第三个星期五，如遇法定节假日则顺延。合约的最后交割日与最后交易日相同。英镑标准不高于成交价的万分之0.5。

成交费为成交金额的万分之一。此次调整是进一步优化股指期货交易运行，恢复正常交易管理，促进市场功能发挥的积极举措。有利于进一步满足投资者的风险管理需求，引导更多中长期资金进入资本市场，促进产品创新，更好地满足各类投资者的需求。上述措施实施后，中国金融期货交易所将按照市场化、法治化的原则，加强市场风险监测和交易行为监管，积极完善监管制度，确保股指期货市场安全稳定运行。

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