期货海龟（期货海龟策略）

期货做海龟交易法的高手请进

1、海龟交易法提出的是一种资金管理的思路，并不是说仓位就必须按照它写的去开，而且海龟是按照外盘期货市场指定的，并不是绝对适合我国。国外市场是没有涨跌停板的。 我个人认为，可以参照海龟的思路，指定自己的资金管理策略，比如你每次更大承受止损是总资金的2%，那么参考你给的例子，你就开4手螺纹即可，仓位12.5%也很合适。 后面如果再开其他品种，只要控制住你的总止损在合适范围，那么70%的仓位也不是很大呀。同样拿螺纹举例子，比如是70%的仓位开仓，但如果你按照每次开仓更大止损2%去算，其实你7成的仓位对应的是大概70%/12.5%*2=11.2%止损，也就是说当你满仓操作的时候整体更大损失是11.2%，其实还是可以接受的。

2、如果在相对集中的时间多品种同时开仓的话，为了避免仓位过大或者资金不足以支撑。我建议，首先去比较同类品种的强弱。假设螺纹、热卷同时出现买入信号，那么你可以比较一下近期二者之前的强弱关系，优先选择强的品种做多。 同样假设出现多品种不同类开仓信号，那么如果你觉得自己资金不够充裕，那么可以通过技术分析比较一下他们的图形情况，尽量优先选择图形较好的品种开仓。这样可以有效地控制住仓位。

什么是海龟交易法则？

  海龟交易原则的更大论据是海龟制度在市场上“占优势”。学过统计学或概率论的同学都知道，在一个赌博游戏中多次下注，就决定了你最终会赢钱。,这不是你的胜率，而是你的期望。也就是说，赢的时候赢的钱多，输的时候输的钱少，这样才能打败赌场，拥有市场优势意味着您的期望是积极的。

  但是，这个基础是过往数据检验的，条件是“过去在一定程度上可以代表未来”。因为人性不变，未来人类的理性行为和非理性行为都会重演，过去的数据是正确的。对未来的粗略模拟。然而，未来并没有发生，过去的数据只是模拟。谁能说未来会发生什么？学过哲学的朋友大概都知道，我们认识世界的很多情况都是通过“归纳法”来实现的。上述历史检验采用的是归纳法。从特殊到一般，从历史数据到预测未来，我们都押注于此。交易系统对未来的市场会有“积极的预期”。

  海龟交易法的使用者必须至少满足三个条件才能达到更实际的目的：

  1、资金量足够大。海龟培训班账户里的金额是100万美元（1983年是100万美元，现在不知道是多少）。我认为转换为人民币至少需要200万人民币，只有这样，您才能确保在许多不相关的市场建立头寸，交易操作才能更加自在。

  2、足够理性的人，更好像机器人一样，能坚持投资原则，坚决执行乌龟原则。

  3、时间成本：做过期货交易都知道，这样的趋势追踪系统需要交易者密切关注市场，现在一些商品有了“夜盘交易”。如果要交易到深夜，就不适合上班族了。

世界上成功的那些期货交易大师是经历顺利成功居多还九死一生居多

世界上成功的那些期货交易大师是九死一生居多。根据查询相关资料信息，理查德丹尼斯，著名的海龟交易创始人。在美国期货交易已经有150多年的发展历史，出过三个传奇般的交易大师，其中最有传奇色彩的就是他，被人们尊称为世纪投机大师。1987年股灾中，丹尼斯遭受重挫。旗下基金由损失近半，个人账户也遭同样败绩。他的投入主要放在卖空债券上。股灾后利率下调，债券冲高，虽有风险控制，但一时难以止住，损失惨重。

海龟交易法则是什么?

海龟交易法则是一种应用在期货的一种理论，使用法则期间理查德·丹尼斯赚了超过3000万美元。他是机械交易系统和软件领域的先驱之一，但是如果你炒股的话更好用区间交易模型，这个是西蒙斯，同时也有软件实现这个模型——机智股票自动交易软件。很不错可以用用

为什么说海龟交易法则是失效的？

海龟交易法则只是趋势跟踪交易的一种，并不特殊，而趋势跟踪交易是不会失效的。所谓的失效是因为这个程序员满天下的时代，加载一个完整的机械交易系统并不是难事。截至今日，海龟交易法则仍是当今交易圈，最有效的交易系统之一，美国一些基金经理（亦是正版海龟学员），仍然用着与1983年原版海龟交易法则相差不大的海龟交易法则交易。

拓展资料：两种主流的交易风格——趋势交易和反趋势交易

1，趋势交易，顾名思义，是顺着趋势的方向去买卖的交易风格，在多头市场做多，在空头市场做空，可以在趋势即将开始时进入市场（海龟系统、温斯坦系统），也可以在市场走势明确时，等待价格回调时进入市场（三重网系统，蜡烛图系统，箱体系统），趋势交易也可以分为趋势跟踪策略和波段交易策略（swing trading），趋势跟踪策略瞄准的是市场的大趋势（通常为以月、年计的大趋势），而波段交易瞄准的是市场的小趋势（通常为以日计算的小趋势）。

2，反趋势交易，利用技术分析中最基础的支撑阻力概念，在价格接近新高时做空，在价格接近新低时做多，行为金融学中人类的行为铸就了支撑阻力的形成，并使它成为金融市场亘古不变的概念，因为人性不变，人的固有天性从猿类开始就没有巨大变化过。支撑阻力机制，柯蒂斯费斯在《海龟交易法则》的第六章有很详细的解释，同样精彩的分析在《期货市场技术分析》与《全脑交易》中出现。

3，趋势跟踪（trend following）：风报比高、胜率低、交易机会少，系统设计简单。

4，波段交易（swing trading）：风报比中等、胜率中等、交易机会中等。

5，反趋势交易：风报比低、胜率高、交易机会多，系统设计难（非常难）。

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