2001年大豆期货回顾2380（2007年大豆期货）

期货套期保值计算题

期货盘面盈利每吨2380-2200=180元

现货亏损每吨2240-2100=140元

盈亏相抵，每吨还赚180-140=40元

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以下是1961-2004年产量

年份 产量(吨)

61年 6,210,000

62年 6,510,000

63年 6,910,000

64年 7,870,000

65年 6,140,000

66年 8,270,000

67年 8,270,000

68年 8,040,000

69年 7,630,000

70年 8,710,000

71年 8,610,000

72年 6,450,000

73年 8,370,000

74年 7,470,000

75年 7,240,000

76年 6,640,000

77年 7,260,000

78年 7,570,000

79年 7,460,000

年份 产量(吨)

80年 7,940,000

81年 9,325,000

82年 9,030,000

83年 9,760,000

84年 9,695,000

85年 10,500,000

86年 11,614,000

87年 12,184,000

88年 11,645,000

89年 10,228,000

90年 11,000,000

91年 9,713,000

92年 10,304,000

93年 15,310,000

94年 15,999,000

95年 13,502,000

96年 13,224,000

97年 14,732,000

98年 15,151,700

99年 14,245,000

00年 15,300,000

01年 15,000,000

02年 16,507,000

03年 16,400,000

04年 18,000,000

求套期保值案例？

1、卖出套期保值

7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该农场担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下：

现货市场 期货市场

7月份 大豆价格2010元/吨 卖出10手9月份大豆合约，价格为2050元/吨

9月份 卖出100吨大豆，价格为1980元/吨 买入10手9月份大豆合约平仓，价格为2020元/吨

价差盈亏 亏损30元/吨，总亏损3000元 盈利30元/吨，总盈利3000元

套期保值结果 -3000+3000=0元

注：1手=10吨

从该例可以得出：之一，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。第二，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。之一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动，价格下跌了30元/吨，因而少收入了3000元；但是在期货市场上的交易盈利了3000元，从而消除了价格不利变动的影响。

2、买入套期保值

9月份，某油脂厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油脂厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油脂厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下：

现货市场 期货市场

9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约，价格为2090元/吨

11月份 买入100吨大豆，价格为2050元/吨 卖出10手11月份大豆合约平仓，价格为2130元/吨

价差盈亏 亏损40元/吨，总亏损4000元 盈利40元/吨，总盈利4000元

套期保值结果 -4000+4000=0元

注：1手=10吨

从该例可以得出：之一，因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。第二，完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。之一笔为买入期货合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了40元/吨，因而原材料成本提高了4000元；但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。

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