什么是期货套利交易(套利交易对期货市场的作用)

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期货中套利是什么意思？

期货中的套利即为跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的

跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。

扩展资料

套利的风险

1、交易风险

通常两次或三次交易不能严格同时完成，因此存在套利组合部分交易和价格波动部分暴露的可能性，而平仓的可能性也不能保证交易在盈利的价格下进行。不同的市场交易时间也给套利者带来风险。例如，套利者发现IBM的股价在纽约证交所和伦敦证交所之间有利润空间，但由于纽约证交所和伦敦证交所交易时段的不一致，他无法同时在两个交易所完成投资组合操作。

2、无效配对

套利交易的另一个风险来自买卖双方价格关系同时失效。仲裁员可能认为一对资产之间存在密切的价格相关性。他们出售价格被高估的资产，购买价格被低估的资产。他们希望在未来通过缩小资产差距来盈利。然而，仲裁人的判断可能是错误的。由于市场波动，资产组合的价格相关性也将长期失效，这种套利交易将面临超预期的风险。

3、交易对手

由于套利涉及未来的资金交付，因此存在交易对手违约、无法支付资金的风险。如果只有一个交易对手或多个关联交易涉及一个交易对手，风险将进一步加大，特别是在金融危机中，许多交易对手违约，通过杠杆放大风险。

参考资料来源：百度百科——套利

参考资料来源：百度百科——期货套利

什么是期货套利

期货套利也称价差交易，它是利用暂时出现的不合理价差，进行一买一卖的交易，以赚取价差。具体的交易方式是：买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓（理论上一个合约赚，一个合约亏，只要价差扩大或缩小就赚钱），赚取价差获利的交易方式。

比如下图是一个牛市套利的案例：甲合约目前3600元/吨，乙合约3700元/吨，价差是100元/吨，你认为甲乙未来价差会缩小。于是做多甲合约，做空乙合约。一段时间后（比如一个月），甲乙合约价差果然缩小到50元/吨。这样你一个合约赚，一个月合约亏，但整体赚取了50元/吨的价差。

期货套利可分为跨期套利、跨品种套利及跨市套利三种。

跨期套利是同一品种不同交割日期合约之间的套利，比如豆一2012合约和豆一2103合约。

跨品种套利是具有相互替利代性，或者受同一供求因素制约的两个品种合约之间的套利，比如豆一和豆粕期货合约。

跨市套利是同一品种、不同交易所合约之间的套利，比如沪铜合约和LME铜合约。

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简述期货套利的类型

套利交易可以分为两种类型：一种是期货套利，也就是在期货和现货之间进行的套利;二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。

而根据操作对象的不同，价差交易又可分为 跨期套利、跨品种套利三种。

1.期现套利

期现套利是指投资者根据“股指期货合约和其标的指数”之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和合约价格的价差达到一定程度的时候，投资者可以通过“买进低估资产、卖出高估资产”，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行相反的交易。

2.跨期套利

是指交易者根据“同一个交易所同一个品种、但不同交割月份”的期货合约之间的价差进行的套利交易。例如，当沪深300股指期货IF1009合约与IF1012合约之间的价差达到一定的程度时，投资者就可以进行跨期套利。

3.跨市场套利

是指根据两个“在不同交易所上市的、同一品种(标的指数相同)同一交割月份”的期货合约之间的价差进行的套利交易。最为典型的是日经225指数，在日本、新加坡和美国的相关交易所都有以该指数为标的指数的股指期货合约在交易，当某月份合约在不同交易所的价格差达到一定程度时，投资者就可以进行跨市场套利。

4.跨品种套利

是指根据两个“具有相同交割月份、但标的指数不同”的期货合约之间的价差进行的套利交易。当然，这两个标的指数之间必须有一定的相关性，并且相关度越高越好，这两个期货合约可以在同一个期货交易所交易，也可以在不同的交易所交易。

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