买入上海期货交易所5月（上海期货交易所最后交易日）

沪金期货买入月份是什么

6月和12月。黄金期货的主力合约一般就是6月和12月之间切换,成交量或者持仓量更大的一般就是主力合约,如果黄金期货的主力合约是AU2012,它表示这个黄金期货合约将在20年12月进行交割,一般投资者可以持仓到11月底。

黄金期货主力合约月份是什么时候？

在黄金期货品种上市之后，目前也已经形成了6月和12月黄金期货合约交替成为主力合约的特殊情况，投资者可以根据这一现状合理规划自己的黄金期货交易方案。

由于在黄金期货合约中明确规定了最后到期日，所以投资者们一定要在这个交易时段之间进行平仓，否则的话极有可能会发生强制平仓的情况，这就会对正常的黄金投资活动带来巨大的影响作用。

TF03MRTL TF03买入套利是什么意思

TF03MRTL TF03搞不清楚是什么，可能是品种或者模型的名称。

什么是买进套利和卖出套利

对于套利者来说，究竟是买入较高一“边”的同时卖出较低一“边”，还是相反，这要取决于套利者对相关期货合约价差的变动趋势的预期。

(一)买进套利(预计价差扩大，买进套利)

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，叫做买进套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时平仓来获利。

套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利。——记忆：预计价差扩大，将会高的更高，低的更低，所以要买入高的。

(二)卖出套利(预计价差缩小，卖出套利)

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小(Narrow)时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，叫做卖出套利(Sell Spread)。——记忆：预计价差缩小，将会高的变低，低的变高，所以要卖出高的。

只要价差缩小，不管期货价格上涨还是下跌，进行卖出套利都会盈利。

强调：如果套利者买卖的是同种商品不同交割月份的合约(称为跨期套利)，可能出现正向市场或反向市场的情况，这对买进套利和卖出套利的判断标准没有影响，相应地也不影响价差变化与套利盈亏的判断规律。

例题1：

题干: 某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为( )时，该投资人获利。

A: 150元 B: 50 元 C: 100 元 D: -80元

参考答案[BD]

法一：套利交易可比照套期保值，将近期月份看作现货，远期月份看作期货，本题可看作一个买入期货合约的套期保值。按照“强卖赢利”原则，基差变弱才能赢利。现基差+100元(现货价格-期货价格)，根据基差图可知，在BD两种情况下基差变弱，获利。

法二：本题可以看做是一个跨期套利交易，经判断为卖出套利(因为对较高价格的一边的操作是卖出)，因此只有价差缩小会保证获利。所以价差要小于原来的100(2100-2000)，选BD。

例题2：

题干: 某进口商5月以1800元/吨进口大豆，同时卖出7月大豆期货保值，成交价1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易，不久，该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价( )元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本)。

A: 最多低20 (-19) B: 最少低20 (-21)

C: 最多低30 (-29) D: 最少低30 (-31)

参考答案[A]

法一：套利交易可比照套期保值，将近期月份看作现货，远期月份看作期货，本题可看作一个卖出期货合约的套期保值。按照“强卖赢利”原则，基差变强才能赢利。现基差-50元(现货价格-期货价格)，根据基差图可知，基差在-20以上可保证盈利30元，基差=现货价-期货价，即现货价格比7月期货价最多低20元。

出现范围的，不好理解就设定一个范围内的特定值。

法二：本题可以看作是一个跨期套利交易，经判断为卖出套利(因为对较高价格的一边的操作是卖出)，因此只有价差缩小30元以上才能保证至少获利30元。所以价差要小于1850-1800-30=20 来

第三节　套利的种类和 ***

一、跨期套利

(一)跨期套利的涵义：是指利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易。

这种套利形式是套利中最为常见的一种。

例题

题干: 以下构成跨期套利的是( )。

A: 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货

B: 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货

C: 买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期

D: 卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货

参考答案[BD]

套利里面两份合约必须同时发出，所以C错误，非套利。

(二)不同交割月份合约的价格关系

近期合约——离现货月份较近。

远期合约——离现货月份较远。

正向市场(持仓费市场)——远期合约价格大于近期合约价格。

反向市场(逆转市场)——近期合约价格大于远期合约价格。

无论是近期合约还是远期合约，随着各自交割月的临近，与现货价格的差异都会逐步缩小，直到收敛，但近期合约价格和远期合约价格相互间不存在收敛问题。

在正常市场中，远期合约价格要高于近期合约的价格，这是由持仓费因素决定的。

持仓费：从近期月份到远期月份之间持有现货商品支付的储存费、保险费及利息之和。

远期合约与近期合约的价差要受持仓费的制约。

反向市场往往是由于近期需求相对过大或近期供给相对短缺，导致近期合约的价格远远超过远期合约的价格。

在逆转市场上，近期与远期合约的价差幅度不受限制，价差大小要取决于近期供给相对于需求的短缺程度，以及购买者愿意花多大代价换取近期能得到的商品供给。

沪银期货最后交割日是什么时候

沪锡期货1609合约的最后交易日是合约交割月份的15日（遇法定节假日顺延），而最后交割日是最后交易日后连续5个工作日。沪银期货交易时间：9:00—11:30、13:30—15:00、21:00—次日凌晨2:30。白银期货是指以未来某一时点的白银价格为标的物的期货合约。白银期货合约是一种标准化的期货合约，由相应期货交易所制定，上面明确规定的有详细的白银规格、白银的质量、交割日期等。

国内白银期货于2012年5月10日在上海期货交易所上市。每一个交易时间段都不持仓过渡到下一个交易时间段。交易所按照即时每日每周每月和每年的原则向会员客户提供期货交易信息，及时发布开盘价、收盘价、更高价、更低价、涨跌以及申买价等信息。

拓展资料：

一、沪银期货交易价格是以时间优先的原则进行排序，当买入价大于或等于卖出价，则自动撮合成交形成的价格。撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价中居中的一个价格。交易指令分限价指令、取消指令和交易所规定的其他指令。限价指令每次更大下单数量为500手，交易指令每次最小下单量是1手，交易指令的报价只能在价格波动限制之内。交易所实行交易编码备案制度，交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码，分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。交易所在每个交易日结束后发布白银期货合约，包含活跃月份期货成员的总成交量、总买卖持仓量等。

二、大连商品交易所，大商所除鸡蛋、乙二醇之外的其他品种最后交易日为交割月的第10个交易日;鸡蛋、乙二醇品种的最后交易日为交割月倒数第4个交易日;郑州商品交易所，郑商所除动力煤之外的其他品种最后交易日为交割月的第10个交易日;动力煤品种的最后交易日为交割月的第5个交易日;上海期货交易所，上海期货交易所对持仓进入交割月份的规定比较特殊，自然人也可以持仓进入交割月，但有相应的手数要求。

商品期货 螺纹钢05—10正套是什么意思

螺纹钢05-10是期货名，正套，是正向套利的意思。

正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

影响正向套利的因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。

扩展资料

步骤：

①、以市场利率借入资金，期限与期货合约的到期期限相同；

②、按照当前价格和各成份股权重买入沪深300成份股，模拟沪深300指数现货；

③、按照当前期货价格，卖出等份但不等值期货合约；

④、按照套利结束或期货到期时的现货价格，卖出持有的沪深300成份股；

⑤、偿还贷款本金和利息。

做个假设，5月份螺纹期货合约价格为3200元/吨，10月份合约价格为3400/吨，前一合约价格比后者低200元。投机者，认为5月份合约的价格较低，或则10月份合约价格较高，价差大于正常年份的水平，如果市场机制运行正常，这二者之间的差价会恢复正常。

于是，投机者决定买入1手5月份螺纹合约，卖出1手10月份螺纹合约，以期望未来某个有利时机同时平仓获取利润。

参考资料来源：百度百科-正向套利

国内商品期货都是T+0交易么？交易时间一般是几点到几点？合约是不是到交割的时间就一定要卖出了？

一、到了合约到期日绝大多数是对冲平仓，也就是“卖出”。

二、交易所及时间

1、上海期货交易所：

上午 09:00 -- 10:15 10:30 -- 11:30

下午 13:30 -- 14:10 14:20 -- 15:00

夜盘 21:00-次日2:30

2、大连、郑州商品交易所：

上午09:00 -- 10:15 10:30 -- 11:30

下午 13:30 -- 15:00

夜盘 21:00-23:30

期货交易是投资者交纳5%-15%的保证金后，在期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。一般的投资者可以通过低买高卖或高卖低买的方式获取赢利。现货企业也可以利用期货做套期保值，降低企业运营风险。期货交易者一般通过期货经纪公司 *** 进行期货合约的买卖，另外，买卖合约后所必须承担的义务，可在合约到期前通过反向的交易行为（对冲或平仓）来解除。

扩展资料

根据《中国期货行业发展趋势与企业竞争力提升策略分析报告前瞻》数据显示，2013年上半年，159家期货公司 *** 成交额为128.33万亿元，同比增长88.17%；成交量为10.04亿手，同比增长103.24%。而2012年上半年，这两项同比数字仅为1.82%和0.41%。

2013年上半年，159家期货公司净资本合计为411.17亿元，同比增长18.39%，净利润却为12.49亿元，同比下滑39.10%。2012年同期，期货公司净资本同比增长23.10%，净利润同比大增258.57%。

2013年上半年，共有58家期货公司亏损，占总数近四成，亏损总额达2.44亿元。

参考资料来源：百度百科-期货交易

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

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