期货期权测试题库（期货期权测试题库app）

期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

关于期货与期权的题目

F=St+(r-y)*(T- t)/ 360 *St，

F 为T时间的期货价格，St为即期价格，r 表示短期利率，y 表示中长期债券的票面利息率，(T一t)／360为债券的持仓期限。

期货与期权习题

本题的汇率风险在于三个月后收回货款时，英镑贬值。同时在把收到的货款兑换成日元本地流通的时候，日元升值。那么套保思路就应该是做空英镑，做多日元。

1.5美元/英镑是间接汇率，汇率大小与英镑价值正相关。所以外汇市场上是卖出“美元/英镑”汇率；

120日元/美元是直接汇率，汇率大小与日元价值负相关。所以外汇市场上还是卖出“日元/美元”汇率。

套保规模根据套保工具而定，期货、期权、还是期权期货。

高分。。。期货期权的几个习题！！！在线等。。。

你好，这三题为做好了，之一题直接发有点麻烦，因为涉及到图形，而且这里只能上传一个图形。后面两题没问题

回头你如果需要，我可以将我排版好的word文件传给你，一目了然。我花了两个小时做的，看起来效果还可以。

1.解析

多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格，到期日都相同。根据多头对敲的定义知：C=P

买入欧式看涨期权的盈利图为：

买入欧式看跌期权的盈利图为：

进行多头对敲后的盈利图为:(见附图)

2.解析：

（1）卖出期货合约，价格为89元，则如果在七月份A资产的价格高于89元则亏损，低于89元则盈利。其盈利曲线可表达为：

T=89-P

（2）买进执行价格为88元的看涨期权，期权费为3元，则：如果七月份A资产价格低于88元，则不执行期权，损失期权费3元,净收益为-3元；如果价格高于88元且低于91元，则执行期权，损失期权费91-P元，净收益为P-91元；如果价格高于91元，则执行期权，此时获得收益，收益为P-91元。

综合（1）（2）：得出：

P88时，T=89-P-3=86-P

P88时，T=89-P+P-91=-2

由此可推出：（1）、（2）组合相当于买入一个价格为88元的多头看跌期权，期权费为2元，当价格跌至86元以下时有盈利。即合成的多头看跌期权的期权费为2元。

3.解答：

a.这样可行，理论依据为利率互换理论。

b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）

甲公司需支付利息为：2000万*10%

互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）

甲公司需支付利息为：2000万*9%

互换后合计降低融资成本：

10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%

c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,

乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i=10%

其次甲公司在利率互换中不能损失，

则有i-9%= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%

综上所述计算得出：9.5%=i=10%

期货从业资格考试，期权部分试题

我也是要考期货的!呵呵

买入期货是持有多头 就是为了等待期货价格上升赚取投机收入。 买了看跌期权是为了为这个多头买一份保险罢了 防止价格大跌 。假如期货价格上涨 期权就损失了权利金12元 你只有期货价格也上涨了12元才能保本吧？那么期货的价格就是284+12=296

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