matlab期货交易（matlab期货交易系统）

用MATLAB进行金融建模

模型其实就是用以往的数据去拟合一个比较好的方程，可能是线性方程或者非线性方程或者是微分方程等等，如果你采用的模型可以对历史数据很好的拟合，拟合后求出模型中的参数，比如线性模型：y=a*x1+b*x2,其中x1和x2是影响y的因素，那么你用历史数据可以拟合这个模型，然后看一些参数及检验是否显著，如果显著，那么这个模型就是比较好，你就可以用这个模型进行预测。

如何把期货交易数据实时导入matlab

如果是盘后数据，可通过csv格式等导入matlab。matlab支持csv等格式，这方面的资料很多。

如果需要实时数据，则首先需要确定采用哪种实时行情API接口。不同提供商的API接口接入 *** 不同。例如微盛的实时期货API接口，支持http、tcp协议接入。matlab对http支持更成熟些，那么在matlab中可选择http方式接入。

多说一句，matlab其实也支持tcp的，只是复杂些。采用http相对简单些。

国内哪个期货程序化交易软件更好？

1.先说国内的期货交易软件，包括Kingstar、恒生、Vertex、文华、博一大师闪电手、快期、易盛、先锋、MC、TB；国外期货交易软件需要在香港签约。

2.具体介绍:

1)国内最早使用的期货交易软件，其实有三种:-Kingstar，-Hang Seng，-Peak。所以这三种软件其实都差不多，每一种的渗透率都很高。Vertex很少使用，因为它主要提供证券的柜台系统。目前使用它作为期货交易客户端的公司只有两家，东海和新纪元。顶点的稳定性还是很好的。这是国内三个市场使用较早的软件。

2)文华软件的一大特点是在软件行情的界面中嵌入了所有与之合作的期货公司的名称，客户查找起来非常方便。而且它有一些半自动交易的条件，比如交叉交易。

3)博一大师闪电下单的界面更像股票下单界面，所以很多从股票转来的朋友更喜欢用博一的闪电下单。

4)快速期，有两个版本，V2和V3。V2版尤其像老医生的版本，其特点是界面设置快速指南，帮助您快速设置您想要的界面和功能。V2还有一个“报告”功能，可以生成一段时间的交易报告，投资者可以随时查看自己的交易情况。V3有一个交易品种报价系统，在这里可以看到交易品种的报价。他的界面可以更加个性化。因为连接CTP平台，速度还可以，但是稳定性比较差。V3可以交易期权，V2不能。

5)但是现在90%以上用的是文华财经和博一的期货交易软件，是程序化的，用易盛和先锋的人更多。另外，文华财经的随身银行的app开始收费了，每手开银行0.2元，关银行0.2元。所以期货交易app建议用期货公司自己的app，基本都是博一大师公司开发的，功能齐全。操作界面和文华财经的随身银行很像，关键是完全免费。所以，最后总结一下，如果是手动交易的普通散户，使用文华财经电脑版+期货公司app的交易软件组合；如果从事期货编程交易，可以用易盛或者先锋。

6)国外期货交易软件。我问期货公司，只有去落地签，香港，或者有香港护照，才有可能开一个真实的对外账户。国内开的对外账户都是假的。任何时候跑了，校长就再也回不来了。

有没有懂期货日内量化交易策略和matlab的能帮助一下

这是笔试题？这不是 *** 裸的骗策略坑爹吗？如果你做的策略可以通过数据测试，那你可以直接卖掉策略，或者自己应用策略自己赚钱。

单单是完成报告上的东西很简单，最主要的就是策略的可操作性，是不是真的能把策略用到交易中。我给你提供个方向，以当天开盘价作为入场标准，设置固定止盈止损，一天只做一次，日内平仓。选取一年的数据作为样本数据，做测试，其余的作为样本外数据，再测试，写成报告。

matlab中期权套利的命令

matlab中期权套利的命令

2017年3月31日起，中国商品市场将正式迈入期权时代。AQFer从对冲交易的角度来看，对看涨期权、看跌期权的买入或者卖出，就可以构成期权交易的单策略。而从套利的角度来说，期权的组合策略就势必需要深入了解相对应的策略模型。尽管商品期权常见的套利策略多达十几种，如果全面深入的学习和掌握相关策略，也会需要比较长的时间，但初学者仍然可以各个策略的基本模型、原理和特点入手，先进行粗浅的了解，而后再在实际的历史案例、仿真交易或市场实际交投中，进行琢磨和把握。

整体来说，期权无风险套利主要包括期权的垂直价差套利、上下边界套利、利用凸性关系套利以及买卖权平价套利。近期将对商品期权常见的12种组合套利策略予以介绍，分为上、中、下三部分陆续刊出，本次则主要介绍期权的垂直价差套利组合策略。

一、期权套利的原理

期权的无风险套利机会主要来源于期权价格与理论发生偏离，使原本合约及合约间的价格平衡遭到破坏，继而产生风险为零，收益恒为正的套利机会。在成熟度还不高的新兴市场，尤其像类似于我国刚刚诞生的商品期权市场，套利机会普遍大量存在。在具体交易中，套利交易者除了把握套利策略的有效性之外，还应重点关注标的期货市场和标的期权市场的波动性和流动性，避免因市场系统性波动引发的风险。

二、常见套利策略介绍

1牛市看涨价差期权组合策略(bull call spread)

牛市看涨期权套利的交易方式，是买进一个执行价格较低的看涨期权，同时卖出一个到期日相同、但执行价格较高的看涨期权，以利用两种期权之间的价差波动寻求获利。

牛市看涨期权组合策略的优点主要在于，与仅仅只购买看涨期权的策略相比较，它能降低交易的成本和盈亏平衡点，并且价格必须要上涨才能达到盈亏平衡点。因此，牛市看涨价差期权组合将更适合于长期交易，需要跟多的时间来正确操作该策略。

在该策略中，买入的期权是具有较低执行价格的看涨期权，而卖出的是相同到期日的较高执行价格的看涨期权，所以在期初是有现金支出的。此外，当标的期货价格低于低执行价格时，不管价格有多低，损失是一定的，即期权净权利金支出(高权利金支出减去低权利金收入，下同);当期货价格高于高执行价格时，产生更大收益，即高执行价格减去低执行价格与净权利金支出。当期货价格位于低执行价格和高执行价格之间时，随着期货价格的上涨，该策略从更大亏损逐步变为更大收益，其中盈亏平衡点(指标的期货的价格，下同)为低执行价格加上净权利金支出。

如何利用matlab对交易策略进行回测

首先你要提出一个自己的策略，一般来说就是一些规则的判断了，然后根据这些规则产生出signal，就是交易信号。 发出了交易信号，就要根据信号进行持仓或者平仓操作。你要建立一个向量记录你每天的资产净值，或者说资产序列，其中的PL 就是跟你持仓的股票的价格变化来决定的。。。

说白了 就是个模拟

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