海龟交易系统ok期货（海龟交易理论）

期货上，有个交易 *** 叫海龟战术

海龟交易法则，最著名的趋势跟踪交易系统，日线级别的大行情几乎全部能跟踪住，碰到起伏较大的通胀--通缩周期（08通缩，0910通胀）收益会很可观，碰到震荡市则需要对品种有很大的选择能力。

为什么说海龟交易法则是失效的？

海龟交易法则只是趋势跟踪交易的一种，并不特殊，而趋势跟踪交易是不会失效的。所谓的失效是因为这个程序员满天下的时代，加载一个完整的机械交易系统并不是难事。截至今日，海龟交易法则仍是当今交易圈，最有效的交易系统之一，美国一些基金经理（亦是正版海龟学员），仍然用着与1983年原版海龟交易法则相差不大的海龟交易法则交易。

拓展资料：两种主流的交易风格——趋势交易和反趋势交易

1，趋势交易，顾名思义，是顺着趋势的方向去买卖的交易风格，在多头市场做多，在空头市场做空，可以在趋势即将开始时进入市场（海龟系统、温斯坦系统），也可以在市场走势明确时，等待价格回调时进入市场（三重网系统，蜡烛图系统，箱体系统），趋势交易也可以分为趋势跟踪策略和波段交易策略（swing trading），趋势跟踪策略瞄准的是市场的大趋势（通常为以月、年计的大趋势），而波段交易瞄准的是市场的小趋势（通常为以日计算的小趋势）。

2，反趋势交易，利用技术分析中最基础的支撑阻力概念，在价格接近新高时做空，在价格接近新低时做多，行为金融学中人类的行为铸就了支撑阻力的形成，并使它成为金融市场亘古不变的概念，因为人性不变，人的固有天性从猿类开始就没有巨大变化过。支撑阻力机制，柯蒂斯费斯在《海龟交易法则》的第六章有很详细的解释，同样精彩的分析在《期货市场技术分析》与《全脑交易》中出现。

3，趋势跟踪（trend following）：风报比高、胜率低、交易机会少，系统设计简单。

4，波段交易（swing trading）：风报比中等、胜率中等、交易机会中等。

5，反趋势交易：风报比低、胜率高、交易机会多，系统设计难（非常难）。

期货交易，唐奇安交易系统（海龟交易法则）

更高点是前20天的更高价，更低点是前20天的更低价，就是简单的找更高和更低点

这个是唐奇安的交易规则，而海龟交易是机械交易的统称，包括唐奇安的，还有其他一些修正的

不懂再问

传说中的海龟交易系统是什么？现在还有用吗？

海龟交易法则 大师语录：

掌握优势，管理风险，坚定不移，简单明了。所有成功交易的基础，都可以归结为这四个核心原则。

掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报。

管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你可能也等不到创造成果的一天。

坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。

简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。

期货交易，重要的不是交易系统，而是投资者贯彻交易系统的能力。

在交易过程中，你曾多少次感受到以下的情绪？

●希望：我当然希望我买了之后它马上就涨。

●恐惧：我再也赔不起了，这一次我得躲得远远的。

●贪心：我赚翻了，我要把我的头寸扩大一倍。

●绝望：这个交易系统不管用，我一直在赔钱。

以下是几种对交易行为有影响的认知偏差：

●损失厌恶症：对避免损失有一种强烈的偏好－也就是说，不赔钱远比赚钱更重要。

●沉淀成本效应：更重视已经花掉的钱，而不是未来可能要花的钱。

●处置效应：早早兑现利润，却让损失持续下去。

●结果偏好：只会根据一个决策的结果来判断它的好坏，而不去考虑决策本身的质量。

●近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期的数据或经验。

●锚定效应：过于依赖（或锚定）容易获得的信息。

●潮流效应：盲目相信一件事，只因为其他许多人都相信它。

●信奉小数法则：从太少的信息中得出没有依据的结论。

海龟们从来不去预测市场的动向，而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。这是一个重要的概念。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断市场现在正处于什么样的状态中。

事实上，我一直在有意地克制自己，从不去试着预测市场的未来动向。

像海龟一样思考：

1.重要的是现在：不要对过去念念不忘，也不要去预测未来。前者对你无益，后者是徒劳的。

2.从概率角度思考问题，不要预测：不要试图做出正确的预测，唯有使用概率对你有利的 *** ，你才能在长期内获得成功。

3.对你自己的交易负责：不要把你的错误和失败归咎于其他人、市场、你的经纪人等等。要对自己的错误负责，从错误中学习。喜欢推卸责任的人必败无疑。

我认为一下几点才是期货交易者的主要败因：

●没有计划：许多交易者的行动依据是直觉、传闻、猜测，还有对自己的预测能力的自信。

●风险过大：许多在其他方面很出色的交易者是因为承受了过大的风险而破产的。我所说的大风险可不止比谨慎水平大50%或100%。我曾见过某些交易者的风险比我心目中的谨慎水平大5～10倍，即使对激进交易策略来说也是如此。

●不切实际的期望：许多新交易者之所以承受过大的风险，是因为他们对自己的盈利能力和回报水平抱有不切实际的期望。这也是新手们相信自己仅凭那些基础数据就能开始交易的原因。他们相信自己足够聪明，可以在没受过多少训练的情况下仅凭那一点点信息就“击败”市场。

遗憾的是，市场不可预测是不争的现实，你最多只能希望得到一种在长期内有效的 *** 。

在系统 *** 易中，决策依据是机械性的法则，什么时候买入和卖出多少都是由这些法则明确规定的。

贵在坚持。这条最重要的生活箴言总是说起来容易做起来难。在交易世界中，始终如一地坚持你地策略同样是成功的关键。

大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。这并非偶然。一个好的机械 *** 易系统可以自动完成整个交易过程，代替交易者做出每一个必要的决策。有了它，交易者更容易保持策略的统一性，因为系统的一整套法则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。

海龟交易系统是一个完整的交易系统。它的法则囊括了交易中的每一个环节，没给交易者留下任何主观思考的余地。它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分，涵盖了成功交易中的每一个必要决策：

●市场：买卖什么？

●头寸规模：买卖多少？

●入市：什么时候买卖？

●止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？

●退出：什么时候退出一个盈利的头寸？

●战术：怎么买卖？

海龟们所使用的系统就是个完整的交易系统，这也是我们获得成功的一大因素。这个系统使我们更容易保持行动统一性，赢面也更大，因为它不会把重要的决策留给交易者的大脑。

要控制损失，最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。一旦价格到达了你的止损标准，你必须退出－坚定不移，无一例外。犹豫和动摇终将酿成灾难。

理查德?丹尼斯的话：“我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没人会遵守它们。关键是统一性和纪律性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少。但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境

在A股，散户如何运用海龟交易法构建自己的交易系统？

海龟法则其实并不适用于散户，这是因为海龟交易法需要头寸数量巨大。

一般来说，一个海龟交易系统同时交易的头寸至少几十个，甚至更高，这显然不适合散户。

海龟法则的理念适用于散户，尤其是关于如何构建一个交易系统的准则。

海龟交易系统构成

1、市场——买卖什么，这个资产配置；

2、规模——买卖多少，这块是仓管管理；

3、入市——何时买入，这是交易信号；

4、止损——何时卖出亏损的头寸，止损系统；

5、离市——何时退出盈利的头寸，止盈；

6、策略——如何买卖，交易 *** ；

7、心态——严格遵守纪律，交易纪律。

以上就是一个完整的交易系统。

海龟交易法则的核心

海龟交易法则的核心准则就是在遵守纪律的前提下做好仓位管理和风险控制.

1.仓位管理：海龟交易法极其重视仓位管理，由于海龟交易大多数期货、期权等高波动性的头寸，所以他们对仓位管理的做到了极致。

经常可以看到海龟在几十个市场同步交易，但是他们会考虑这些头寸的规模不致于过大，以免发生极端情况的时候影响整个头寸的风险。

2.及时止损、让利润奔跑。过早地退出盈利头寸，过早地落袋为安，这是很多人习惯性的毛病。在海龟看来，只要一开始买入的条件没有消失，或者没有触发止损条件，那么这个头寸就必须要坚定地持有下去。

3.遵守纪律:理查德丹尼斯说过，我的交易 *** 很简单，你可以把我的交易法则登在报纸上，但却没有人会遵守它们。

所以，遵守纪律才是赢得交易的前提！

A股如何运用海龟交易法则

运用海龟交易法则，其实就是构建一个属于自己的交易系统。

比如，假如我们买入五粮液，这七步如下：

之一步：市场：买沪深300成分股，

第二步：规模：买入的仓位假设是20%，最多是40%仓位；

第三步：入市：5日线突破20日线，且MACD中M上穿0轴；

第四步：止损：8%止损或者利润回撤5%.

第五步：止盈：DIF下穿DEA，或者大盘跌幅2%以上且行业板块同步下跌；

第六步：策略：因为最近白酒反弹，选择五粮液；均线突破买入法，逢高加仓；

第七步：心态：严格遵守交易计划。

这其中的关键就是仓位管理和风险管理，其实这两点只要好好训练，一般人还可以做到，

关键在于拿得住盈利的股票。

我常说，考验一个人在投资上是否成熟，就是关键能不能拿得住盈利的股票。

有一个好的 *** ：

就是围绕盈利的头寸不断地买入和卖出。

这不是简单地做T，而是抓住主要的趋势进行交易。

做T是降低成本，这是为了获取利润，当股价上涨且外部环境安全时，可以大胆重仓。

当环境不好，且主要趋势未破，可以降低仓位。

关于海龟交易法的资料

《海龟交易法则》这本书，被范撒普博士称之为“有史以来更好的五本交易学著作之一，但是我觉得不如柯弗的《海龟交易特训班》，这两本可以放在一起读。

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