期货现货平价（期货现货平价公式）

简述在连续支付红利条件下的现货—期货平价定理是什么？

看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。

看涨期权是期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是购买。看跌期权是期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。其授予权利的特征是出售。

扩展资料：

注意事项：

1、要在交割期钱引退（交割月合约持仓者多为机构、企业，个人属弱势群体）

2、不要任意改变事前计划（用黄金分割评判洗盘及反转，辅以量能分析，防止正反打嘴巴）。

3、只选择热门合约进行操作（热门合约参与者多，易进出）。

4、行动迅速（在最有利时点介入可为下步操作留有更大余地）。

5、注重时间周期共振（明确您的更大持有期及交易性质）。

参考资料来源：百度百科-现货–期货平价定理

什么是现货期货平价理论

我编的答案，应该差不多。

如果交割日交割实物商品，则期货可以视同为交给第三方保管的现货，所以期货的价格应该等于现货价格加上保管费用，也就是

期货价格=现货价格+（每月仓储费+每月保险费+（现货价格-保证金）×年化无风险利率/12）×月份

根据实际情况，还要调整一些其他交接货物的费用，比如商品的供需双方到交割仓库交割比直接交割要耗费更多人力物力，那期货价格就减去相应的费用。

如果期货价格与上面描述的理论价格相差较大，就会产生套利空间，套利者会进入市场平衡供需，使价格回复理论价格附近。

期货现货平价原理

现货–期货平价定理（spot-futures parity theorem）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词。

期货合约可用来对标的资产的价格变化进行套期保值。如果套期保值是完全的，也就是说资产加期货的资产组合是没有风险的，那么该组合头寸的收益率应与其他的无风险投资的收益率相同。否则，在价格回到均衡状态之前投资者就会发现套利机会。用这种观点可以推导出期货价格与标的资产价格之间的理论关系。

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期货现货平价原理对期货合约定价的影响

期货现货平价原理对期货合约定价的影响来自升贴水。期货理论价格=现货价格+升贴水，当商品的品质低于正常水平，买方要求卖方降价，称为贴水。当商品品质高于正常水平，则卖方要求一定的升水，出售价格会高于正常价格。期货理论价格=现货价格+升贴水。升贴水如果细分：仓储费用+贷款利息+持有收益。期货的价格理论上是基下现货价格而产生的，由于期货合约标准化合约，要求相同品质的货物在市场上流通。期货的价格具有代表性，和现货价格作为参照的情况下，现货价格和期货价格的关联性很高。

如何理解现货远期平价定理

现货_期货平价定理（spot-futuresparitytheorem）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词

现货与期货价格间的正确理论关系的描述，违背平价会带来套利的机会。

利用无套利原理给出利率平价理论的证明。假设本国的利率水平为i，同期外国的利率水平为i*，即期汇率为S（直接标价法），远期汇率为F。

若投资者用1单位本国货币在国内投资，到期的收益是（1+i）；若投资者选在国外投资，则必须先将1单位的本币兑换为1/S的外币，再进行投资，到期的收益是（1+i*）/S；按照约定的远期汇率F兑换，则可以收回本币（1+i*）F/S。

投资者比较在两国的投资收益，以确定投资方向。若（1+i）（1+i*）F/S，资本将从国外转移至国内，于是本币的即期汇率上升而远期汇率下降，外币汇率变化相反。若（1+i）

回答于 2022-04-01

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