动力煤期货套利策略分析(焦煤与焦炭期货套利更高差价)

今天给各位分享动力煤期货套利策略分析的知识，其中也会对焦煤与焦炭期货套利更高差价进行解释，期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

期货有哪些套利 ***

在金融投资市场上，大家可能会经常听到关于“套利”的相关术语，相信对于空手套白狼的交易行为，大家也是颇感兴趣。尤其是私募基金中的CTA策略，会经常用到“套利”的策略。今天我就为大家来解读一下CTA策略中的“套利”策略。

那么，究竟什么是期货套利策略？私募基金又是如何套利的？

在交易市场中，套利可谓是无处不在。当一个商品存在两种不同价格的时候，投资者就可以在低价市场买入该商品，而在高价市场进行卖出，在这买卖之间赚取差价从而获得收益。与其他交易不同，套利所赚取的潜在利润并不是基于所购买商品价格的上涨或下跌，而是基于两个市场或合约之间价差的扩大或缩小。

按照机制进行划分，分为关联套利和内因套利。关联套利中，各个对象之间没有必然的内因约束，只是在价格上受共同因素的主导，但其受影响的程度并不相同，因此可以在不同对象对同一影响因素的不同表现而建立起套利关系。内因套利中，当对象间价格关系因为某种原因而出现过分背离时，可以通过内在纠正力量而产生套利。

按照具体的方式来分，套利又可以分为跨品种套利、跨期套利和跨市场套利。

下面是详细解读：

跨品种套利

首先是跨品种套利，是指投资者在买入或者卖出某种商品(合约)的同时，卖出或买入相关的另一种商品(合约)，相当于做了一个反向的操作。当两者之间的价差缩小或者扩大到一定程度时，选择平仓了结的交易方式。即利用具有较高相关性的商品来建立多空组合，从而及时捕捉品种间强弱变化引发的价差行为。

在品种的选择上，跨品种套利选择的有可能是处于同一产业链上下游的商品，例如玉米和淀粉，也有可能是存在可替代或互补关系的商品，例如豆油和菜油。通常来说这些品种之间的关系无论是从基本面还是从统计规律出发，都相对容易找到相应的逻辑作为支撑，并可以通过品种之间的强弱变化来引发价格差的缩小或扩大，从而帮助投资者实现价差收益。目前跨品种套利主要以基本面套利和产业上下游套利为主。私募排排网上就有很多不收认购费的CTA策略私募基金产品。点击查看

跨期套利

还有跨期套利，是指投资者在同一期货品种的不同合约月份建立起相等数量、相反方向的交易，并以对冲或者交割的方式来结束交易，从而赚取两者之间差价的操作方式。跨期交易属于套利策略中较为常见的一种，在实际操作上又可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

最简单的跨期交易就是买进最近的期货品种，卖出远期的期货品种。这种交易是建立在两个合约之间的价差偏离了合理差价的基础之上，投资人可以同时买入一个合约并卖出另一个合约，在价差回归之后进行相应的反向平仓，从而在价格的差异合理回归下实现获益。

进行跨期交易的时候需要具备多个因素：之一，在近期的月份合约波动要比远期合约更为活跃;第二，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小;第三，隔月价差的决定因素是库存;第四，合理价差是价差理性回归的重要因素。

跨期套利是否存在，需要投资者去研究持有成本。在期现套利中，对比的是持有成本与基差之间的关系;在跨期套利中，研究的是合约价差与持有成本之间的关系。当同一个商品品种在不同月份的合约之间价差超过了其持有成本，对于投资者而言就存在了套利机会。

想要做好跨期套利，首先需要观察并理解当下的市场结构，因为不同的市场结构可以给你提供不同的安全边际以及交易机会。不同的市场结构背后，其实反映了现货市场的一些深层次情况。

跨市场套利

最后是跨市场套利。市场上有不少的期货品种，它们都有在国内外的不同交易所上挂牌，例如黄金和白银等品种在伦敦市场、纽约市场以及中国市场等市场中都有交易。这些品种在本质上属于同一种商品，但由于所处的市场环境和地域的不同，在交易价格上也有所差异。因为是相同的品种，通常情况下市场上的价格偏差然处于相对合理的区间范围内，因此当价差偏离到一定程度时，市场就会开启“纠错”过程，在市场经济规律的“纠正”下，商品的比价或差价会逐渐恢复到合理的范围区间内。因此，在这个过程中，就为全球跨市套利交易提供了机会。

进行跨市场套利一般需要具备三个前提，之一是期货交割标的物的质量相同或者十分相近;第二是该期货品种在两个期货市场的价格走势具有相对较强的相关性;第三是进出口政策相对宽松，交易的商品可以在两国之间进行自由流通。

小结

交易是一门科学，套利在市场中无处不在。资本市场上的“套利操作”好比朋友圈各种类型的 *** ，当差价足够大时就能获取利润，同时也和 *** 类似，套利中更大的风险之一就在于时间所带来的不确定性。

动力煤期货如何开户?有哪些交易规则?

;      动力煤期货开户流程

      1.期货个人开户首先选择期货公司。(选择期货公司又主要从公司的行情研判能力，交易服务器速度，以及交易费用三点进行选择)

      2.选择好期货公司后，向公司客户经理预约开户。

      3.按照预约时间，带着本人身份证和银行卡(工农建交)去期货公司办理开户，如果仅仅开设商品期货账户，期货公司可以派开户人员上门办理账户开设。

      4.办理好账户开设后，到银行办理银期业务(三方存管)。

      5.到期货公司网站下载行情软件，交易软件;入金后，即可交易。

动力煤期货开户所需资料

      1、客户本人有效身份证原件

      2、提供个人银行借记卡作为期货结算帐户(中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行五大行中选择一家或多家)

      3、如果开户人与资金调拨人、指令下达人不是同一人时，还需提供资金调拨人、指令下达人及结算单确认人身份证复印件。

动力煤期货的交易规则

      一、保证金制度

      动力煤期货合约的更低交易保证金标准为5%。期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的“一般月份” (交割月前一个月份以前的月份) 、 “交割月前一个月份” 、 “交割月份”三个期间依次管理。三个期间动力煤期货合约的交易保证金标准见下表：.

      交易过程中，当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。当日结算时，该期货合约的所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。

      某期货合约所处期间符合调整交易保证金要求的，自该期间首日的前一交易日闭市起，该期货合约的所有持仓按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。

      某期货合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日(即D1、D2、D3、D4 交易日)累计涨(跌)幅(N)达到期货合约规定涨(跌)幅的 3 倍或者连续五个交易日(即 D1、D2、D3、D4、D5 交易日)累计涨(跌)幅(N)达到期货合约规定涨(跌)幅的 3.5 倍的，交易所有权提高交易保证金标准;提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的 3 倍。

      N 的计算公式如下：

      N=(Pt—P0)/P0×100% t=4，5

      P0为 D1 交易一交易日结算价

      Pt为 t 交易日结算价，t=4，5

      遇法定节假日休市时间较长的，交易所可以在休市前调整期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

      某期货合约交易行情特殊致使市场风险明显增大时，交易所可根据某期货合约市场风险情况采取下列措施：

      (一)限制出入金;

      (二)限制开、平仓;

      (三)调整该期货合约交易保证金标准;

      (四)调整该期货合约涨跌停板幅度。

      当某期货合约市场行情趋于平缓时， 交易所可以将上述措施恢复到正常水平。

      交易所调整交易保证金标准或者涨跌停板幅度的，应予公告，并报中国 *** 备案。

      同时适用本办法规定的两种或者两种以上有关调整交易保证金标准的期货合约，其交易保证金标准按照更高值收取。

      会员未能按时足额交纳交易保证金的，交易所有权对其相关期货合约持仓执行强行平仓，直至保证金能够维持其持仓水平为止。

      二、涨跌停板制度

      期货交易实行价格涨跌停板制度，由交易所规定各上市期货合约的每日更大价格波动幅度。

      各品种期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±4%。

      新期货合约上市当日，涨跌停板幅度为期货合约实际执行的涨跌停板幅度的 2 倍(±8%).

      当日如有成交，下一交易日恢复到规定的涨跌停板幅度。

      当日如无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。

      某期货合约以涨跌停板价格成交的，成交撮合原则为平仓优先和时间优先。

      某期货合约在某一交易日收盘前 5 分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况，称为涨(跌)停板单方无报价(以下简称单边市) .

      某期货合约在某一交易日(该交易日称为 D1 交易日，以下几个交易日分别称为 D2、D3、D4 交易日)出现单边市的，D1 交易日结算时和 D2 交易日该期货合约交易保证金标准在原交易保证金标准基础上提高 50%;D2 交易日该期货合约的涨跌停板幅度在原涨跌停板幅度基础上扩大 50%。

      D2 交易日该期货合约未出现同方向单边市的， 当日结算时交易保证金标准恢复到调整前水平;D3 交易日涨跌停板幅度恢复到调整前水平。D2 交易日出现同方向单边市的，当日结算时和 D3 交易日维持提高后的交易保证金标准不变，D3 交易日涨跌停板幅度维持提高后的涨跌停板幅度不变。

      D3 交易日该期货合约未出现同方向单边市的， 当日结算时交易保证金标准恢复到调整前水平;D4 交易日涨跌停板幅度恢复到调整前水平。D3 交易日该期货合约仍出现同方向单边市的(即连续三个交易日出现同方向单边市) ，D4 交易日该期货合约暂停交易一天。

      根据市场情况，D4 交易日交易所决定在 D4 交易日或D5 交易日对该期货合约选择采取相应措施。

      在 D4 交易日强制减仓。

      在 D5 交易日分别采取下列措施：

      (一)提高交易保证金标准;

      (二)调整涨跌停板幅度;

      (三)暂停开、平仓;

      (四)限制出金;

      (五)限期平仓;

      (六)其他风险控制措施。

      强制减仓是指 D4 交易日结算时，交易所将 D3 交易日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，且该客户(包括非期货公司会员，下同)该期货合约单位持仓亏损大于或者等于 D3 交易日结算价一定比例(该期货合约规定的更低交易保证金标准)的所有持仓，以 D3 交易日涨跌停板价，与该期货合约盈利持仓按规定方式和 *** 自动撮合成交。

      强制减仓前，同一客户在该期货合约的双向持仓首先自动对冲。

      强制减仓后，下一交易日该期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度按照调整前水平执行。强制减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。

      强制减仓的 *** 和程序：

      (一)申报数量的确定

      D3 交易日收市后，已在计算机系统中以涨(跌)停板价申报但没有成交的，且该客户该期货合约的单位持仓亏损大于或者等于 D3交易日结算价一定比例(该期货合约规定的更低交易保证金标准)的所有申报平仓数量的总和。因自动对冲客户双向持仓造成客户持仓少于平仓单所报数量时，系统自动将平仓数量进行调整。客户不愿按上述 *** 平仓的，可在收市前撤单，不作为申报的平仓报单。 客户单位持仓盈亏的计算 *** ：

      客户该期货合约持仓盈亏的总和(元)=客户该期货合约单位持仓盈亏/客户该期货合约的持仓量(手)

      客户该期货合约持仓盈亏总和，是指客户该期货合约的持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。

      (二)持仓盈利客户平仓范围的确定

      根据上述 *** 计算的客户单位持仓盈利的投机持仓(包括跨期套利持仓)以及客户单位持仓盈利大于或等于期货合约规定价幅 2倍的保值持仓都列入平仓范围。

      (三)平仓数量的分配原则及 ***

      1。平仓数量的分配原则

      (1)在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级，逐级进行分配。

      首先分配给属平仓范围内单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅(以 D3 交易日结算价计算，下同)2 倍的投机持仓(以下简称盈利 2 倍的投机持仓).

      其次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅 1 倍的投机持仓(以下简称盈利 1 倍的投机持仓).

      再次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅 1 倍以下的投机持仓(以下简称盈利 1 倍以下的投机持仓).

      最后分配给单位持仓盈利大于或等于合约规定价幅 2 倍的保值持仓(以下简称盈利 2 倍的保值持仓).

      (2)以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。

      2。平仓数量的分配 *** 及步骤

      若盈利 2 倍的投机持仓数量大于或者等于申报平仓数量，根据申报平仓数量与盈利 2 倍的投机持仓数量的比例，将申报平仓数量向盈利 2 倍的投机客户等比例分配实际平仓数量。 盈利 2 倍的投机持仓数量小于申报平仓数量，则根据盈利 2 倍的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利 2 倍的投机持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量;再把剩余的申报平仓数量按上述的分配 *** 向盈利 1 倍的投机持仓分配;还有剩余的，再向盈

      利 1 倍以下的投机持仓分配;若还有剩余，再向盈利 2 倍的保值持仓分配;仍有剩余的，不再分配。具体 *** 与步骤见本办法附件。 分配平仓数量以“手”为单位，不足一手的按如下 *** 计算。首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。

      采取上述措施后该期货合约风险仍未释放的，交易所宣布进入异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。

      新期货合约成交首日期货合约出现单边市的，该期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准不受本章以上条款限制。 除动力煤外， 进入交割月前一个月中旬起期货合约出现单边市的， 该期货合约的交易保证金标准不受本章以上条款限制。

      某期货合约在交割月的最后交易日出现第三个连续同方向单边市的，则当日闭市后， 交易所根据市场情况， 决定对该期货合约先执行强制减仓之后配对交割或者直接配对交割。

      三、限仓制度

      期货交易实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的更大数量。

      期货合约的限仓数量按照该期货合约上市交易的“一般月份” 、 “交割月前一个月份” 、 “交割月份”三个期间的不同，分别适用不同的限仓标准。

      期货公司会员三个期间各品种期货合约限仓统一规定见下表：

      非期货公司会员各品种期货合约限仓规定见下表：

      客户各品种期货合约限仓规定见下表：

      不得交割的客户具体见《郑州商品交易所期货交割细则》相关规定。

      交割月前一个月的最后一个交易日收盘前，会员及客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数;自进入交割月起，会员及客户的持仓应当是最小交割单位的整倍数。

      交易所可根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。

      持仓限额=基数×(1+信用系数+业务系数)

      基数：是期货公司会员持仓限额的更低水平，由交易所规定。

      信用系数： 以期货公司会员净资产1 亿元为底数 (此时信用系数为0)，在此基础上，每增加 1000 万元净资产，则信用系数相应增加 0.1，信用系数更大值不得超过 0.5;

      业务系数：期货公司会员业务系数以年交易金额 800 亿元、客户数1000 个为底数(此时业务系数为 0) ，在此基础上，期货公司会员年交易金额及客户数达到规定水平， 则相应提高其业务系数。 业务系数的更大值不得超过 0.5。具体见下表：

      期货公司会员的持仓限额，由交易所每一年核定一次。

      期货公司会员须在当年 4 月 15 向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件(会计师事务所审计报告) 。交易所统计上年 1 月 1 日至 12 月 31 日期货公司会员的交易量，核定持仓限额后于当年 4 月 20 通知期货公司会员，并予公布;该持仓限额适用于其当年 4 月 21 日起至次年 4 月 20 日止期间(含起、止日)的各品种期货合约的交易。

      到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料无效的，则均以基数水平论。

      交易所调整持仓限额报中国 *** 备案后实施。

      期货公司会员名下全部客户所有持仓的合计数(多头部位、空头部位分别计算，下同) ，不得超出该会员的限仓数额。

      同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。

      会员或者客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。

      非期货公司会员或客户超过持仓限额的， 交易所按有关规定实行强行平仓。期货公司会员达到或超过持仓限额的，不得同方向开新仓。

      四、大户报告制度

      期货交易实行大户报告制度。 会员或者客户持有某期货合约数量达到交易所对其规定的持仓 *** 80%以上(含本数)或者交易所要求报告的， 应当向交易所报告其资金、持仓等情况。根据市场风险状况，交易所可调整持仓报告水平。

      交易过程中，会员或者客户符合大户报告条件的，应当主动于下一交易日向交易所报告。 会员或者客户履行首次报告义务后， 需再次报告或者补充报告的，交易所通知有关会员。

      符合大户报告条件的期货公司会员应当向交易所提供下列材料：

      (一) 《郑州商品交易所大户报告表》 ;

      (二)持仓前十名客户的开户资料及当日结算单据;

      (三)交易所要求提供的其他材料。

      大户报告条件的非期货公司会员或客户应当向交易所提供下列材料：

      (一) 《郑州商品交易所大户报告表》 ;

      (二)开户资料及当日结算单据;

      (三)交易所要求提供的其他材料。

      符合大户报告条件的客户，应当按单位或者自然人属性类别，分别提供营业执照副本(复印件)或者自然人身份证(复印件). 期货公司会员应当对客户所提供的有关材料进行初审并保证报告材料的真实性。

      五、强行平仓制度

      期货交易实行强行平仓制度。 强行平仓是指当会员、 客户违反交易所相关业务规定时， 交易所对其违规持有的相关期货合约持仓予以平仓的强制措施。

      会员或者客户有下列情形之一的，交易所有权进行强行平仓：

      (一)结算准备金余额小于零并未能在规定时间内补足的;

      (二)持仓量超出其限仓规定的(期货公司会员达到或超过持仓限额的，按照本办法第四章相关规定执行);

      (三)进入交割月份的自然人持仓;

      (四)因违

期货套利的具体操作

期货套利和现货基础不关系不大，应为只要你不是生产厂家或者原料商，没必要太在乎实物是否交割，你只要在乎价格的走势，并从差价中套利即可。具体步骤就是买卖啊，和股票差不多，只是交易规则有些不同。

利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险，而利率期货价格与实际利率成反方向变动，即利率越高，债券期货价格越低；利率越低，债券期货价格越高。说简单一点，利率期货就是把在利率的未来变动中来投机或者套利。

比如说现在的一年期利率是1.75%，此时某债券价格105元，你预计3个月之后利率你会变成2%，（当然一般来说不会变化真么大，这里为了说明道理夸大了的），这样算下来债券的价格就会下跌，那你就可以这时候做空某债券，相当于你这个时候以105元的价格向别人借来卖出去，等到3个月后价格下跌后你就以便宜的价格（比如98元）买回这只债券，还给别人。当然，如果3个月后利率没有向你预测的那个方向走，反而下降了，利率下降就要引起债券价格上涨，那时候你就要以高价买回来债券去还给别人。这只是一个比方，实际上的价格和利率要根据实际来算，期限也很灵活。

动力煤期货概念股有哪些

国煤炭进口量逐年攀升，进口商也可以利用动力煤企业对冲因船期较长带来的价格变动风险。而动力煤期货和年内可能上市的铁矿石期货业丰富了煤钢焦产业链期货品种，也有利于机构设计相关套利及对冲策略。

动力煤期货上市利好煤炭股，两市煤炭概念股：开滦股份、西山煤电、冀中能源、盘江股份、煤气化、潞安环能、神火股份、兖州煤业、昊华能源、平煤股份、山西焦化、永泰能源等。

简述期货交易中套利策略的种类及其含义

期货交易中套利策略有期现套利、跨期套利、ALPHA套利策略、股票市场中立策略等。期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。

一、期现套利策略

算法交易策略、现货组合再平衡策略以及提前平仓或转移策略是期现套利策略的关键。当前，国内股票现货T+1交易机制下，通过现货组合转换成ETFs，实现了当日的套利交易。主要利用统计套利技术实现蝶式套利、跨品种套利和跨品种套利。现实中由于买卖成份股需要花费较长的时间，而市场行情是瞬间万变的，因此在实践中人们大多利用计算机程序进行自动交易。即一旦指数现货与期货的平价关系被打破时，电脑会根据事先设计好的程序进行套利交易。

二、跨期套利策略

跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货间进行。具体来说，就是买入或卖出某一较短期限的金融期货的同时，卖出或买入另一相同标的资产的较长期限的金融期货，在较短期限的金融期货合约到期时或到期前同时将两个期货对冲平仓的交易。

三、ALPHA套利策略

ALPHA套利是指指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品间进行反向套利套利。选择或构建证券产品以实现ALPHA套利是关键。在ALPHA套利交易中，折价率和超额收益ALPHA的证券产品是首选。带有超额收益ALPHA的证券产品是进行ALPHA套利交易的第二选择。

期货里，常用的品种对冲组合（跨品种套利）

常用跨品种套利组合主要有：螺纹钢与铁矿石、焦炭;大豆与豆油、豆粕;焦煤与焦炭;豆油、棕榈油与菜籽油;强麦与玉米;热轧卷板与螺纹钢。

1、跨品种套利只能通过两种价差有明显强相关性的产品进行。进行跨品种之前首先要研究品种之间的相关性除了普通的商品交易外，还可以进行套利交易。基本就2种：期现套利和跨期套利。期货套利有三种方式，即跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。这两种产品在使用上一般有很强的替代关系或互补关系，一般有相对固定的价差。

2、在套利交易中，交易者关注的是合约的相对价格，而不是绝对价格水平。当价差高于变异范围时，应长应低的产品，短应高的产品;当价差低于区间时，做空应该是低的，做多应该是高的。当价差恢复到一个合理的范围，同时平仓可以产生收益。投资者通过对价差的分析，寻找一个合理的价差区间，当超出合理的价差变动区间时就可以进行操作。

3、通常是两个或三个交易不能完成严格的同时，有可能一些套利投资组合交易和价格波动将会暴露，和退出的可能性并不能保证将进行贸易盈利的价格;由于套利涉及到未来的资金交付，因此存在交易对手违约和无力支付资金的风险;套利交易的另一个风险来自买卖双方价格关系同时失效。

拓展资料

套汇原理，通俗地说，就是两份合约有很好的相关性，然后市场上突然出现一个漏洞，破坏了两份合约之间的平衡。投资者进入市场套利，等待市场复苏，然后平仓。这是均值回报的概念。套利策略一般包括时间套利、跨时间套利、跨市场套利、跨产品套利等。卖出短期交割月合约，买入远期交割月合约，预期远期价格下跌幅度将小于近期价格。

动力煤期货套利策略分析的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于焦煤与焦炭期货套利更高差价、动力煤期货套利策略分析的信息别忘了在本站进行查找喔。

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