商品期货量化投资策略（商品期货量化投资策略有哪些）

量化交易怎样做新上市的期货品种？有什么策略？

量化交易是利用计算机技术分析海量历史数据，通过分析数据总结出 "大概率 "盈利策略的交易方案，其更大的优势是减少人的情绪对交易策略的影响，特别是当市场狂躁或悲观时，量化交易可以避免很多不理性的投资决策。例如，大多数人都有追涨杀跌的倾向，与主观交易相比，可以在一定程度上降低风险。在做量化交易时，很多人容易犯一个错误，就是拿过去很长一段时间的历史数据做回测，优化参数，优化的目标是利润更大化。这种优化参数的 *** ，往往在你运行实盘后，会发现，与你过去回测的结果相差很大，为什么过去回测那么赚钱，而一实盘就亏钱呢？

其实你用的是历史数据，你过去可以赚很多钱，在未来很长一段时间内可能不会出现。过去，你可以在一个趋势中优化你的策略，使利润更大化。因为计算机匹配了所有的参数组合，在运行这些参数组合后，它计算出最有利可图的参数组合。计算机倾向于优化一个趋势，使你的利润更大化。

量化基金是利用数学、统计学、信息技术等量化投资 *** ，进行选股、择时、对冲等一系列操作，进而获得投资收益的一种基金。投资者在日常工作中经常会接触到主动管理型基金。例如，主动管理型基金通过对上市公司的财务分析和实地调研，决定对一些公司进行投资。这些基金的创始人和基金经理往往有数学、计算机和其他学科的背景。对上市公司的研究主要是研究一些特定指标对股票价格的影响，建立模型，通过计算机自动下单，从市场波动中获得超额收益。

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期货量化交易编程怎么弄

*** ：1、前提是你必须有自己的期货交易账户，每个期货公司都可以开，现在不用出门就可以用手机在线开户。

2、其次，要选择合适的交易软件。其中交易开拓者的软件是更好编程的，很多交易团队基本都在用这个软件。确定账户和交易软件。

3、剩下的就是如何用编程语言编写策略，并将其输入交易软件。编程其实并不难。在程序化交易中，程序化只占程序化交易的30%。好的编程可以简化代码，提高运行速度，增加交易策略的多样性和完整性，实现一些复杂的策略。

4、如果没有这方面的编程能力，可以参加期货交易的相关培训课程。另外70%主要是策略、仓位设置、交易品种选择、程序化交易心态控制、 *** 设置等的组合管理。

拓展资料：

1、 战略的确定。一个成功的量化交易系统的开发过程必须是恰当的。如何找到一个成功的量化交易策略，是构建量化交易体系的基础。无论是基本面还是技术面，都可以用量化的 *** 进行分析，进而得出量化的交易策略。比如，从根本上说，GDP的增长和货币流通量的增加可以用定量的 *** 来分析和描述。技术上，移动平均线和指数 *** ma是物理和化学策略思想的来源。

2、 经典理论。很多量化投资策略思路来源于传统经典投资理论，比如经典商品期货技术分析主要包括技术分析的理论基础、道指理论、图表介绍、趋势基本概念、主要反转形态、持续形态、交易量和仓位兴趣、长期图表和商品指数、移动平均线、摆动指数和相反意见、盘中点图、三点转向和优化点图、艾略特波浪理论、时间周期等等。这些经典理论有的有具体的指标和具体的应用理论，有的只有理论，需要根据理论生成具体的应用指标来完成策略的测试。因此，经典投资理论可以通过量化思维将理论中的具体逻辑量化为指标或事件形成交易信号，通过信号优化检验实现经典理论的投资思路。这种方式可以有效实现经典理论，同时也可以从原有的经典理论中衍生出周边的投资 *** ，是量化策略发展初期的主流模式。

3、 逻辑推理。逻辑学的战略思维大多来源于宏观基础信息，其量化战略思维是通过对宏观信息的量化处理，梳理出符合宏观基础信息的量化模型。典型的量化策略包括行业轮动量化策略、市场情绪轮动量化策略、上下游供需量化策略等。这种策略思路来源非常广泛，数据一般不规范，很难形成标准。目前，许多对冲基金都有类似的想法来生成量化策略产品。

4、 总结经验。经验总结是量化战略思想的另一个主要来源。在使用量化策略交易之前，市场上有大量经验丰富的投资者，其中许多人在长期稳定回报方面表现突出。因此，他们对市场的看法和交易思路成为了量化策略开发者的模仿对象，有经验的交易者也愿意量化一些他们觉得相对固化、能够获得稳定回报的交易策略，最终可以用机器自动交易，只监控交易。这可以大大减少交易中消耗的能量。在这个前提下，出现了一个与经验丰富的交易者合作的量化策略团队。

操作环境：iPad第九代15.1 交易开拓者4.5.2

基金的量化投资策略有哪些？量化投资常见的策略和产品

;     量化投资是指通过数量化方式和计算机程序发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式，在投资的过程中需要用到数学、统计学、信息技术等知识。

      市场上的量化策略包括市场多头趋势和市场表现中性两部分，市场多头趋势中包含指数增强和主动量化两个部分，市场表现中性中包括量化对冲，也就是所谓的阿尔法策略(α策略)。

      α策略就是指采用金融衍生工具对冲市场风险以后，去获得相对来说比较稳定的α收益，这类产品在几年也获得了比较大的发展。量化其实是一个非常宽泛的概念，涉及到各种不同的资产类别，比如说商品期货上，量化有一系列的CTA策略，另外，还有多策略量化。

      如果是从公募基金的角度来看，市场上主流的量化策略主要包括三类：

      之一类是主动量化策略

      主动量化策略是通过量化的方式来选股，再结合主动的基本面筛选，构建这样一类主动加量化结合的策略。

      第二类是指数增强策略

      指数增强是指首先跟踪某一个指数，一般是市场上比较主流的宽基指数，比如沪深300或者中证500甚至有中证1000的指数，在这个指数基础上会追求长期稳定的超额收益，也就是增强的阿尔法部分。

      第三类量化对冲的阿尔法策略

      量化对冲的阿尔法策略的核心，还是指数增强的组合，去获得相对于指数的超额收益，但同时会引入股指期货做对冲，把市场或者我们称之为指数的波动剥离掉，获得比较稳定的阿尔法收益。

      这类策略在过去的五年，尤其是的两到三年，规模也获得非常大的增长。从2015年的150亿左右的规模增长到现在的650亿左右，也是公募基金中现在非常主流的一类策略。

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