外汇期货套利125000（外汇期货套利交易）

应用外汇期货交易进行多头套期保值

美国某进口商从德国进口一批设备，预计3个月后必须在现货市场买进500万欧元，以支付这批设备的货款，为避免3个月后因欧元升值而花费更多的美元，该进口商可先行在期货市场上买进40份欧元期货合约，每份欧元期货合约价值125000欧元。

假设签订贸易合同时现货市场汇率为EUR/USD=1.4042，期货市场汇率为EUR/USD=1.4142；3个月后现货市场为EUR/USD=1.4642，期货市场为EUR/USD=1.4742。请采用多头套期保值并说明盈亏情况。。

国际金融外汇期权！

1、执行期权：买入看涨期权，到期日市场汇率0.2160美元，高于执行价格，执行期权，即以执行价买入瑞士法郎（化去美元：0.2140*125000*20），再在市场出售，获得美元，减去期权费即为收益：

125000*20*0.2160-125000*20*0.2140-125000*20*0.01＝-20000（美元）

损失2万

2、如不执行期权，损失的为期权费：125000*20*0.01＝25000

求助两道期货套期保值的问题，急！！！！

在期货市场上进行买入套期保值,买10手大豆期货.然后按两种情况进行分析.

一个月后大豆期货价格上涨了,现货价格也上涨了,平仓10手大豆期货仓单,计算盈利部分,然后按现货市场价格买入大豆100吨,比起一个月前的3800元每吨大豆价格肯定贵了,要多付一部资金,然后用期货市场的盈利与现货市场的亏损对冲,计算出总盈亏.

一个月后大豆期货价格下跌了,现货大豆价格也下跌了.同理按上面的 *** 来计算期货和现货两个市场的总盈亏

学生求解，关于外汇方面的一些小问题

（1）买入套期保值又称多头套期保值(long hedge或buying hedge) 是指在即期外汇市场上处于空头地位的人，即拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时汇价上升，而在外汇期货市场上做一笔相应的买进交易。是在期货市场中购入期货，以期货市场的多头来保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。买入套期保值，即先在期货市场上买入而后卖出。进口商或需要付汇的人因担心付汇时本国货币汇率下浮， 往往采用买入套期保值。

{与之对应的是空头套期保值：（Short Hedge）又称卖出套期保值，是指交易者先在期货[1]市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。}

（2）每份期货盈利 8693.48美元=125000/1.0987-125000/1.1896

20分合约外汇期货市场盈利173869.66美元=8693.48*20

3个月后支付250万欧元比现在多花170141.71美元=2500000/1.1023-2500000/1.1917

以期货市场的盈利来弥补现汇市场的损失，

盈亏相抵获利3727.95美元=173869.66-170141.71

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