关于国债期货dv01的说法（以下关于国债期货更便宜可交割债券）

国债期货适合正向套利不适合反向套利

目前中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多，基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，但在交易所交易活跃的品种并不多，跨市场套利时有出现，并不经常。截至到2012年2月，在银行间市场和交易所市场同时上市的国债有136只，总规模为4.26万亿，其中只有21国债⑺、02国债⑶、02国债⒀、03国债⑶、03国债⑻、05国债⑴、05国债⑷、05国债⑿在交易所成交比较活跃。以后发行的国债基本上在交易所基本无交易，难以做到跨市场套利。  

关于国债期货的计算

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约；此外，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。因此，如果不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

求教关于国债期货价值的问题

美国CBOT中长期国债期货的报价方式，称为价格报价法。

CBOT5、10、30年国债期货的合约面值均为100000美元，合约面值的1%为1个点，也即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约，即1000*1/32=31.25美元；5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”空格号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”空格号后面有出现3位数的可能。

国债期货资产组合、债券、国债期货套期保值

131 AC

132 AC

133 ABD

134 AD

135 AB

136 ABC

137 ABCD

138 BC

自己做得，准确率应该能保证

国债期货票面利率固定是多少？如果加息国债会亏吗？

国债期货的票面利率固定值，计算不一定，因为时间不一样，项目不一样。最终利率就不一样，反正基础利率是3%，后面因为兑换时间以及保障单位不一样，那最终给你的利率水平也不一样。

基础利率3%的意思就是说这个国债它无论是什么时间兑付的，它更低的利率不会低于3%，因为国债的风险是比较低的，一般来说国债都是为了运营某个大型项目短期内筹措资金，然后以这个项目的盈利或者说以 *** 的税收作为保障来还本付息，它的这个利率水平会比当地的银行存款利率水平稍微高那么一丢丢但不会高太多，应该说最多不会超过两个点，如果当一银行存款的这个利率水平是三个点，那么国债的利率水平最多也就5个点。

因为国债的风险是比较低的，你想以这个项目的盈利作为担保或者说以 *** 的税收作为担保，你这个东西怎么可能不偿付呢？如果是公司债券之类的，那可能公司经营状况不好，公司债券的发行它就是以公司本年度的净利润作为担保来还本付息，公司有可能不赚钱，但是 *** 税收怎么可能不赚钱呢？这个项目运营起来他怎么可能不赚钱呢？所以国债的风险比较低，风险低自然就意味着收益不会那么高。

加息国债也不见得会亏损，国债不存在亏损这一说，就是想为这个项目筹措资金下多大的力度的问题，比如说现在要建一个大坝，需要2,000亿的资金，但是当地 *** 没有那么多钱发行过国债，现在发现抽出了1,000亿的资金剩下不够了，大家觉得这个收益比较低，不合适我不想投那没办法，想抽出更多的时间加息一样，原来给4个点，现在给4.5个点，那这一下子不就有更大的吸引力了吗？所以也就存在了国债加息这样一个说法，但一般来说它没有什么亏损这种说法。

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