期货变态的行情（期货太恐怖了）

期货交易时如何处理杂乱无序的走势？

运用技术分析,

*** 一些技术指标,

将杂乱无序的走势用技术指标来区分一下,走势显示的能明显一些.

例如下图.

期货交易中怎样避免震荡行情

　一、人工交易-震荡行情的应对策略；

其实震荡行情中想要大幅获利是不现实的，人们都是当震荡行情出现后才意识到近期横盘整理了，没有较大的单边行情又如何获利！但是我们可以通过调整交易策略或调整仓位达到小幅盈利是可以的。如前所述你必须注意商品价格运行的位置，如上涨到前期波段的顶点或下跌到前期波段的底部你需要做对横盘行情的预防工作，可以将隔夜交易调整为日内交易，这样避免反转行情跳空带来的损失。一但上一交易日在顶部拉出长上影线或在底部收出长下影线，则表明短期行情反转了，可能为横盘震荡。但是一但行情有效的突破了前期的高点或底部则将会发生较大的趋势行情。

二、程序化交易中对期货震荡行情的应对策略；

量化交易则完全不同于人工操作方式，对于如何防震荡是一个系统交易者必生研究的课题。智冠丰银在对横盘趋势量化交易应对时主要采用三种方式，供大家学习研究。

1、因为从波浪原理来讲一段趋势行情接下来则是一段横盘整理，在量化交易中程序化可以让这段震荡行情不交易或是少交易，或是减少仓位交易来规避震荡风险。

2、提高程序化的自身对行情的适应能力，既程序中加入防震荡策略，如交易模型不仅对价格变化进行分析，再加之持仓量等资金流向的分析，从而达到防止震荡行情所带来的止损或不必要的开平仓操作。

3、选用较长周期的K线进行分析。在价格运行波动规律上来讲，短期价格的变动是随机的、是一个混沌体并没有趋势而言，这样一来则更容易发生震荡行情。如智冠丰银研发的日内交易模型TB-30系统，则采用30分钟日内交易，但信号为指令价，这样既达到了信号及时的目的由达到了一定的防震荡策略，因为模型选择周期的属性30分钟，一天只有8根K线，所以一般最多每日交易两次，那么这种策略在日内震荡行情中则有效的避免了反复开仓及止损还来的风险，也合理的控制了交易次数。

期货跌停之后还可以继续出售吗？

期货跌停之后基本上已经卖不出去了。

1.当期货跌停的时候，很多人为了控制风险都会卖出，买入的人肯定很少，成交就非常困难；

2.期货跌停上面肯定有很多大单要卖出，这些大单都是机构的单子，他们有通道优势；

3.期货跌停是行情极端的表现，这个时候千万不要抄底，风险非常大。

期货很多人都知道，但做期货的人毕竟是少数，因为期货不是主流投资品种，期货的风险也比股票和基金大很多，参与的人也比较少。期货跌停之后基本上已经卖不出去了，当期货跌停的时候，这说明极端行情出现了，这个时候为了控制风险，很多机构也会卖出，他们有通道优势，能够更快的成交，但买入的人比较少，要成交也很难，所以期货跌停之后，基本上已经卖不出去了。

一、期货跌停的时候买入的人非常少要成交很难

大家都知道当期货出现跌停的时候，说明行情已经开始走极端了，很多人为了控制风险，为了不爆仓，他们都会卖出期货，买入的人看见期货跌停，卖盘这么多，他们也不敢买入，这就会导致成交量越来越小，要卖出成交变得非常困难，所以期货跌停基本上已经卖不出去了。

二、机构都有通道优势散户卖出速度没有他们快

作为机构，交易速度上面他们都有优势，如果期货一旦被大单封死，这说明机构在卖出，散户交易速度都没有机构快，这个时候机构都不能够全部成交，散户要卖出更难。

三、期货跌停是极端行情一定不要抄底

不管是股市还是期货，抄底成功率都非常低，期货跌停是极端行情的表现，没有任何企稳的迹象，面对极端行情一定要有耐心，一定不要去抄底，否则会付出惨重的代价。

国内期货反向跟单怎么样

国际期货与国内期货之间，大比例的人都会选择国际期货反向，但是仍然有不少人钟情于国内期货。对比于国际期货，内盘的流畅性、波动空间、交易量还是略有不足。但不管怎么说，作为一种交易策略，反跟单同样可以完美的适用于内盘期货。

主题开始之前，我们先做个简单的举例对比。

外盘期货以美原油为主，经常关注外盘品种的朋友可以发现，大部分国际期货品种的周期性非常明显。在这里先对周期做一个解释：我认为的周期是指一个完整的行情波动空间，类似于波浪理论，每个周期从窄幅震荡到宽幅震荡、最终走向单边总共分为这三个阶段。例如美原油，平均一个星期就是一段周期，一个月或者几个月则是数个周期叠加的大周期。而期货反向跟单这条策略，其实我们的本质上运用的庄家思维，通过窄幅震荡、宽幅震荡不停的积累能量，当行情的头部或者中部蓄积足够的筹码，下一步肯定是通过极其短暂的时间将手中的仓位在更优价位全部出货，而行情瞬间大涨或者大跌。

做反向，幸运的是可以通过招募盘手并且站立在其对立的位置上分析问题。小白操盘手何尝不是另外一种形态的“散户”呢？通过这么几年的经验总结，大多数的交易员在横盘、窄幅震荡、宽幅震荡中，赢利的概率非常大，他们的操作手法往往是高空低多，但是当他们一如既往的 *** 应用于周期性非常强的品种时，比如说恒指和美原油，那么会很容易被套牢。在这个阶段里，稳定熟练的反向管理人势必会不断的诱导盘手加仓或者鼓励他们加仓，以此达到大幅拉开赢亏比的效果。所以说在国际期货盘口，为什么反向好做的原因在这里，短暂的小白交易员适应期，短暂的极端套牢，不断的重复循环，每次的花样都不一样。

回过头来观察一下国内期货，我们能够发现一个很有意思的事情。

大部分的品种周期性是相当漫长（相对于国际品种），而且在趋势来临的时候，往往震荡上行/下行居多。当然，除了最为重要的周期缓慢之外，还有一个很尴尬的问题始终存在：交易所的佣金限制，平今仓与平昨仓的差别，始终萦绕在我们的心头。我曾经说过，期货反向是一个劳动密集型产业，尤其是当下，员工成本大幅上涨，必定对我们造成了巨大的冲击。由此看出，在推进国内期货反向的道路上，我们需要解决的拦路虎不止一只。当然了，今天我们不探讨 *** 、人员、办公等各项成本。

本文的唯一核心是从行情的周期性，交易规则着手，怎么样能够增加交易员的亏损并且稳定放量。很多人一直在纠结一个问题，做反向肯定不需要分析行情，其实我认为这句话只说对了一半儿。为什么说是一半呢？因为我们确实不需要分析行情的走势、不需要对行情进行预判，但是我们必须对所做的品种行情进行周期性的分析，所以说我们分析的是周期的规律，而非走势的预测。针对这种缓慢低频的周期性问题，是每一个国内期货反跟单运营者必须要面临处理的。以下是我的一些个人想法和建议（仅供参考），如果各位有什么更好的 *** ，可以在下方留言，一起交流共享。

当改变不了行情的时候，那么我们唯一要做的事情是改变我们自身。

想法：有限的波动空间、缓慢的生长周期，相对于我们是一个不可解决的问题。当改变不了行情的时候，那么我们唯一要做的事情是改变我们自身。通过进化来适应变态的行情，从主观的立场加速化学反应。所以我认为国内期货反跟单一定要匹配仓位，做爆仓策略，于有限的空间内搭配大量的仓位，通过纤细的行情承载重量级的交易，放大爆仓的概率。当然了，另外一个想法就是，从时间着手，拉长战线，用时间换空间。

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