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中证500股指期货贴水(中证500股指期货是什么意思)

8.19 W 人参与  2023年02月20日 00:37  分类 : 热门  评论

中证500期货贴水居多,而且越跌贴水越大,这是为什么?

中证500指数期货,又被投资者称为IC合约。具体的IC合约,是根据每个具体的交易月份来确定交割时间点的。我们看见,中证500指数期货的贴水较多,而且在一定的时间周期内,IC合约的贴水会越变越大,这是由IC的特定属性造成的。

首先,IC的单张合约,基本是现阶段国内股指期货中比较昂贵的。因为单个合约价格过昂贵(一般来说IC合约一张的市值在150万元以上,超过了沪深300的IF合约),中证500指数对应的价格渐涨,IC的单价越高。不过,IC价格再贵,也只能反应期货市场投资者对IC的认可度,它的贴水往往反应的是投资者对其后续价格的预期。

其次,IC的单个合约点数为200点,即投资者买入或卖出一张IC合约,所对应的金额是IC指数绝对值得200倍,而那个合约价格再贵,投资者也可以买到200倍,但是单笔合约的价格已经不高,这些是投资者的专业资质。因此,这里会造成一定幅度的贴水。再次,IC合约这个东西也许是投资者的一项专业,特别是期货投资者的一个专业领域。虽然这些投资者有它们的长处,但是这种长处不会造成定价上的困难。IC合约的长处是那些固定收益与产品。IC合约的中证500指数贴水就是这些缺点,投资者不能体会得到,还有可能是投资者已经是不可能认识到IC的贴水属性。

从一个侧面上看,投资者在交易软件上上面看到一个IC合约,是一个865倍的合约,在这里具备一定的扶贫工作属性。这种属性,也使得IC合约的贴水伴随下跌而增大,毕竟下跌的过程中,投资者是很难平仓的,而这种贴水就是对平仓动作的价格补偿。

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中证500股指期货指数帖水,是什么意思?

低水,又称贴水,是指期货价格低于现货价格。以中证500股指期货指数为例,假如中证500指数高于期指,这种情况就可称为期指低水或贴水。

需知道,期指是一种特别产品,它是现在决定价格,而在将来合约到期之日(即每月月底结算日)才作结算。在结算日当天,期货价格应该等于现货价格,即期指应等于中证500指数,因此期指的现价根本是对未来到期日中证500指数收市价的一个估算值。所以,若遇上期指低水的情况,即代表投资者估计未来恒指会下跌,后市向淡。

股指期货IC、IF、IH里常说的生水和贴水是什么意思?

首先需要强调,并不是“生水”,而应该是“升水”。

1、期货升水:在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”。

2、期货贴水:如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”。

由于影响因素的相近,期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系;但影响因素又不完全相同,因而两者的变化幅度也不完全一致,这会导致期货升贴水水平。

扩展资料

在美国目前的情况下,不存在学术界经常讲的期货市场和现货市场,实际的情况是期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即:交易价=期货价+升贴水。

也就是说,期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。

参考资料来源:百度百科-期货贴水与期货升水

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