期货策略中心（期货策略平台）

期货交易策略的介绍

斯坦利·克罗是美国著名的期货专家，1960年进入全球金融中心华尔街。他在华尔街的33年之中，一直在期货市场上从事商品期货交易，积累了大量的经验。在20世纪70年代初的商品期货暴涨行情中，用1.8万美元获利100万美元。岁月流逝，财富积累，斯坦利·克罗带着他在华尔街聚集的几百万美元，远离这一充满竞争的市场，漫游世界，独享人生。5年的游历中，斯坦利·克罗潜心研究经济理论及金融、投资理论，他最著名的两本专著是《期货交易策略》和《职业期货投资者》。

关于期货经纪人的书籍

1、【期货市场技术分析】：[美]约翰.墨菲 本书为美国纽约金融学院教材，本书系美国市场技术顶类级分析大师约翰墨菲的代表作，被誉为当代市场技术分析的圣经!本书集各种市场技术分析理论和 *** 之大成，总是一针见血地指出各种 *** 在实际应用中的长处、短处以及在各种环境条件下把它们取长补短地配合使用的具体做法，同时，一身兼有优秀教材、权威工具书、实用操作指南三大特色。

2、【期货交易技术分析】 [美国]jack d .schwager（茨威格博士） 简介：史瓦格是【投机智慧】英文原版的作者，是个实战家写的投资分析的好书，书中蕴含着他是如何成为当今顶尖权威投资专家之一的内在原因。这是一本实用的书，但是不是所有人都明白其中的好处的，只有到你实际使用碰到了问题的时候，翻看此书时才有体会，后面的第五篇才是精华。本书共分5篇22章，全面讲述了期货交易中的图表分析 *** 与策略，以通俗易懂得语言描述了期货技术分析中的重要原理和技巧，如止损点的选择。目标设置及退出原则等等 （注：以上两本书是期货业内人必看的两本书!就像学汉字不能没新华字典、学英语不能没牛津大字典一样的，是在放在枕边不断研读的两本必备参考工具书。

4、【华尔街点金人--华尔街精英访谈录】 作者：[美]杰克.茨威格博士 简介：“投机智慧”的续编，比之更为出色。在金融市场总有些交易员出类拔萃，在风云莫测的市场变化中，这些技巧大师是如何出奇致胜的呢？他们的不同之处何在？请听听《华尔街点金人》的真知灼见吧。

5、【短线交易秘诀】 威廉斯 作者是“威廉斯指标”的发明者。当今美国著名的期货交易员和资产管理经理，他是罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美金变成110万美元。一个有35年实战经验的大师级人物介绍自己的独特短线 *** 。

6、【股票大师回忆录】（股票作手回忆录）作者：[美]埃德温.里费 简介：是70多年以来最值得推荐给投资者的经典书籍，介绍迄今最伟大的股票和期货投机天才Jes生平事迹的经典作品,在二十世纪初在期货、股票市场中数次破产后数次崛起酸甜经历，在交易心态描写方面尤其出色，是克罗未谋面的导师。一代又一代的金融专业人士和交易员都阅读过这本书。

7、【系统交易 *** 】 交易系统、数学模型设计系列最为推荐的是原任国内股票市场管理“泰和基金”的嘉实基金公司的投资总监留美金融博士波涛写的，书中介绍电脑程序交易系统由理论向实战转变过程的心得及国际上五位著名大师的交易系统。

8、【操盘建议-全球顶尖交易员的成功实践和心路历程】（英）阿尔佩西·帕特尔著 内容简介： 成功的秘诀在于一种心智结构、看待事物的 *** 。这是一段艰难的旅程，你应该吸取成功者的经验和教训，避免亲自经历亏损。 本书探索全球顶尖交易员的操作哲学、行为和战术，找出在市场中成功的策略及制胜的 *** 。本书把所有的操作策略都摆在心智架构中讨论，通过顶尖交易员的经验展现出来，并进入这些交易员的内心深处，探究他们如何执行获胜的策略，以及究竟是什么不寻常的心智结构，使得这些交易员能够稳定获利。

9 .【期货交易策略】 作者：STANLEY KROLL 斯坦利.克罗(美国9大期货大师之一来华讲座时的著作） 内容简介 「经历这些年，我仍关心从市场上获利─获取暴利。但在衡量巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名的恐惧，自然这全是期货操作者的经常伴侣，你不应该只以获利为满足。暴利必须成为你的目标。

10、【专业投机原理】 [美]维克多·斯波朗边 作者是华尔街的风云人物、在华尔街创下了从1978年到1989年连续12年投资赢利、没有任何一年亏损的骄人战绩。 那么，他是如何做到常盛不衰的呢?来自“华尔街的终结者”维克多的专家建议和回答就全在这本1992年被《商业周刊》评为“年度更佳商业图书”的《专业投机原理》里面了....。

11、【混沌操作法】( Trading Chaos) 作者：[美] 比尔.威廉姆 本书将提供一种单纯而明确的 *** 以解决上述谜题，并使你成为稳定的赢家，而不是必然的输家。我为什么能够这样肯定呢？因为这曾经为2万多位交易者讲授交易 *** ，并为450位学员做特别的训练，他们目前都是专业交易员。我本身也是交易员，并且在市场中享有35年的成功经验。本书内容主要都是来自于我特别训练课程中的教材。

12.【日本蜡烛图技术】（美）史蒂夫·尼森 如果你能用心去看，并结合实际操作，反复的体会------将对你的投资决策代来很大帮助。这本书是我们期货人入行的必读书！！！

13.【艾略特波浪理论：市场行为的关键】（美）普莱切特 （美）普莱切特 它揭示了投资市场运动的基本哲理，从理论到中心哲学思想都是科学的,完整的一套有用的投资书。

14.【克罗谈投资策略--神奇的墨菲法则】（美）克罗（Krol S.） 斯坦利·克罗先生可谓期货市场上的一位传奇式人物，1960年斯坦利先生进入了全球金融中心华尔街。他在华尔街的33年之中，一直在期货市场上从事商品期货交易...

15.【华尔街操盘高手】

16.【通向金融王国的自由之路】大多数投资者都相信有一个通向市场的魔术般的规则。他们还相信肯定有一小部分人知道这个规则就是那些从市场上获得了大笔财富的人。因此这些人一直努力想揭开这个秘密，从而变得同样富有。但是，只有少数人知道去那里寻找，因为答案在他们最不可能想到的地方…… 本书中充满了各种可以真正帮助所有交易上和投资者充分提高受益的信息。

17.【驾驭市场优秀交易商是如何造就的】[美]詹姆斯·道顿艾立克·琼斯罗伯特·道顿 本书是一部关于期货市场、外汇市场以及证券市场的交易理念和操作技巧的专著；同时，又是一部完事地介绍四度空间理论和应用的经典著作。

四度空间理论是近年来在国际金融市场中崛起的、发展前景非常广阔的新型技术分析理论。与传统的以蜡烛图等为基础的技术批示和形态分析相比，四度空间图无论从分析观察市场角度上，还是实战效果（尢其是短线操作）上，都独具魅力。自20世纪80年代问世以来，迅速吸引了越来越多市场专业人士和广大投资者的目光。

本书原版自1993年在美国公开发行以来，已两次再版，本书是其最新版的中译本。全书以新颖的构思、由浅入深的讲解，为读者奉献了一笔非常宝贵的金融交易财富。

18、【投机智慧】 [香港]许沂光 （这里国内翻译版的，原英文版的也是jack d .schwager写的） 简介：介绍美国十一个期货、股票交易大师的成功和失败血泪历程。每每是在我承受市场的打击后，一次又一次的重新阅读，曾都给予了我不少的支持，恢复了信心，其中不少战例叫人拍案叫绝。

19、《期货决胜108篇》 作者：[香港]刘梦雄 简介：国内更好的期货入门书籍，内容深入浅出、图文并茂 .介绍了经纪人开发客户和客户刚入门的不少的故事。（是早

几年一本很流行的读物。现在这本书在大陆已几成绝版，身价翻了好几倍。

20.【原版海龟交易法则】

21.【空中隧道--江恩】

22.【投资组合管理公式】

23.【期货历史故事经典案例 】

24.【期货投机宝典】

25.【我曾经活在菜刀边缘 --期货故事】

26.【期货操盘手】

27.【期货大师的风采－－－人物传记 】

28.【期货人生－－－真实的神话故事】

29.【行业案例】

30.【一个妹妹的期货经历】

31.【台湾名家－－刀疤老二】

开年遭遇滑铁卢，仅六成产品赚钱，这些私募逆势登榜

与主观投资不同，量化投资是一种以数据为驱动的投资方式，也就是从海量 历史 数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”事件，按照这些规律构建数量化模型，并严格按照模型进行投资。

凭借低回撤、收益稳健、风险可控等特征，主打量化基金的量化私募管理人也正式崛起成为一支重要力量。虽然在高波动市场中，量化策略更易获取高收益，但是高频交易赛道已经日趋拥挤，低频和基本面策略成为策略扩容方向，不少量化私募也是加大了对基本面策略的投入。

私募私募排排网量化私募基金榜单 从股票量化中性策略、股票量化策略、管理期货量化、量化套利 四大策略对量化基金进行排名。需要注意的是，若同一家私募机构旗下多只产品上榜，仅取收益更高产品纳入前十榜单统计。并且截至2021年1月底，纳入统计的量化私募基金所在公司管理规模需超过1亿元。

纳入统计的2420只量化基金今年以来平均收益1.01%，开年首月的胜率并不高，1543只量化基金获得正收益，数量占比为63.76%。从收益中位数来看，股票量化中性0.95%领先，股票量化策略与量化套利中位数持平，管理期货量化则中位数则为负。

从量化基金的平均收益来看，依旧是 股票量化 中性居首 ， 股票量化 策略次之 。获得正收益的管理期货量化基金不足一半，1月份仅有48%的管理期货量化基金赚钱。

以下为量化私募基金2021年1月收益前十：

股票市场中性策略的收益来自于三部分，分别是投资组合的多头、投资组合的空头和卖空所产生的现金流。股票市场中性策略的优势在于能够获得双阿尔法、组合构建不受权重的限制以及较低的波动率；其风险包括选股能力、模型风险、调整风险、卖空风险以及多头头寸与空头头寸的不匹配等。

目前国内市场中，使用较为普遍的股票市场中性策略是阿尔法策略，即在持有股票多头的同时，利用金融衍生工具（主要为股指期货）对冲持有多头头寸市场风险，从而获得超额收益或阿尔法收益。

据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有511只有业绩记录的股票股票量化中性策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益录得1.38%。其中有395只股票量化中性策产品实现正回报，正收益占比为77.30%，其中收益在5%以上的股票市场中性产品有45只。

红墙泰和的 “金湖无量稳健六号” 是2021年1月股票量化中性策略排行榜冠军，泰铼投资的 “泰铼信泰3号B” 、民晟资产的 “华量民晟2号” 也均进入榜单前三。

区别于主观多头策略，股票量化策略针对基本和技术面的研究以量化 *** 模型为主，从个股的选择到组合的构建，以及交易，均以量化模型的结果为决策执行依据，无人为决策。常见的选股模型包括基本面多因子模型，量化多因子模型，基于大数据的另类多因子模型等。需要注意的是，此处股票量化基金主要包含量化多头策略，指数增强产品并未纳入统计。

私募排排网纳入统计排名的1118只股票量化策略基金今年以来平均收益为1.18%，仅有62.25%的基金获得正收益。 弥远投资、力驶投资、洹睿资本 旗下基金分别斩获榜单前三甲。

利用计算机系统构建数理模型判断未来期货品种的走势，进行投资决策取代了人的主观判断进行投资决策。在具体操作上，通过建立多头头寸或者空头头寸，从而获取品种趋势性的收益。在高波动率的市场环境中，CTA策略往往具有较强的盈利能力。

根据私募排排网统计，450只管理期货量化策略今年以来平均收益0.26%，不过该策略在1月份的表现垫底，不仅中位数为负，也仅有48%的基金获得正收益%。获得管理期货量化策略前三荣誉的分别是 复和资产、玉数投资、七禾聚资产 管理管理旗下产品。

量化套利不依靠投资者的主观判断，而利用计算机系统构建数理模型去挖掘市场中存在的相关联的期货品种价格错配现象，并利用这种价格错配进行套利的策略，包括期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等。量化套利策略2021年1月榜单前三私募依次为 数字矩阵、靖奇投资、毓颜投资 。

启牛app是哪个证券

属于凯牛财富证券。

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我公司总部中心机房面积1322.90平方米,交易系统投资2000多万,机房设计标准参照中国银行总行、中国建设银行总行机房建设标准, 这是很多期货公司无法比拟的

东海期货拥有自助交易、网上交易和人工受理委托等多种交易方式供客户方便自由选择，客户可以足不出户，直接在公司网站上获取最新最快的交易信息，并畅通无阻地下达交易指令,主交易服务器使用hp小型机，更加保证了交易的稳定性。并建设有足够的设备冗余，保证交易系统稳定和安全,交易 *** 由中国电信和中国网通光纤直接接入，保证客户网上交易稳定高速;安全策略，4层架构，所有线路及主机实时备份，无单点故障

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言程序：冠军团队—量化圈的“言承旭”

人物介绍：

台湾更大财经节目东森金钱爆受邀来宾、台湾各大财经媒体专栏作家，同时也是现为全球量化交易私募基金（PE）经理、期货日报专栏作家、央视CCTV期货时间大赛－策略供应者、第七届全国期货实盘赛量化基金经理大赛评审，七禾网期货中国程序化投资顾问。

言程序领导的交易团队横跨经济、统计、计算机工程及财务工程领域，运行全球量化投资，尤其擅长日内交易。参与沪深300股指期货的日内交易以来，保持良好的收益（2011年5月-2012年5月，操作的纯日内账户，更大回撤15%，以不断出金的非复利增长形势，获得70%的收益）。

第七届全国期货实盘交易大赛“程序化交易组”之一名，6个月净值由1至5.25，更大回撤率3.35% 。

东方智慧程序化交易实盘大赛第二季“程序化交易组”之一名，5个月单利142.89%，回撤3.13%。

2013央视CCTV期货时间程序交易大赛之一名，2013年单利78.58%，回撤13.8%

和大多数投资者或者期货界的业内人士一样，初次听到“言程序”这三个字，自然而然脑中浮现的是《流星花园》中“道明寺”的扮演者-“言承旭”，一个演艺界的明星。言程序则是期货界名副其实的明星。对于这个名字，言程序也有一番自己的解释。“程序，很明显就可以联想到程序化交易。言，我们希望通过演讲的 *** ，通过媒体传递来宣讲我们的理念。”虽然“言程序”是作为他个人的艺名，但是他觉得这代表着整个公司团队，而他只是作为团队的代表人物去阐述整个团队的中心思想。现在他以投顾的身份运作的几款产品，取得了稳定的盈利。例如七禾言程序交易团队零号基金，成立于2013年12月31日，总规模3490万，现在（2014年9月19日）净值为1.168。丹寅言起基金，成立于2014年2月14日，总规模3000万，现在（2014年9月19日）净值为1.185。近期言程序仍以投顾身份，拟发一款名为马达言起3号的产品。

言程序选择金融市场，并非只是偶然，在他小的时候，他父亲就因为投资期货而破产，当时留给他最深刻的东西就是父亲的一句话：“儿子，千万不要碰期货跟股票，那是害人的东西。”但是言程序并没有因此而放弃，他反而觉得应该为在期货市场没有实现目标的父亲做一些有价值的事情。进入这个行业之后，言程序认识到父亲的失败是因为无法克服人性的弱点，所以他就找到了量化这条路。当程序化交易、量化交易在国内还未盛传的时候，言程序采用的也是主观交易，这也致使他再次经历破产。到2003年时，程序化交易传入台湾，言程序的之一反应就是：对了，我们就是要这个！然后他们根据技术分析、量化值或者是统计化之后出现的讯号去做交易，但是当时的程序化并没有现在的先进，它只能给出讯号，必须人为去执行，在这之中又掺杂了人性的弱点。经历了失败之后，他最终认为还是要交给计算机去执行，随着程序化交易的发展以及团队的不断开发、研究，终于实现了全自动的程序化交易，这也让言程序整个团队在2008年的金融海啸中获得了财富的增长。

为什么言程序包括他的整个团队都如此信任量化交易？之一，优秀的主观交易者有一套自己的能够稳定盈利的思路，是无法复制的。第二，言程序团队经过统计，从事量化交易的人，在市场中会活得更久。第三，随着资产管理时代的发展，作为投顾的言程序，管理产品的规模在逐渐扩大，而他坚定地认为量化交易是可以掌管大资金的一个行为模式。但同时，言程序不管在期货中国网的专访、演讲或者其它媒体的访谈中，他都表示，不要把量化给神化了，量化是一个投资工具，同样90%的人亏钱，10%的人挣钱。想要作为这10%中的一员，还需要做好策略的开发、适度优化，以及资金的管控等。

据期货中国了解到，言程序团队研发的策略有日内、隔夜、价差套利策略。每一组都至少有3-6个以上的投资组合，这样组合起来大约会有20个以上的策略投资组合。而在备用策略库中，大概有50个以上的策略。“我们开发策略很快，简单的想法1、2天就能完成。”虽然策略开发对言程序而言并不是一件难的事情，但是他认为策略开发出来之后，别急着拿真钱下单，先至少观察3个月，如果绩效曲线往上了再用。毕竟一个策略的投入使用是需要一段时间来验证的。市场唯一确定的就是它的不确定性，那么也就不存在可以永远获利的策略，所以言程序觉得对策略做适度的优化是必要的。而在策略的使用上，不同的资金规模，言程序会配置不同的策略。针对100万的账户，他会做6手股指日内和1手股指隔夜。而针对1000万以上的账户，40%股指日内、10%股指隔夜、20%商品价差套利。尽可能纳入所有的策略，让整个收益曲线平滑。

当大行情来临的时候，有些人会主动选择加仓，从而获取更多的利润。但是从言程序的角度来看，加码只适用于高手，对于一般的普通投资者而言，只会垫高成本，加大风险度。这是一种加大风险、扩大杠杆的行为，假如行情反转，损失会惨重。但如果能做2手的时候，第2手单不做加码单，改做不同的策略。虽然是两个不同的策略，但在同样的大行情中，都会进场交易。而在小行情中，当一个策略其它而另外一个策略若为启动，则自然也会产生加码的效果。言程序最后还是强调了一点，如果没有十分的把握和信心，没有 *** 段的行情出现，不要麻木加仓。

“量化交易很容易入门，仅是一个技术，而资金控管却是一门艺术，因为再好的策略，如果你用全压重仓的心态去交易，总有一天你的一切会归零。没有资金控管，无论收益翻多少倍，明年只要亏损50%，你的资金就全部夭折了，这是很血淋淋的现象。”言程序还在某媒体上发表了一个观点：世界上最痛苦的是对自己所在乎的人、事、物无能为力，更痛苦的是发现，毁灭这一切的竟然是自己。所以严格的资金控管和纪律才能保证活着，团队把破产风险限制在接近0，千万不要躁进，不要逆天而行，因为活着比什么都要重要。重仓更大的风险在于即使你有90%的程序预测是正确的，也有10%产生重大的亏损。而这10%的概率，就有可能使你的财富重新归0。言程序在CCTV期货时间的兵器谱上展示的账户，每天都用100万的资金做，到2014年7月为止，排名之一位。而比赛刚开始的时候，排名在50左右，拿到之一名，并非瞬间而是经过了一年多的时间。“我的报酬率不高，每天赚1%、2%。我的策略永远是5成仓以下。”

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