纽约12月交货期货合约（纽约期货市场交易时间）

最新国际油价

数据截止2020年12.9日。

1、WTI美国原油价格，WTI原油计价单位美元/：US$73.00

2、布伦特原油价格，布伦特原油计价单位美元/桶：US$76.37

拓展资料:

1、国际油价是经济术语。国际油价一般指的是国际原油每桶的期货价格。

2、历史数据：截至2019年5月21日，美国原油期货上涨0.34美元，收报每桶63.10美元，此前触及5月1日以来更高每桶63.81美元。国际油价上涨，OPEC暗示可能延长减产。截至2019年10月22日收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨0.85美元，收于每桶54.16美元，涨幅为1.59%。12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.74美元，收于每桶59.70美元，涨幅为1.26%。

3、2020年5月15日国际油价连涨三周，美油6月合约本周涨逾20%，盘中更高触及29.92美元/桶；2020年5月18日，国内原油期货主力2007合约开盘260.3元，截至日间收盘，收报267.6元，涨5.02%或12.8元;结算价为263.0元;成交量为297529手;持仓为68376手，日盘持仓增加3005手。2020年6月8日，亚洲早盘数据显示，美国原油价格突破40美元/桶整数关口上方，为3月6日以来首次。布油期货涨幅扩大至1%，报42.79美元/桶；美原油报40.20美元/桶，涨1.64%。

4、国际油价大跌

2020年因受新冠病毒疫情影响国际油价大幅下跌 ，截至2020年5月13日收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌0.49美元，跌幅为1.90%，收于每桶25.29美元。7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.79美元，跌幅为2.64%，收于每桶29.19美元。

截至2020年11月13日收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌0.99美元，收于每桶40.13美元，跌幅为2.41%；2021年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.75美元，收于每桶42.78美元，跌幅为1.72%。

5、石油是指气态、液态和固态的烃类混合物，具有天然的产状。石油又分为原油、天然气、天然气液及天然焦油等形式，但习惯上仍将“石油”作为“原油”的定义用。石油是一种粘稠的、深褐色液体，被称为“工业的血液”。地壳上层部分地区有石油储存。主要成分是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。是地质勘探的主要对象之一。

6、石油的成油机理有生物沉积变油和石化油两种学说，前者较广为接受，认为石油是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成，属于生物沉积变油，不可再生；后者认为石油是由地壳内本身的碳生成，与生物无关，可再生。石油主要被用来作为燃油和汽油，也是许多化学工业产品，如溶液、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。

股指期货合约套利。这里买近期合约同时卖远期合约的意义是什么？为什么近期合约比远期合约上涨的多？

指利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易。价差交易与套利的主要区别在于，套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易，获取无风险利润。而价差交易是针对期货市场上具有关联的不同期货和约之间的不合理价格关系进行交易，博取差价利润。套利是在期货和现货两个市场进行交易，而价差交易都在期货市场上进行。

跨期套利：利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。

跨市套利：套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。

跨品种套利：利用两种不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。

（1）多头跨期套利

当股票市场趋势向上时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速上升时，进行多头跨期套利的投资者，出售近期月份合约而买进远期月份合约。

股票指数期货多头跨期套利

（远期合约价格比近期合约价格上升更快）

近期合约

远期合约

基差

开始 以95.00售出1份6月SP500指数期货合约 以97.00买入1份12月

SP500指数期货合约 2.00

结束 以95.00买入1份6月SP500指数期货合约 以98.00售出1份12月

SP500指数期货合约 2.50

差额价格变动 -0.50 +1.00 2.00

正如套利者所料,市场出现上涨,远期即12月份合约与近期即6月份合约之间的差额扩大,于是产生了净差额利润（-0.5＋1.00）×500＝250美元

如果股票市场趋势向上, 且交割月份较近的期货合约价格比远期月份合约的价格上升快时，投资者就买入近期月份期货合约而卖出远期月份合约，到未来价格上升时,再卖出近期合约买入远期合约。

股票指数期货多头跨期套利

（近期合约价格比远期合约价格上升更快）

近期合约

远期合约

基差

开始 以95.00售出1份6月SP500指数期货合约 以97.00买入1份12月

SP500指数期货合约 2.00

结束 以95.00买入1份6月SP500指数期货合约 以98.00售出1份12月

SP500指数期货合约 2.50

差额价格变动 -0.50 +1.00 2.00

在此多头跨期套利交易中,远期股指期货合约与近期股票指数合约的差额扩大,该套利者可获得的利润为(0.50－0.25)×500＝125美元

（2）空头跨期套利

当股票市场趋势向下时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时，进行空头跨期套利的投资者，买进近期月份合约而卖出远期月份合约。

股票指数期货空头跨期套利

（远期合约价格比近期合约价格下跌更快）

近期合约

远期合约

基差

开始 以95.00买入1份6月

SP500指数期货合约 以97.00卖出1份12月

SP500指数期货合约 2.00

结束 以94.00售出 1份6月

SP500指数期货合约 以96.50买入1份12月

SP500指数期货合约 2.00

差额价格变动 -0.50 +1.00

正如套利者所料,市场出现下跌,远期即12月份合约与近期即6月份合约之间的差额扩大,于是产生了净差额利润（-0.5＋1.00）×500＝250美元

如果股票市场趋势向下, 且交割月份较近的期货合约价格比远期月份合约的价格下跌快时，投资者就卖出近期月份期货合约而买入远期月份合约，到未来价格下跌时,再买入近期合约卖出远期合约。

股票指数期货空头跨期套利

（近期合约价格比远期合约价格下跌更快）

近期合约

远期合约

基差

开始 以95.00买入1份6月

SP500指数期货合约 以97.00卖出1份12月

SP500指数期货合约 2.00

结束 以94.00卖出 1份6月

SP500指数期货合约 以96.50买入1份12月

SP500指数期货合约 2.50

差额价格变动 +1.00 -0.50

正如套利者所料,市场出现下跌,远期即12月份合约与近期即6月份合约之间的差额扩大,于是产生了净利润（1.00－0.5）×500＝250美元

（3）跨市套利

例如：某套利者预期市场将要上涨，而且主要市场指数的上涨势头会大于纽约证券交易所综合股票指数期货合约，于是在395.50点买入2张主要市场指数期货合约，在105.00点卖出1张纽约证券交易所综合股票指数期货合约,当时的价差为290.50点。经过一段时间后，价差扩大为295.25点，套利者在405.75点卖出2张主要市场指数期货合约，而在110.00点买入1张纽约证券交易所综合股票指数期货合约，进行合约对冲。

股票指数期货跨市套利

主要市场指数期货

纽约证券交易所综合指数

基差

当时 买入2张12月主要市场指数期货

合约，点数水平：395.00 卖出1张12月纽约证券交易所指数

期货合约，点数水平：105.00 290.50

日后 卖出2张12月主要市场指数

期货合约，点数水平：405.75 买入1张12月纽约证券交易所

指数期货合约，点数水平：110.00 295.75

结果 获得10.25点X250美元X2张=

5125美元 亏损5.00点X500美元X1张=

2500美元

由于主要市场指数期货合约在多头市场中上升10.25点，大于纽约证券交易所指数期货合约上升5.00点，套利者因此获利（5125－2500）＝2625美元

（4）跨品种套利

由于不同品种对市场变化的敏感程度不同，套利者根据对它们发展趋势的预测，可以选择多头套利或空头套利。

例如：套利者预期SP500指数期货合约的价格上涨幅度将大于纽约证券交易所综合股票指数期货合约的价格上涨幅度时，买进SP500指数期货合约，卖出纽约证券交易所综合股票指数期货合约；而当套利者预期纽约证券交易所综合股票指数期货合约的价格上涨幅度将大于SP500指数期货合约的价格上涨幅度时，则卖出SP500指数期货合约，买进纽约证券交易所综合股票指数期货合约。

关于期货市场中牛市正向市场套利的一个问题

如果在牛市的反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买进近期合约的同时卖出远期合约。在这种情况下，牛市套利可以归入买进套利这一类中，则只有在价差扩大时才能盈利。即：

牛市 反向市场 价差扩大 开仓时近月卖出/远月买入 买进套利 则盈利

我的问题是，如果在牛市的反向市场中，如果价差缩小的话进行卖出套利，即

牛市 反向市场 价差缩小 开仓时近月买入/远月卖出 卖出套利 则盈利

这种情况在理论中是存在的，但是在实际操作中是否存在，如果不存在，是因为什么原因引起的呢？

1.我的题目有点错误，应该是牛市反向市场套利的一个问题

2.简单的说，就是在牛市反向市场中价差扩大可以实现盈利，但是如果价差缩小的情况下，是否可以进行反向操作从而盈利呢？如果不可以，是什么原因导致的呢？

3.我举一个不成立的例子例子，比如正向市场上，如果价差扩大的话，该套利有可能亏损，但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约，价差如果扩大，超过了持仓费，就会产生套利行为，会限制价差扩大的幅度。即：

牛市 正向市场 价差扩大 开仓时近月卖出/远月买入 买进套利 则盈利

这种情况是不存在的。

牛市反向市场中，在价差缩小的情况下是否也有类似制约其不成立的原因呢？

如果有是什么原因。如果没有，为什么很多时候不提这种盈利的 *** ，而只提在牛市正向市场中价差扩大的情况下盈利。

4.希望各位明仕能够帮助解答，如果有满意答案，我会追加分数。

美铜期货行情实时行情今日行情

1.今日美期铜价格行情查询（2021年12月10日）产品名称：美期铜，开盘价：4.316 昨收价：4.316。

2.昨日铜价低开高走，受中秋期间外盘价格下跌影响，主力合约价格开于67650元/吨，不过国内价格相对坚挺，价格迅速反弹至68500元/吨上方，夜盘价格运行于69000一线。COMEX铜方面，截至9月23日隔夜COMEX铜报价4.2245美元/磅，涨幅2.39%，由于FOMC会议加息预期提前，COMEX铜高位震荡。

3.自9月初截止到目前，COMEX铜期权总成交量40171张，日均成交2869张，较前值有所增加；最新期权总持仓量75176张，环比增加19910张，增幅36.0%。其中12月合约持仓量27878张，环比增加44.4%，最活跃持仓为行权价为5.00的看涨期权，持仓量2306张。

4.从COMEX铜期权总体来看，持仓量看跌看涨比例（P/C Ratio）当前值为0.22，环比增加0.02，成交量PCR当前值0.38，持仓量及成交量PCR均较前期有所增加。不过持仓量PCR处于相对低位，且成交量PCR较前期有所明显，目前投资者情绪整体保持中性。

5.从持仓分布来看，目前COMEX铜9月合约看涨期权更大持仓位为4.74，持仓量1136张，看跌期权更大持仓位为4.00，持仓量为734张。一般可以把看涨期权更大持仓位看作大部分期权投资者认为的标的压力位，把看跌期权的更大持仓位看作大部分期权投资者认为的标的支撑位。所以，初步可以判断COMEX铜压力位大概在4.74，而支撑位则在4.00附近。

拓展资料

1.美期铜是纽约商品交易所进行期货交易的铜，一般是高级电解铜，但其他品质的铜如熔炼等也可以通过折算后进行交割，除此之外，COMEX还进行铜的期权交易。 交割等级：1号电解铜；交易单位：25000镑；报价方式：每磅美分；最小价格变动：0.05美分/磅；每日停板额：每磅20美分/磅；合约月份：连续3个月份及23个月内的 1，3，5，7，9，12月。

2.美期铜期货，世界上开展铜期货交易的交易所主要有4个：伦敦金属交易所(LME)、上海期货交易所(SHFE)、CME集团下属的纽约商品交易所(COMEX)和印度MCX交易所。其中，LME与COMEX都有铜期货期权的交易。美期铜是在美国纽约商品交易所(简称COMEX)上市的铜期货合约，也称“美国精铜”。COMEX美铜期货合约是以磅为交易单位，报价单位是美分。COMEX是世界第三大铜期货交易所，COMEX铜期货期权则在1988年推出。

美原油期货的交割日是什么时候？每个月的什么时候

美原油期货交割日大概在每个月的20日左右。

具体来说，美原油期货的交割日期 ：当前交割月份的交易须在交割月前一个月的25号之前的第3个营业日终止。若该月25日为非营业日，则交易须在25日前一个营业日之前的第3个营业日终止。

附录：2017年美原油期货交割日一览表

2017年1月19日

2017年2月20日

2017年3月20日

2017年4月19日

2017年5月19日

2017年6月19日

2017年7月19日

2017年8月21日

2017年9月19日

2017年10月19日

2017年11月17日

2017年12月18日

扩展资料：

WTI原油是美国原油，在纽约商品期货交易所交易，也就是NYMEXWTI，虽然他也是世界原油计价系统中的重要组成部分，但由于其只针对美国本土原油计价，局域性很强，已经开始逐步退出历史舞台。

当然，以上计价部分均指现货交易，在期货交易中，NYMEXWTI仍是更大的交易品种，对其他价格(如ICEBRENT、DMEOMAN等)都具有很大的指导作用和影响力。

WTI：西德克萨斯出产的中间基原油，也叫德克萨斯轻质原油，是美国原油期货的基准油，也就是标的物。所说的国际油价基本说的是美国的原油期货，较少说到伦敦的北海布伦特原油，除此之外要是还有另外的油那就是新加坡了。

国际原油市场定价，都是以世界各主要产油区的标准油为基准。比如在纽约期交所，其原油期货就是以美国西得克萨斯出产的“中间基原油(WTI)”为基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。

因为美国这个超级原油买家的实力，加上纽约期交所本身的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。

通常来看，该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的三大基准价格之一，公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。

然而，世界原油三分之二以上的交易量，却不是以WTI、而是以同样轻质低硫的北海布伦特(Brent)原油为基准油作价。

1988年6月23日，伦敦国际石油交易所(IPE)推出布伦特原油期货合约，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”，也跻身于国际的三大基准。

伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。

布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系，最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%，即使在纽约原油价格日益重要的今天，全球仍有约65%的原油交易量，是以北海布伦特原油为基准油作价。

参考资料：

期货交割日-百度百科

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

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