期货看两个品种价差（期货的价差是什么）

期货价差怎么算

对于同一商品期货不同合约月份而言，其价差计算一般是以近月合约减去远月合约；对于同一产业链不同商品期货合约或直接是跨商品，一般都是以相同月份合约计算两者的期货价差，一般是以价格高的减去价格低的，跨商品的情况下，有时会出现某商品与另一商品价格时高时低的情况，这时一般会标示是谁减谁的价格。

期货价差是什么？

价差包括期货和现货价差，不同期货品种之间的价差，还有就是你刚才说的同一种合约不同月份之间的价差。

如何看商品期货不同合约之间的长期价差？比如3年这么久

没有数据源的情况下靠手工统计，数据源一般期货公司有，关系好可以拿到，对比合约价差文华有这个功能，而且数据很全，但是不能导出使用。

期货跨品种套利的注意

一、跨品种套利的逻辑

跨品种套利是指利用两种（或多种）不同的、但相互关联的资产间价格差异进行套利交易，当两者的差价收缩或扩大至一定程度时，平仓了结的交易方式。

二、跨品种套利的理论基础

不同合约价格之间的相关性是进行套利的必要不充分条件。从逻辑上来讲，套利交易的不同品种需要具有内在关联，这种关联性可能体现在两个方面：一是在功能、播种面积、产量上等具有可替代性，属于互补品，符合这一特性的套利策略包括螺纹钢和线材套利、豆油和棕榈油套利、小麦和玉米套利、棉花与PTA套利；二是套利策略涉及的不同品种分布于同一产业链，其价格受成本和利润的约束会具有一定程度的相关性，这类跨品种套利包括大豆与豆粕、豆油的压榨提油套利，铁矿石、焦炭与螺纹钢套利。

跨品种套利是建立在以下理论基础之上：

两个品种之间存在“价差回归”的逻辑。即在正常情况下，拟套利品种存在约束机制，使不合理的价格关系经历一定的时间后总会回归于合理。

期货市场是有效的，资源总能在一定的时间和空间中得到有效配置。也就是说，资金的喜好或市场价格的外在表现能有效推动价差回归正常。

在一段时间内，套利品种的价差总是围绕正常的理论价差上下波动，即使在某一时刻价差偏离正常价差，随着时间的推移总会回到正常价差附近。

三、跨品种套利机会的发现

跨品种套利是为了寻求价差或者价比从非合理区间回到合理区间的过程中锁产生的利润。从相对价格变动中我们可以找到套利的机会，主要存在以下几种情况：

套利品种之间波动幅度不同。当相关品种的价格走向趋于一致，但各自波动幅度不同----即其中一种商品合约的上升或下跌速度快于另一种商品合约时，套利策略成功与否取决于这两种商品合约的价差变化程度。

相关商品价格变动存在时差。相关品种价格发生同方向变动时，变动的节奏很可能是不同的。当存在先后次序时，为价差的偏离和回归创造了条件。

相关商品的各自基本面变化的程度存在差异。对于相关品种来说，即使是同一因素，对于不同品种的市场来说，影响可能并不完全相同，这将导致它们在同一时间段的价格走势的不同步甚至短暂背离，进而产生套利入场机会。

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