关于期货交易系统如何测试的信息

如何测试期货交易系统

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我编写的程序:(虽然结果不行,但程序正确)

// //后为文字说明，编写模型时不用写出

MA8:=MA(CLOSE,8); //8个周期收盘价的简单移动平均

MA21:=MA(CLOSE,21);//21个周期收盘价的简单移动平均

CROSS(MA8,MA21),BK;//当MA8上穿MA21时，发出买入开仓交易指令

CROSS(MA21,MA8),SK;//当MA21上穿MA8时，发出卖出开仓交易指令

(CLOSE-MA21)100,BP;//

(MA21-CLOSE)100,SP;//

如何用历史数据测试期货交易系统？

期货交易系统都能接模拟的行情。可以去那个软件的官网找到行情服务器配置的ip地址和端口就能看到模拟行情了。

判断一个交易系统好坏的标准到底是什么？

大家的交易困惑：

       在现实的交易中，很多人都希望能建立一个能稳定盈利的交易系统，找到一个圣杯，无论是从书本中，或者 *** 中，或者别人的言传中，或者自己的臆想中， 都努力地去搭建这个系统，但很可惜的是，大部分人都并不知道判断一个交易系统好坏的标准是什么，致使自己在寻找的过程中，容易被人忽悠，也容易被自己蒙骗。 所以在2017年春节到来之际，写下这篇文章，希望能给大家指导。

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               揭秘：判断一个交易系统好坏的标准是什么？

    判断一个交易系统是否好的交易系统，首先有两个条件要满足：之一，这个交易系统不能只在少数的1-2品种上能挣钱，而在其他的品种上会亏钱；第二，这个交易系统不能在某个时间内能挣钱，而在大部分时候都亏钱，而且在这个所谓的大部分时间内，你账户的回撤很大，不仅利润吐没，还会出现亏损，长期看，是无法盈利的交易系统，是亏损的。

       这两个条件之所以会成为判断一个交易系统是否好坏的依据，因为任何的交易系统都能找到一个能盈利的品种，至少某个时间内能盈利的品种，例如均线系统，如果某个品种的趋势性好，走势稳妥，则某个均线就适合他；进一步来看，某个品种的趋势走势秉性，有着特定适合他的均线，即这个品种的趋势走势适合这个均线，而另外一个品种的趋势走势适合另外一条均线。

         许多人都有这样的想法：“某个交易系统如果只在少数的1-2品种上能挣钱，而在其他的品种上会亏钱，那么我用这个交易系统，只做这个能挣钱的1-2个品种，不就行了嘛，我不做其他的品种，不就可以实现挣钱了嘛。”这样的想法，大部分人都会有，而且认为很有理，很在理，逻辑很充分，于是他们也就这么做了，包括做程序化交易的人，普遍有这种想法。

       当然，话说回来，如果某个交易系统确实可以在少数的1-2个品种上持久地挣钱，哪怕只在一个品种上持久地挣钱，在其他的所有品种上都持久地亏钱，那么我们只在这个能挣钱的一个品种上运行交易，其他品种全部放弃，这是完全可行的，我们也是能够持续地盈利的。

      但是问题的关键是：你如何知道，这个交易系统可以在这个品种上持久地挣钱？我们经常说“这个交易系统在**品种上能挣钱”，其实是将这个品种的过去一段时间，复盘和统计了一一下，发现能够盈利，如果很负责任的话，复盘的时间比较长，例如，将这个品种从上市以来的所有时间段，都运行了复盘，发现这个交易系统在这个品种是能够盈利的（比较简单的 *** 是编写程序化，对过去的历史运行了一次测试，测试结果是能盈利的），我们就相信这个交易系统就适合这个品种，在这个品种上就能盈利，于是就会下结论“这个交易系统可以在这个品种上持久地挣钱”，因为过去的所有历史复盘，都挣钱了，自然还有什么理由不相信在未来不会挣钱呢？自然就会认为这个交易系统在这个品种 上可以持久地盈利。

        当然，如果这个品种上市的时间比较早，已有了十几年，已经过了几轮的牛熊，那么你用这个交易系统运行测试的话，发现是能盈利的，而且盈利很不错，每年平均收益率能在40%以上（盈利必须是显著好，如果是勉强盈利，盈利薄弱，则并不能保证未来盈利，不能说明问题），那么或许可以说，这个交易系统即使在其他品种上都亏损，而在这个品种能盈利，而且盈利不错，那么或许可以说“这个交易系统只适合这个品种，你只交易这个品种就行”。但是，如果这个品种上市的时间不长，只有四五年，甚至一两年，例如铁矿石、焦炭、焦煤等品种的上市时间都只有三四年左右，在过去的这几年中，你测试你的交易系统，发现在其中某个品种上能盈利，而且还不错，那么并不能下结论“你这个交易系统适合这个品种”，因为相对于漫长的行情岁月而言，三四年真的是比较短，并没有经过牛熊周期，三四年并不能说明多大的问题，一个品种的走势规律和秉性，是可以发生改变的，过去的行情规律适合这个品种，但是并不能保证未来这个品种的行情走势规律不变化，一旦变化，则你这个交易系统就很可能出现亏损。

       一个品种的走势规律和秉性是容易发生变化的，不要说小秉性容易出现变化，就是大秉性也容易出现变化，例如，在过去几年的时间内，这个品种的秉性是趋势性好，即“行情的趋势性好、假信号少、毛刺少，走势稳妥”，则这个品种就很适合做趋势，是很好的趋势品种，普通的趋势交易系统就适合他，用普通的趋势交易系统就能挣钱；但不代表未来的趋势性秉性还是好，这个秉性是可能改变的，无序震荡、假信号多、毛刺多就可能成为他的秉性，而且持续的时间很长，能持续几年，则你沿用此前的趋势系统，就会步入长期的亏损中过，而且亏损巨大。秉性改变的品种较多，例如大豆一，大豆一在2012年之前的趋势性秉性是很好的，趋势性很强，是商品期货中成交量更大的商品之一，极其活跃，持仓量和成交量都很大，但是从2012年开始到现在2016年底，无序震荡是他的秉性，已经持续了长达五年多；再例如，PTA在2015年下半年之前，PTA的趋势性秉性就不错，用普通的趋势交易系统是可以盈利的，但是在2015年下半年后，无序震荡就成为了他的秉性，已经持续了一年半，则你用普通的趋势交易系统，亏损很可能就会很大；还有棉花在2012-2013年，无序震荡是他的秉性，但2014年开始，趋势性秉性就变得强一些，还有铜、塑料L等等。

     商品秉性改变的背后是商品供需矛盾的改变，是基本面大势的改变，在供需矛盾平衡后，这个商品的趋势性就基本上不会强，基本上无序震荡就是他的秉性，而只有在供需矛盾较大的背景下，他的秉性才可能成为趋势性秉性，当然只是可能，因为一些品种即使出现供需矛盾很大，走出有趋势性的行情，那么该品种走的趋势也可能是震荡式趋势，此时普通的趋势交易系统也很可能不容易盈利，或盈利较少。所以虽然在过去的两三年，用某个普通的趋势系统，在某个趋势性较高的品种上，能盈利，那么以后只要坚持在这个品种上，还用该交易系统，你也未必能盈利，因为这个品种如果供需矛盾不大，供需平衡，则趋势的秉性就会改变，无序震荡就成为他的秉性。所以不能以为，用某个趋势系统在某个品种上，你挣钱了，未来坚持下去，你还能挣钱，也可能赚，也可能亏，因为品种的秉性是否继续延续此前，是很不确定的，以前的挣钱可能带有较大的运气成分。

      上面说过，如果这个品种的上市时间已有了十几年，这个系统测试的话，能盈利而且盈利很不错，或许可以说“这个交易系统只适合这个品种，你只交易这个品种就行”。之所以说“或许可以”，而不是说“就可以”，是因为许多人在开发系统的时候，是专门针对这个品种，是先有品种，而后有针对这个品种的特殊参数的交易系统，即专门模拟这个品种的过去历史，然后不断调参数，直到出现很不错的盈利为止，这就是参数的优化问题，过分优化，未来越会失真、失效（在程序化交易中普遍存在这种问题，而且绝大部分人还意识不到他的危害性，还沾沾自喜地以为找到了针对某个品种的圣杯）。当然，如果没有去优化系统、优化参数，用系统去测试上市时间有十几年的品种，能盈利而且很不错，有很大的底气可以说“这个交易系统适合他”，但是也不能保证未来会延续，因为未来这个品种的秉性或许也会改变。

       那么答案出来了，什么样的交易系统才算是好的交易系统呢？就是满足大部分品种的交易系统，不是只满足一个品种，也不是满足所有的品种，即用这个交易系统去复盘或测试的时候，参数不变，测试多数品种上市以来的所有时间，都是可以盈利的，其中有两个左右的品种，测试的业绩很好，那么这个交易系统就是非常好的系统，未来就很难失真，可以放心地使用，就算是一个聚宝盆、圣杯。

      为何？因为大多数品种的走势，都已经代表着各种各样、复杂多变的秉性和规律，未来的秉性和规律很难再有新的花样；而一个交易系统的核心是交易逻辑，一个好的交易逻辑，肯定会具有普适性，不仅适合这个品种，也会适合另外一个品种，会适合多个品种，能够应对多个品种的不同的秉性和规律；当适合大多数品种的时候，就表明你的这个交易系统的交易逻辑具有普适性，能够应对复杂多变的秉性和规律，未来的秉性和规律也是能够应对的；如果这个交易系统只在一个品种上能盈利，而在其他品种上亏损，那么就说明，你这个交易逻辑是有问题的，在这个品种上能挣钱，大概率上就是巧合、偶然，或者你优化了参数，未来是非常难保证盈利的。之所以很难满足所有的品种，是因为少部分品种容易 *** 纵，成交不活跃，毛刺太多，主力逆技术分析而为，所以该交易系统就很可能不适合他。

     综合上述，判断一个系统的好坏，应该是看他是否满足多品种，即适合多个品种，在长期内都可以盈利，则这样的系统，长期的稳定性才很强，才是很好的交易系统，可以说成圣杯、聚宝盆了。

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

在期货交易中，什么叫“过度拟合”？

举个量化的例子。你建立了一套期货交易系统，你需要进行 历史 测试。

你的交易系统中，有一个参数。什么叫参数？比如，海龟交易法则里的突破20日的更高点开仓。这个20，就是参数。

你为什么选20？你为什么不选21,34,15或者28？

这就叫参数的选择。

所谓的过度拟合，就是你用这套策略，经过 历史 回测之后发现，如果我把参数变成24的话，那么我的系统，在过去的这段走势中，收益是更高的。

所以，我就采用24。我交易系统中，所有的参数，都要选 历史 表现更好的那个。这就是过度拟合。

这样做的坏处是什么？因为它的效果是 历史 走势中更好的，但是 历史 走势更好，不代表未来依然会更好。可能你过了一年之后回来测试，发现现在更好的参数是32了。因为未来这一年的走势融入了 历史 中，改变了 历史 。

而如果你过度的拟合出了一个 历史 测试结果，比如，你发现你用100万交易螺纹钢期货的 历史 走势，你的更大回撤仅为10万，你的更大连亏次数仅为5次。于是，你基于这个优化过的数据来设计了你自己的仓位。

结果呢？未来的行情走势，这个参数忽然就不如想象中的那么好，节奏变了，导致你直接亏损到清盘线。

这就是过度优化的危害。

实际上，能走到优化参数的这一步的期货交易者，一般而言，不会爆仓，更大的风险是亏损超过预期，进而导致的一系列信心的挫败，意志的动摇而已。

很多期货交易者都会对系统进行参数的优化，但是他们往往不知道，优化到什么程度算没有过度拟合。实际上，我也不知道。

过度这个词，很明显，是一个没有范围的词。什么样叫做过度，这不是我能够说的算的。

那么，我采用了什么方式去避免过度拟合？

我采用的是，强行拔高，站在另一个维度来看待这个问题。

拟合，参数优化，说白了，都是些小细节。不同参数的背后，代表的是不同的盈亏比。比如，20日均线和50日均线，你承担的单次亏损额度，和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是，行情走势是不确定的。

这一点很重要。既然我们都不知道未来行情会走成什么样子，那么，我们在这里纠结我选择哪个数字，有意义吗？你选21，你选15，你选45，这是不是拟合，这有没有过度拟合，是由未来的行情告诉我们的，我们没有办法走到未来，纠结这个就没有什么意义。

所谓期货交易大道至简的原因就在于，有些时候，你的想法必须要简单，简单到别人觉得太特么的粗暴了。

我站的维度，是直接看系统。

20日均线，和50日均线有区别。突破10日的高点，和突破20日高点也有区别，前者信号更多，止损次数更多，但是前者的入场位置可能某些时候有优势。

你喜欢做短一点的趋势，你接受不了大的利润回吐，那么你就选择小参数。你不喜欢经常出信号，你想要拿超大的趋势，那么你就选择大参数。

至于小参数中，是20更好，还是18,21?纠结这些，完全没有意义。

除此之外，仓位的设计，也不应该参考所谓的 历史 。有些人对策略仓位的设立，是非常的依赖其 历史 测试的。包括， 历史 更大回撤， 历史 更大连亏，平均亏损等等。可以不可以？可以。但是，如果处于绝对的安全角度，更好打个对折，再配合上赢冲输缩。

在期货交易中，因为走势的不确定性，仓位的管理，实际上也没有完美的方式。可能你按照策略 历史 回测的仓位来设计，根本一点事都没有，而且还有点偏低。但是也可能，你保守到只开一半的仓位，这个策略依然给你干清盘了。

走势的不确定性，它让一切都有可能。

一套策略，它被清盘了。它是本身有问题？那可不一定，有可能仅是因为这段时间的行情神挡杀神，佛挡杀佛，你之所以被清盘，不是逻辑的问题，是资金管理的问题。

资金管理的方式，是一个很长的话题。如果你基于对一套策略负责的角度，更好是安全垫+保守仓位+赢冲输缩。

所谓的过度拟合，其实本质就是让一个期货交易者，过分的自信了。他觉得他的策略很好，他觉得他的参数好，他觉得他的仓位好。

结果行情忽然变了节奏，把他打懵了之后走的极度流畅。这种事情说白了，根本就不可能100%解决。因为啥？

因为走势是不确定的。 你做趋势，就是不来趋势。你做震荡，趋势一直不见停止，你做日内，无数杂波…

因此，我们如何尽人事？

做好资金管理规则。账户没有收益之前，尽量保守，如果保守依然还在亏，那就继续缩仓。如果你缩仓到了只开一手，依然是停不住亏损，那么，你就只能停止开敞口，或者，只能清盘。

你确保了自己的交易逻辑没问题，你的资金管理做到了极限依然止不住亏损，那么只能说，你的运气简直背到了买了10次彩票全是一等奖……

市场让我死，我不得不死。

最后，总结一下。过度拟合这件事情，没有什么标准，也没有什么好的 *** 。它也根本就无法彻底解决。

我建议，忘记这件事情。你要从自己执行，自己的偏好的角度来设计交易系统。如果20这个参数对于你来说很合理。那么21和18，根本就没有区别，因为你不知道未来。

如果你怕过度拟合了。那么你就把资金管理规则给设计完善了。资金管理规则完善了，你拟合没拟合都无所谓。

使用同一组数据，不管用什么算法，结果相同。路途也相似

1:尽量减少参数的使用

2:同一个参数用多品种多周期测试

3:测试时间尽量用更长的时间

4:制定一个规则，比如回撤多少有代表策略目前已经失效

优化参数控制在4个以内

区分实与虚，光与暗

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

这个无解，用多策略多品种多周期做组合来规避。没有完美的策略，因为市场结构本身就一直在变。

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

题主的烦恼李股涨可以理解，题主是学习的理论太多，交易 *** 太多，交易系统还没有确立，尚在测试阶段。李股涨建议之一主观臆断是交易系统的天敌，建立交易系统的目的就是克服主观意识，成熟的交易者凭交易系统发出的交易信号操作，无论对错均按系统信号执行；第二交易系统设置原则是简单明了，易操作，能重复操作；

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

我的经验是，减少参数的个数。比如说，两个参数的交易系统就比是10个参数的更加不容易过拟合。如果参数太多，在调整的时候就会忍不住一直调整到更好的回测结果为止，过拟合了，自己也不知道。如果参数少一些，更能拿到接近普遍规律的结果。

其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的 *** 和工具可以帮助交易者。

我们的策略在逻辑编程完成后，总要进行定量的数据确定，通过对 历史 数据的测试，找到适合的数据范围。

但是，往往，有很多量化者朋友喜欢拟合出个最牛 的数据组，实现高胜率低回撤高收益。这样的称为过度拟合。

我们都知道，所有的测试都是用 历史 来验证思路。数据在 历史 上表现好，在未来却不一定适用。就好像，你拿着北京的地图在上海找路，能行么？

一个好的策略，在选择数据时有这样的特征。

1.数据在合理的范畴内变化时，结果不会有性质的差别。就是说，数据组的数值在合理范围变化时，结果仍然是盈利并且回撤不大的。如果小小的变化都会造成亏损的结果，那么策略不成功。

2.不同的测试品种，不应该产生相反的结果。

不管是股票还是螺纹或者豆粕，不能通用的策略也不是成功的策略。

别搞那么复杂，越简单月有效

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