程序化交易和讯期货（期货程序化交易实战入门与技巧pdf）

期货如何程序化交易

*** ：1、前提是你必须有自己的期货交易账户，每个期货公司都可以开，现在不用出门就可以用手机在线开户。

2、其次，要选择合适的交易软件。其中交易开拓者的软件是更好编程的，很多交易团队基本都在用这个软件。确定账户和交易软件。

3、剩下的就是如何用编程语言编写策略，并将其输入交易软件。编程其实并不难。在程序化交易中，程序化只占程序化交易的30%。好的编程可以简化代码，提高运行速度，增加交易策略的多样性和完整性，实现一些复杂的策略。

4、如果没有这方面的编程能力，可以参加期货交易的相关培训课程。另外70%主要是策略、仓位设置、交易品种选择、程序化交易心态控制、 *** 设置等的组合管理。

拓展资料：

1、 战略的确定。一个成功的量化交易系统的开发过程必须是恰当的。如何找到一个成功的量化交易策略，是构建量化交易体系的基础。无论是基本面还是技术面，都可以用量化的 *** 进行分析，进而得出量化的交易策略。比如，从根本上说，GDP的增长和货币流通量的增加可以用定量的 *** 来分析和描述。技术上，移动平均线和指数 *** ma是物理和化学策略思想的来源。

2、 经典理论。很多量化投资策略思路来源于传统经典投资理论，比如经典商品期货技术分析主要包括技术分析的理论基础、道指理论、图表介绍、趋势基本概念、主要反转形态、持续形态、交易量和仓位兴趣、长期图表和商品指数、移动平均线、摆动指数和相反意见、盘中点图、三点转向和优化点图、艾略特波浪理论、时间周期等等。这些经典理论有的有具体的指标和具体的应用理论，有的只有理论，需要根据理论生成具体的应用指标来完成策略的测试。因此，经典投资理论可以通过量化思维将理论中的具体逻辑量化为指标或事件形成交易信号，通过信号优化检验实现经典理论的投资思路。这种方式可以有效实现经典理论，同时也可以从原有的经典理论中衍生出周边的投资 *** ，是量化策略发展初期的主流模式。

3、 逻辑推理。逻辑学的战略思维大多来源于宏观基础信息，其量化战略思维是通过对宏观信息的量化处理，梳理出符合宏观基础信息的量化模型。典型的量化策略包括行业轮动量化策略、市场情绪轮动量化策略、上下游供需量化策略等。这种策略思路来源非常广泛，数据一般不规范，很难形成标准。目前，许多对冲基金都有类似的想法来生成量化策略产品。

4、 总结经验。经验总结是量化战略思想的另一个主要来源。在使用量化策略交易之前，市场上有大量经验丰富的投资者，其中许多人在长期稳定回报方面表现突出。因此，他们对市场的看法和交易思路成为了量化策略开发者的模仿对象，有经验的交易者也愿意量化一些他们觉得相对固化、能够获得稳定回报的交易策略，最终可以用机器自动交易，只监控交易。这可以大大减少交易中消耗的能量。在这个前提下，出现了一个与经验丰富的交易者合作的量化策略团队。

什么是程序化交易

所谓程序化交易 所谓程序化交易是一种交易形式.而不是交易方式!更不是独特的交易 *** . 程序化交易是通过自己运用技术指标的固定现象自动发出交易指令的一种交易形式,也就是说程序化交易的核心是你对交易技术的运用能力的反应,与你是不是电脑专家没关系.盖茨不懂的期货交易技术的话,他再怎么弄程序化交易也是要亏的!推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈 有人说他费尽心血研究模型,而自己对电脑知识又很熟悉,编写语言很熟练,为何就是一直亏呢?你的模型盈亏与你对电脑知识的掌握毫无关系.你必须先拥有自己长期稳定赢利的指标系统.并且这个系统在你实践中已经是驾轻就熟的成为你的一种交易习惯后才可以变成模型.我想象不出一个电脑专业人员在那儿闭门造车做模型的样子.但我知道这种人很傻.而且会很惨! 期货交易技能与学习的道理一样,没有任何捷径可走.只有踏踏实实的去亏,亏五年你能稳定赢利的话,那是你的幸运,亏八年你能稳定赢利的话,那值得祝贺.亏十年你能达到稳定赢利的话,那说明你没选错这行! 程序化交易是自动化交易的母体,这两个之间有区别,很多人把程序化交易与自动化交易混为一谈是不对的!程序化交易是利用自己的交易技术经验信号变成程式化的电脑语言后的自动信号现象.自动化交易则是把这种自动信号自动变成交易行为的现象. 我们目前支持自动化交易的软件还有欠缺,经纪公司更少.但这不影响我们程序化交易.只要你的模型信号没问题的话,手动操作就可以,事实上更多的交易系统是除了模型信号外还有其他辅助指标,这样的模型信号更适合手动交易.因为有些模型信号用主观能过滤.用程序不能过滤! 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

马玉敏：多样化配置 “人工程序化”交易

在首届和讯期货实盘大赛上，四品种单项冠军选手Nassim给大家留下了深刻的印象。而一年之后的第二届大赛，又涌现出了一位“四项全能”选手，来自上海的选手马玉敏复制了Nassim的佳绩，勇夺豆油、白糖、PTA、焦炭四个品种的单项奖冠军。

与Nassim专注农产品基本面研究不同，马玉敏所获奖的这四个品种横跨了农产品、能源化工两大领域。在和讯网第二届期货大赛颁奖典礼现场，马玉敏接受了和讯期货的专访，介绍了自己的期货交易理念和 *** 。

准程序化的交易逻辑

包括获得冠军的四个品种在内，本次大赛马玉敏昵称为“老马”的参赛账户参与过交易的品种多达21个。马玉敏自己透露，实际上他日常会同时配置的品种就有十多个，“除非是一些流动性比较小的品种，一般我都会参与”。

同时交易十余个品种，对于所有交易都由自己盯盘的马玉敏来说，运行基本面研究显然并不现实，马玉敏表示，他从来不看基本面，只看技术面，做趋势交易，对于他来说“不管是铜、橡胶、大豆，都只是个代码”。

马玉敏将自己的交易风格定义为“准程序化”。跟标准的程序化交易一样，他会制定一系列的开仓、平仓规则，一旦信号出现，则之一时间运行相应操作；不过与程序化交易不同的是，这所有的操作的执行，都是由马玉敏自己人工完成的。

如果出现极端不利的情况，配置的多数品种同时出现亏损怎么办？

马玉敏表示，出现这种情况的话就是他最忙的时候，“要一个一个的去平仓”，“我能够接受盈利单子的浮盈减少，但如果是亏损的单子，我一定会尽快处理掉”。执行力不足，经常出现人工操作干扰程序判断的情况是很多人运行程序化交易当中常会犯的错误，而在这一点上，马玉敏的“人工程序化”则做的很到位。

由人工来完成原本电脑的工作，是否会忙不过来？马玉敏认为不会。

中长线趋势交易 操作压力不大

马玉敏一般看盘看的是周线、日线，下单频率不是很高，“最长的一个单子放了一年半，只不过中间移了两次仓，一直没有平”。在开仓选择方面，当马玉敏判断好了趋势、选定品种之后，倾向于选择更远的合约开仓，但原因并不是因为他喜爱做非主力合约，而是因为“选择比较远的合约可以尽可能减少移仓的麻烦”。以铜为例，如果决定要进场时铜主力合约是1501的话，那马玉敏会选择1505合约开仓，如果不是出于流动性考虑的话，甚至他会更愿意做1508合约。

当然，也会有当天开仓当天平的情况，如果触及了预设的平仓条件的话，一定果断平仓。

谈及今年以来给他留下最为深刻印象的行情，马玉敏毫不犹豫的回答：“铜”。今年沪铜的过山车行情其实他也抓到了开头，“我是51,000开的空仓，当跌倒46,000的时候没有平，直到涨回50,000才平的仓，总共只赚到1000个点”。

多品种配置 分散风险

对于马玉敏来说，没有重仓、轻仓的概念，“按照规则走，按照‘程序’来交易”。由于他主要从事的是股票交易，在期货当中的资金规模在总规模中的占比其实并不算大头，因此能保证一个比较好的心态，在行情出现波动的时候不会太紧张。

在期货中的资金马玉敏会依据事先制定的规划，在十余个品种中相对平均的分配。“可能铜会稍微多配一点，因为保证金比较高；可能螺纹钢会多配一点，因为流动性充足，进出方便”；此外，他还会根据判断，当有个别品种将会有趋势性行情出现的时候，可以适当的增加仓位，但绝对不会出现单个品种持仓占比超过过大的情况，“一般多的也就配15%左右”。

对于今年期货大赛夺冠的四个品种，实际上马玉敏并没有特别的关照，只是因为这四个品种今年的走势趋势很明显，“走的淋漓尽致，没有很纠结的行情”。

展望未来，马玉敏表示还会继续坚持现有的操作方式，他认为这种方式“至少在现在市场上还是有效的”。通过多品种的分散配置，可以有效的分散交易当中遭遇的非系统性风险。

杨文勇：短线只是手艺活 一年只能赚一两千万

杨文勇，《清华大学实战型期货投资高级研修班》核心优秀学员，日内炒单高手。自2011年至2013年8月6日，实战交易的两个账户分别获得复合收益率1322.24%、更大回撤7.14%及收益率407.68%、更大回撤11.34%的成绩。在和讯期货与清华财富共同举办的短线论坛上，杨文勇曾表示，高频短线是一种很局限的交易方式，如果一年想赚几个亿，这样的 *** 不可行，但是如果只想赚一两千万，这种 *** 还是可以尝试的。

杨文勇最初是做权证出身，早期便在业界小有名气，后来转作期货，而谈到当年权证和如今期货的差别，杨文勇表达的更多的是对市场参与者素质提升的感慨。在短线领域，超短则更看重速度和瞬间的判断，以分秒计来运行交易时间，当谈到对日内短线的交易特点的认识，杨文勇说到，日内短线就是用速度控制风险，只看重交易价值。

针对股指日内的波动特性，杨文勇选择的是根据沪深300同涨同跌的差异化特征来运行交易，先判断上证指数的方向，再判断沪深300的方向，再判断股指，看三者的协同情况是如何再运行操作。对于股指自身的走势，杨文勇会选择如看一分钟图，作为开平仓点的一个参考。超短级别需要看盘口，遇到阻力会先平掉。而对于大盘则会看大盘指数走势，分时图，对大盘上涨下跌的内在原因运行分析。

“股指是跟着大盘走的，大盘调整，90%股指会调整。”对于股指，杨文勇将指数和大盘的关系比喻成是人牵的狗，狗会围绕人转，但离不开绳子的长度，绳子是有弹性的，都有自己的思想，但离不开这个圈。对于大盘，杨文勇认为，不管大盘怎么动，最小周期级别都形成了趋势，利用最小周期级别开平仓，利用盘口的委托单感觉它涨不动的时候就放空，跌不动就做多。

严格进场是杨文勇再三提到的，开仓后必须迅速脱离成本，快进快出是他交易的核心要素。对于开仓点判断，先分辨趋势，再预判回调区间，最后利用盘口分析建仓。而出仓，杨文勇则表示可以随意调整，以个人对市场的把握，固定的机器止损加手动止损灵活调节。

“短线，我们比喻为手艺活，没有想做成老板和企业。”杨文勇做的超短，相对稳定，但和长线交易者比，在操作上花费的时间相对较长也非常辛苦。而对于收入，杨文勇也毫不避讳，“可以保证财务自由，一年一两千万，（超短）可以考虑。如果想几千万、上亿，这个 *** 是不行的。”

以下为杨文勇接受记者采访的文字实录： 清华财富1：有人评论您的交易模式是交易至简，您坚持在操作中提升盘感，认为交易应该放弃思考，那您如何看待技术分析的作用？

杨文勇：盘感是从技术分析里整理出来的，盘感是技术分析的量化，不是凭空来的，是通过长期的技术整理，长期去感觉临界点的状况，这样才形成了盘感。

清华财富2：您的交易频率非常高，那您认为个人的心理因素和交易技巧哪个更会影响交易的结果？

杨文勇：心理因素是你通过长期不断的交易你的心理素质会逐渐的得到提高。交易心理是通过交易才得到，并且不断的交易不断的调整自己的交易心理的状态。两者是互相促进的。

清华财富3：曾有媒体报道说您的更好成绩是交易

股指期货从2万资金做到2000万，这个数据有问题吗？能和我们分享一下这段成功经历吗？

杨文勇：这个数据是有问题的，股指从两万是做不起来的，实际的情况是后面的数字是对的，前面也是从几十万、几百万开始。原本在权证市场积累了部分资金，这个资金从多少起步也说不清。股指就是指数的一个衍生产品，我们主要还是看重指数如沪深300的表现。

清华财富4：您近期比较关注哪些品种？ 杨文勇：主要关注大盘，大盘组成的部分。 清华财富5：您具体操作比较关注的技术指标有哪些？

杨文勇：技术指标关注的不多，主要以趋势和盘口的状态来观察。

清华财富6：在实战排行榜中，您的一个账户复合收益率高达1322.24%、而更大回撤仅7.14%，您是如何做到的？您具体的风险管理是怎么做的？

杨文勇：我对这块没有统计过，数据应该还是有些偏差，没这么多。日内短线交易的方式决定了回撤比较小，日内短线决定了这样的盈利模式，回撤小、稳定，但没有暴利，稳定的浮利来达到逐步增长。交易中会控制风险，控制风险的情况下把握利润，如果出现风险会主动把仓位降低。电脑软件会自动在你开仓的时候就把你的止损点报到交易所，我人不在那边止损的幅度都会自动控制好，亏损的幅度是可控的。

清华财富7：您如何看待程序化交易？曾有人提出将操盘高手、期货老人的理念做成程序模型，但也有人提出操盘思想是没有办法复制的，您怎么看？

杨文勇：程序化交易是市场比较朝阳的产业，发展空间比较大，我对程序化交易比较认可。这个市场没有谁要战胜谁，程序化只是找到一个适合它生存的土地，像市场的人工和很有经验的期货老人，他们有他们生存空间。

清华财富8：您之前做了很长时间的权证，后来转做期货，您认为哪一个更适合自己？

杨文勇：当初做权证的交易者和期货交易者相比会单纯很多，那个时候的市场会相对好把握一些，现在的股指期货市场因为投资者越来越成熟，大家的技术也提高了很多，股指期货的难度大很多。

清华财富9：对于近期期货的行情有什么看法？有没有比较看好的品种？

杨文勇：我们做短线很少有对行情有分析，因为也不会对我们的操作有好的作用，大多还是盘面的跟随。清华财富10：您做了这么多年的期货，也取得了很不错的成绩，但您还在《清华大学实战期货投资班》进修，还在不断的学习，是基于什么样的考虑？有怎样的收获？

杨文勇：个人做的还不算好，只是在市场有一定的收益，但整体状况不算非常好，自己的交易 *** 有很多瓶颈制约，慢慢通过《清华大学实战期货投资班》开拓视野，让自己的技术得到提高。通过听讲课，接触到很多优秀的老师，他们的思维 *** 和分析都是我以前没有接触过的，收获很大，回去也要慢慢消化。

什么是期货量化交易？与程序化交易一样的吗？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

应答时间：2021-07-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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