期货克服主观（期货客观交易）

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

在期货交易中，什么叫“过度拟合”？

举个量化的例子。你建立了一套期货交易系统，你需要进行 历史 测试。

你的交易系统中，有一个参数。什么叫参数？比如，海龟交易法则里的突破20日的更高点开仓。这个20，就是参数。

你为什么选20？你为什么不选21,34,15或者28？

这就叫参数的选择。

所谓的过度拟合，就是你用这套策略，经过 历史 回测之后发现，如果我把参数变成24的话，那么我的系统，在过去的这段走势中，收益是更高的。

所以，我就采用24。我交易系统中，所有的参数，都要选 历史 表现更好的那个。这就是过度拟合。

这样做的坏处是什么？因为它的效果是 历史 走势中更好的，但是 历史 走势更好，不代表未来依然会更好。可能你过了一年之后回来测试，发现现在更好的参数是32了。因为未来这一年的走势融入了 历史 中，改变了 历史 。

而如果你过度的拟合出了一个 历史 测试结果，比如，你发现你用100万交易螺纹钢期货的 历史 走势，你的更大回撤仅为10万，你的更大连亏次数仅为5次。于是，你基于这个优化过的数据来设计了你自己的仓位。

结果呢？未来的行情走势，这个参数忽然就不如想象中的那么好，节奏变了，导致你直接亏损到清盘线。

这就是过度优化的危害。

实际上，能走到优化参数的这一步的期货交易者，一般而言，不会爆仓，更大的风险是亏损超过预期，进而导致的一系列信心的挫败，意志的动摇而已。

很多期货交易者都会对系统进行参数的优化，但是他们往往不知道，优化到什么程度算没有过度拟合。实际上，我也不知道。

过度这个词，很明显，是一个没有范围的词。什么样叫做过度，这不是我能够说的算的。

那么，我采用了什么方式去避免过度拟合？

我采用的是，强行拔高，站在另一个维度来看待这个问题。

拟合，参数优化，说白了，都是些小细节。不同参数的背后，代表的是不同的盈亏比。比如，20日均线和50日均线，你承担的单次亏损额度，和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是，行情走势是不确定的。

这一点很重要。既然我们都不知道未来行情会走成什么样子，那么，我们在这里纠结我选择哪个数字，有意义吗？你选21，你选15，你选45，这是不是拟合，这有没有过度拟合，是由未来的行情告诉我们的，我们没有办法走到未来，纠结这个就没有什么意义。

所谓期货交易大道至简的原因就在于，有些时候，你的想法必须要简单，简单到别人觉得太特么的粗暴了。

我站的维度，是直接看系统。

20日均线，和50日均线有区别。突破10日的高点，和突破20日高点也有区别，前者信号更多，止损次数更多，但是前者的入场位置可能某些时候有优势。

你喜欢做短一点的趋势，你接受不了大的利润回吐，那么你就选择小参数。你不喜欢经常出信号，你想要拿超大的趋势，那么你就选择大参数。

至于小参数中，是20更好，还是18,21?纠结这些，完全没有意义。

除此之外，仓位的设计，也不应该参考所谓的 历史 。有些人对策略仓位的设立，是非常的依赖其 历史 测试的。包括， 历史 更大回撤， 历史 更大连亏，平均亏损等等。可以不可以？可以。但是，如果处于绝对的安全角度，更好打个对折，再配合上赢冲输缩。

在期货交易中，因为走势的不确定性，仓位的管理，实际上也没有完美的方式。可能你按照策略 历史 回测的仓位来设计，根本一点事都没有，而且还有点偏低。但是也可能，你保守到只开一半的仓位，这个策略依然给你干清盘了。

走势的不确定性，它让一切都有可能。

一套策略，它被清盘了。它是本身有问题？那可不一定，有可能仅是因为这段时间的行情神挡杀神，佛挡杀佛，你之所以被清盘，不是逻辑的问题，是资金管理的问题。

资金管理的方式，是一个很长的话题。如果你基于对一套策略负责的角度，更好是安全垫+保守仓位+赢冲输缩。

所谓的过度拟合，其实本质就是让一个期货交易者，过分的自信了。他觉得他的策略很好，他觉得他的参数好，他觉得他的仓位好。

结果行情忽然变了节奏，把他打懵了之后走的极度流畅。这种事情说白了，根本就不可能100%解决。因为啥？

因为走势是不确定的。 你做趋势，就是不来趋势。你做震荡，趋势一直不见停止，你做日内，无数杂波…

因此，我们如何尽人事？

做好资金管理规则。账户没有收益之前，尽量保守，如果保守依然还在亏，那就继续缩仓。如果你缩仓到了只开一手，依然是停不住亏损，那么，你就只能停止开敞口，或者，只能清盘。

你确保了自己的交易逻辑没问题，你的资金管理做到了极限依然止不住亏损，那么只能说，你的运气简直背到了买了10次彩票全是一等奖……

市场让我死，我不得不死。

最后，总结一下。过度拟合这件事情，没有什么标准，也没有什么好的 *** 。它也根本就无法彻底解决。

我建议，忘记这件事情。你要从自己执行，自己的偏好的角度来设计交易系统。如果20这个参数对于你来说很合理。那么21和18，根本就没有区别，因为你不知道未来。

如果你怕过度拟合了。那么你就把资金管理规则给设计完善了。资金管理规则完善了，你拟合没拟合都无所谓。

使用同一组数据，不管用什么算法，结果相同。路途也相似

1:尽量减少参数的使用

2:同一个参数用多品种多周期测试

3:测试时间尽量用更长的时间

4:制定一个规则，比如回撤多少有代表策略目前已经失效

优化参数控制在4个以内

区分实与虚，光与暗

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

这个无解，用多策略多品种多周期做组合来规避。没有完美的策略，因为市场结构本身就一直在变。

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

题主的烦恼李股涨可以理解，题主是学习的理论太多，交易 *** 太多，交易系统还没有确立，尚在测试阶段。李股涨建议之一主观臆断是交易系统的天敌，建立交易系统的目的就是克服主观意识，成熟的交易者凭交易系统发出的交易信号操作，无论对错均按系统信号执行；第二交易系统设置原则是简单明了，易操作，能重复操作；

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

我的经验是，减少参数的个数。比如说，两个参数的交易系统就比是10个参数的更加不容易过拟合。如果参数太多，在调整的时候就会忍不住一直调整到更好的回测结果为止，过拟合了，自己也不知道。如果参数少一些，更能拿到接近普遍规律的结果。

其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的 *** 和工具可以帮助交易者。

我们的策略在逻辑编程完成后，总要进行定量的数据确定，通过对 历史 数据的测试，找到适合的数据范围。

但是，往往，有很多量化者朋友喜欢拟合出个最牛 的数据组，实现高胜率低回撤高收益。这样的称为过度拟合。

我们都知道，所有的测试都是用 历史 来验证思路。数据在 历史 上表现好，在未来却不一定适用。就好像，你拿着北京的地图在上海找路，能行么？

一个好的策略，在选择数据时有这样的特征。

1.数据在合理的范畴内变化时，结果不会有性质的差别。就是说，数据组的数值在合理范围变化时，结果仍然是盈利并且回撤不大的。如果小小的变化都会造成亏损的结果，那么策略不成功。

2.不同的测试品种，不应该产生相反的结果。

不管是股票还是螺纹或者豆粕，不能通用的策略也不是成功的策略。

别搞那么复杂，越简单月有效

如何克服期货交易中容易犯的毛病

一招最管用

感觉不对就停下来不操作，这样就不会犯毛病

一、满仓操作：期市有句俗话————满仓者必死！

克服 *** ：绝不满仓，每次开仓不超过总资金的30%，最多为50%，以防补仓或其他情况的发生。

二、逆势开仓：很多新投资者，喜欢在停板的时候开反向仓，虽然有时运气好能够侥幸获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓，直至暴仓。

克服 *** ：绝不在停板处开反向仓。

三、持仓综合症：这是投资者的一种通病，“症状”表现为：当手中无单时手痒闲不住，非要下单不可；手中有单又恐慌，一旦市场朝反方向运作，就不知如何是好；认为机会不断，总是想不停地操作，结果越做越赔，越赔越做。究其原因，主要是因为没有良好的技术分析 *** 作为后盾，心中没底。殊不知休息也是一种操作 *** 。

克服 *** ：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便休息，有机会果断跟进；止盈止损坚决执行。

四、测顶测底：有些投资者总是凭主观臆断市场的顶部和底部，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最终导致大亏的结局。

克服 *** ：一切依赖于图表，顺势而为；绝不测顶测底，坚决做一个市场趋势的跟随者。

五、死不认输：很多投资者就是犟脾气，做错了从不认输，不知在之一时间解决掉手中的错单，以至让错误不断地延续，后果可想而知。“我就是不信它不涨，我就是不信它下不来……”这种心态万万要不得。

克服 *** ：承认自己有错的时候，不存侥幸心理，坚决在之一时间止损。

六、逆势抢反弹：抢反弹可不可以？如果 *** 对了，当然可以。否则，犹如刀口舔血。若从空中落下一把刀，你应该何时去接？毫无疑问，一定是等它落在地上摇摆不动之后，如若不然，必定会伤痕累累。期货市场与之同理。

克服 *** ：抢反弹需要一定的技巧。无经验者，不必冒险，顺势而为即可，且参与反弹时一定要注意资金的管理。

七、频繁“全天候”操作：很多投资者，都想做全能型选手，“多”完了就“空”，“空”完了就“多”，虽然对自己要求很“严格”，但这违背了期货市场顺势而为的重要性。

克服 *** ：在没有一股力量打破另一股力量时，不要动反向的念头，多头市就是做多，平多、再多、再平多……空头市则坚持开空、平空、再开空、再平空……

八、下单时犹豫不决：做多时害怕诱多，害怕假突破，做空时害怕诱空，从而导致机会从眼前白白消失。

克服 *** ：理解火车启动后总有个滑行惯性的道理，当趋势迈出之一步的时候，我们在一步半的时候跟进去，直至平衡被打破，趋势确立时，采取“照单全收”的操作策略，当假突破的征兆出现后，反方向胜算的几率是很大的。

九、中、短线的弊端：有人错误地认为短线与中线就是持仓时间的长短，其实不然。所谓中线，就是在大周期 *** 动的趋势出来后，在这股力量没有被打破前有节奏地持有一个方向的单子，而不能以时间的长短为依据。短线中线本是一体，不过是时间周期与波动的幅度不同而已，所应用的 *** 都是一样的。

克服 *** ：认清弊端，短中结合按章法操作。

十、主力盯单心态：很多投资者一定有这样的经历：你做多，就跌；你空，他就涨；你一砍多，他就还涨；一砍空就跌。做期货有时运气是很重要的，主力并不缺你这一手。

克服 *** ：立马关掉电脑，休息一下，冷静之后重新来做

期货交易中，怎样避免情绪化交易？

在期货交易中，怎么避免情绪化交易？

你只需要明白，情绪化交易那是业余交易者所为即可。

什么叫情绪化交易？

差不多了吧？买点试试？感觉不太好，出了吧？要不要加点仓？先试点单子？…… 这是轻微的。

中度的就是，不平了，我就不信回不来！加仓干，不成功便成仁！

重度的就是，去特么的，不管了…

情绪化交易是典型的无规则交易，这种交易模式，完全是在拼运气而已，而且，如果完全顺着情绪，长期来看行为必然是错的。

因为我们论证过，人类的情绪在交易中的具体体现是：厌恶损失，厌恶不确定等…这些情绪所导致的行为是，亏损死扛，见好就收。这种模式长期来看必然会导致亏损。

所以，情绪化交易，是典型的错误行为。

这样做下去，必亏无疑。

只要拒绝情绪化交易，转而开始建立交易规则，以规则应对不确定的走势，才有真正的盈利机会。

只有当一个交易者能够明白这个道理，他知道情绪化的结局是什么，知道正确的模式是什么，才能够真正的去避免情绪化交易。

这才是根本的解决方案。

各位觉得呢？

期货交易中，情绪化交易是很难避免的。

因为：人是情绪动物，情绪是一种本能。赚钱了高兴，亏钱了郁闷，不赚不亏的时候，心情紧张。

所谓的避免，我认为：更多的是避免情绪化开仓、平仓。

为什么会出现情绪化开仓、平仓？

因为没有一套完整的战法。也就是没有一套系统化的做法。

所以，在实战中，跟着感觉 走，看着涨了，就追多；看着跌了，就做空。然后，一次次被市场地左右耳光。

避免这种情绪化的做法，其实非常简单，那就是形成一套属于自己的做法。

敲黑板：属于自已的做法！

有些人，头脑反应快，灵活，做内短线，

有些，象我这么笨的，半天才回过神来的，适合做日线，周线，有24个小时的思考时间。

系统中，包含开、平仓，资金管理，周期搭配，性格配合。。。等等。

喜欢我叨叨的，欢迎进一步交流。

期货交易中，怎样避免情绪化交易？

看到这个问题，这是绝大数新手交易者都会遇到的问题，我们从事交易已经10多年了，现在在交易过程中，已经很难遇到情绪化交易的问题了。克服清晰化交易，逐渐的向计划交易转变，这是一个交易者逐步脱离亏损，慢慢进入止亏阶段的象征。

避免清晰化交易，更佳的方式是，如果你感觉陷入了情绪化交易，请立刻停止交易，打开提前制定好的交易计划，看看自己的交易是否是按照计划来的，如果是，就不是清晰化，如果不是，则立刻停手反思。

这里有个前提，就是你要有交易计划，绝大多数的亏损交易者，亏损的根源是没有交易计划，或者无法遵循交易计划做交易。

那么什么是交易计划呢?举个简单的例子，2019年2月11日的苹果走势

上图，在2月11日盘前，我们对苹果这个品种做的交易计划，价格上破10920做多，止损用50个点。这里面交易位置有了，止损有了，日内短线可以用50%左右的仓位，进行，这样的一个计划就是一个比较靠谱的交易计划。

当制定好这个交易计划后，在盘中，交易者一定不要看着苹果的波动，来回的进行多空短线交易，如果有这些交易，都属于不按照计划的冲动交易行为，只有价格上破10920点位，你开仓做多，才是计划交易的行为。

交易员根本不能避免交易中的情绪化。相信很多人都不会认可我的观点。 身边很多交易员读书， *** ，冥想，读佛经种种都是想在交易中克服情绪化，克服人性的弱点。但是没有一个人能做到。理想中：交易盈利的时候不兴奋不喜悦；交易亏损的时候不沮丧不难过；完全刨除人性。试问如果刨除人性人还是人吗？人生的意义是什么？跟动物一样传递DNA?

生活中谁见到过：荣辱不惊的人吗？

所以很多交易员都走错了路，寄希望掌控自己的情绪，交易做到完美。其实这是根本不可能完成的任务。所以面对交易中的情绪变化，尽可能的掌控自己的情绪即可。交易行为就如同世上所有的事情一样，不可能完美。

恐惧的来源于未知，恐惧源于了解不充分。

首先：完善交易标准是避免情绪化的 *** 。例如订单在什么位置止损，在什么位置止盈，行情推动之后又回调的时候害怕利润回吐又不知道该怎么办？只有完善标准，以上问题在订单进场以后都有预案，行情无论如何波动都知道如何应对，正所谓：凡事预则立，不预则废。

其次：充分复盘交易系统，对于交易系统的弱点优点做到心中有数。知己知彼，胸有成竹；交易系统盈利周期，盈利率，交易频率，风险值，连续止损频率等清清楚楚明明，当交易员相信现在的交易系统就是交易的更优解，只要严格执行交易系统就能盈利，暂时的亏损是难免的。对于交易系统充分了解给交易员信心；强大的信心可以战胜未知带来的恐惧。

总结：通过规范交易行为，通过充分了解交易，对交易和系统建立信心，可以更好的掌控情绪。

期货交易中，怎样避免情绪化交易？

疲劳、无聊、激动和兴奋其实都是你正处于情绪化交易的标志。如果避免这种情况呢？

为了解决情绪化交易的问题。

当交易者情绪化的时候，往往是因为缺乏纪律性。对于自由随意的普通交易者来说，遵守既定的、严格的交易纪律有很大难度。最重要的原则是，交易者要记住就算是最完美的交易系统也会有经历亏损的时候，每笔交易，无论是盈利还是亏损，都需要去认真评估，吸取经验和教训。为了解决情绪化交易的问题，，交易者要将情绪因素从你的交易纪律中剔除。

执行力差是许多交易者不能够很好遵从自己交易系统的另一个重要原因，交易者应该认真研究交易规则中的进场原理，不是简简单单对点位的判断。要明白，亏损也是交易系统的一部分。理智面对亏损。

交易者学会控制情绪，也是成功的一半。

以上就是我的看法。

希望我的回答可以帮助到你。

我们在做期货交易中，都不可避免带有主观意识，受情绪的影响，而且，我相信大部分的交易者也是清楚受情绪化影响对交易的危害。

首先，期货交易中，交易者手里捏着单子，盯着盘面，随着k线的波动，都会受到盘面波动的影响，时时牵动着交易者的情绪。当沉浸在里面时，新手常常做出不理智的判断。比如，盈利单，出现止盈信号，不及时止盈，利润回吐；行情走反，该止损的没有止损，扛单，还有仓位管理等。

那怎样才能尽可能的避免在期货中带情绪化交易？

1.找一个稳定盈利的交易系统

2.坚定的执行

3.资金风险管理

一个有效的交易系统，而且能坚定不移地遵守它，你的行动就会更具统一性。一个千锤百炼的机械 *** 易系统能赋予你信心、统一性和纪律性，这就是许多顶尖交易者的成功要诀。

入市：什么时候买卖？

止损：什么时候放弃一个亏损的仓位

退出：什么时候退出一个赢利的仓位

入市

当交易系统出现入市信号的时候，坚决入市

止损

要想控制损失，就得学会止损，那就得在入市时确定止损标准，并坚定执行

退出

完整的交易系统应有一个退出标准，是一个趋势的结束，亦或者支撑阻力位...

资金风险管理

期货市场具有波动大高杠杆的特性。资金管理就是让 盈利潜力更大化，控制破产水平在可以接受的范围内。

1.账户风险承受度

2.盈利预期

3.开仓规模

4.仓位调整

交易者会受情绪影响，特别是在出现重大损失的时候。一个有效完整的机械交易系统，它的法则囊括了交易中的每一个环节，没给交易者留下任何主观思考的余地。严格地遵守它，系统就会为你赢利，而且能帮你度过衰落期所承受的资金损失和精神折磨。

情绪化的控制在期货交易中的重要性仅次于风险管理的位置，虽然已经有很多人回答，但本宝宝作为在资本市场有十二年交易经验的小蚂蟥也想分享一下自己的小小经验。

虽然在资本市场里这个“混迹”的时间长度算不上“老油条”，但管理资金的规模也有二十亿了，自己也是在不断经历不断成长的，所以愿意将一些收获分享出来以供参考。

心里情绪是一个交易者成功与否的关键因素，有一至多个出色的交易系统并不难，但是在交易的过程中如果有 自负、恐惧、贪婪 或 者赌博的情绪 那么管理的资金账户就不那么安全了。特别是做期货这种有杠杆的品种，任何一个不理智的交易心理都是个潜伏着的炸弹。

控制情绪之前，请寻找到不良心理。首先，请认真的仔细的回想自己数次交易时的心里状态，是否存在以上这几种不 健康 的“潜在炸弹型情绪”？一定要客观，不能盲目自信。 如果存在，就先把它/他们写在纸上--形成一张时刻提醒自己的“小纸条” 。

交易者每当遇到交易性机会时都会分秒必争，恨不得下单时间为0.01秒才好，但是在克制不良情绪的路上，一定线让自己慢下来。 下单之前 一定要看一眼自己写的“小纸条”， 看看 自己现在要做的交易 是否存在“小纸条”上所写的不良交易心理 。如果存在，请再考虑一下；如果不存在，再果断执行。

这个字眼虽然用的过重，但是多数人终其一生都在反复踏进同一条错误的河流。有些心理模式会反反复复影响着自己的交易系统。次日盘前总结有利于让自己清醒的看待前一天的交易，一定要找出那些关键的“自我毁灭”倾向的交易。不要把自己的损失归咎于坏运气或者其他人。如果有耐心，可以建立自己的交易日志，总结成功和失败的重复模式。 坚持好交易行为，终止坏 历史 循环。

很多交易者，特别是有过成功经历的交易者在该承担风险的时候不愿意去承担，但是资本市场特别是期货市场是放了杠杆的高风险投资品种，任何一个交易者都得明白这不是稳赢的 游戏 。有一些交易者当交易本身出现判断错误的情况下，不接受损失，选择“硬抗”，这么做不好。要明白硬抗对了，会赚小钱；但是一旦硬抗错了，就会亏大钱。大家都明白止盈要大于止损的道理，但是为什么执行时还偏偏选择弊大于利的交易方式呢？

作为交易者经常承担交易风险， 作为高风险交易者更应该在做每一个决策之前想好控制风险的合理范围 。做好计划，坚决执行。因为一旦错过了执行机会，向自己期望相反的方向走，自己还逃避的话，只会让情绪化更难控制。

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