tb期货量化（期货量化交易策略）

TBquant会泄密吗

不会。

TBQuant量化平台是一家专业的期货程序化系统交易门户网站，一般都不会泄密的，再注册的时候一般会进行实名认证，但是一些隐私比如家庭住址之类的是没必要填写的。

TB量化程序化模型源码哪里有啊？

随便哪个可以做期货程序化交易的软件里，比如文华、TB，都有演示用的交易源码的。你装个软件一看便知。

如何系统地学习量化交易？

有TB和matlab就基本足够了，实现的话c++比较好。当然要看自身的知识背景和技术水平。

我的理解其实做量化交易很难有一个所谓的系统学习的过程，量化只是手段，交易的逻辑是多元化的，你可以通过形态描述、追踪市场不合理价差等手段切入，也可以把天体物理、小波分析、神经 *** 等复杂模型应用其中，你可以做的是K线结构上的策略，也可以做日线或每500毫秒数据进行决策的策略。

所有的一切目的就是为了获利，所谓量化和程序化只是实现这一目的的手段。

你可以通过各种手段了解做量化时注意的细节，比如如何避免使用未来函数、如何理解每一条数据的意义、测试与实盘之间的差异、不同测试软件的优缺点等等。但你没法去“学习”量化交易，因为不会有人把自己真正赚钱的东西拿出来，如何赚钱必须自己去挖掘

首先从高频交易分类来说，您研究的期现套利只是其中一种，股指期货刚推出的时候和现货的期现套利收益率还不错，近两年低到有时甚至不到无风险收益率。国债期货和现货套利空间在推出后很快就消失了。以后推出了期权，可能会有一定机会，但应该风险很高。其实从国外来看，高频交易更大的用处是做市商交易，快进快出提供市场流动性，这种策略在中国订单驱动市场显然很难。然后就是后面答案中提到的趋势交易，利用KDJ，SAR，海龟法，割头皮法之类的策略判断市场方向进行交易，这也是国内期货公司和大部分量化私募的方向。不得不说，这种策略参数选择基于过去，可能会过度优化参数或者加入拍脑袋主观想法，有时候赚很多倍有时候很快赔光。一般的策略都回撤太高不适合投资。最后有一种，是目前我所了解的比较先进的 *** ， 隐含马尔可夫模型（HMM），这也是西蒙斯的文艺复兴在做的 *** 。具体策略我学识有限了解不深，这是一种随机过程的 *** ，《数学之美》里介绍过利用HMM来语音识别。因此，我建议题主如果真的有志于高频交易应该首先读一个数学或者计算物理的博士，编程能力并不是高频交易的核心竞争力，数学理论才是。当然，本人阅历能力有限，仅了解皮毛，随口一说，欢迎拍砖

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