过滤系统期货（过滤价格是什么意思）

什么是三重滤网交易系统？

三重滤网交易系统背后的理论是，单个指标无法单独预测和分析市场状况，因此要使用多个指标。该系统业已成为可靠的交易策略之一，可以让交易者降低损失的风险。

三重滤网简单来说指的是判断建仓三步走：

之一步：分析市场趋势，建立交易偏差

第二步：利用技术指标识别价格回撤

第三步：利用短期突破找到进场机会

之一层滤网的分析周期要大于您的交易时间周期，比如你用每日图表交易，则之一层滤网可以用每周图表进行分析。之一层滤网的主要作用是分析市场趋势，建立交易偏差。如果市场处于上升趋势，那么我们只寻找做多信号，如果市场处于下降趋势，我们只寻找做空信号。这一步帮助我们过滤掉一些交易信号。

第二层滤网需要将时间周期下调，如果之一层滤网用的是每周图表，这一层就可以用每日图表。需要借助震荡指标识别价格回调，寻找更优的交易机会。

第三层滤网需要再降低时间周期，比如用4h图表。这一层滤网的主要作用是执行进场，当第三层和之一层的趋势一致时，就可以进场交易。也常常借助震荡指标提前识别价格突破。

期货交易系统优化有没有终点，你认为的终点是什么呢？

交易系统有三个分类，交易逻辑系统，信号过滤系统，执行操作系统。

交易逻辑系统是针对思想认知层次来说的，有没有终点？

是有终点的。

天人合一，无为而治，这是道家哲学的观点。随心所欲不逾矩这是孔子的观点。逍遥游这是庄子的观点。当人回归到唯物这个本体就是终点。

信号过滤系统是针对价格盘面来说的。根据价格给出的客观信号采取一系列对应的行为动作，并实现盈利。在这个过程中所用到一切客观信号统称为交易系统。

所谓优化，就是去掉一些多余的动作，不影响整体的盈利结果，这叫优化。

开仓-止损-止盈，这是三个行为动作，对应三个信号。什么是优化的终点？当信号具有唯一性的时候，就是优化的终点。

一个开仓信号，一个止损信号，一个止盈信号。三个信号对应三种行为方式，就是信号过滤系统优化的终点。没有办法再精简了。

执行操作系统是针对交易过程来说的。机器人式的程序化执行就是终点。再往上是什么境界？没有了。

综上所述，得出结论。

交易逻辑系统，信号过滤系统，执行操作系统，三者最终会重合在一条直线上。达到无为之境界

如何过滤交易系统信号的反复出现？盼！

使用前一周期的收盘价格。开仓晚一个周期

根据你给出的源代码

是没有未来函数的

只所以会发生你说的情况，就是我说的：因为给出信号的时候，该周期的收盘价格还没有确定，所以会出现一会满足条件，一会又不满足条件，造成信号的反复。

只有将收盘周期向前推一个周期，采用已经确定的收盘价格，才有稳定的结果。

至于如何修改，如果懂得你所用的软件的函数的话，是很简单的事情，

但是我只懂得分析家和飞狐的函数编写，呵呵。

按照分析家的写法是

CROSS(ref(DIFF,1),ref(DEA,1)) and ref(CLOSE,1)MA13,BK;

CROSS(ref(DEA,1),ref(DIFF,1)),SP;

CROSS(ref(DEA,1),ref(DIFF,1)) and ref(CLOSE,1)MA13,SK;

CROSS(ref(DIFF,1),ref(DEA,1)),BP;

交易系统是很简单的东西，也确实有人按照交易系统来盈利了。

但是最重要的是，你必须机械地按照系统的信号操作，否则没有任何意义。

日内交易系统如何过滤

一、掌握交易系统的定义及构建前提

二、了解交易系统所包含的环节

三、掌握交易系统的验证 ***

系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得更好的东西是否真的发挥更好。我们这样做必须记住一点，在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。

因此，《完美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息：

1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。

2、所分析的交易次数：如果你的系统能够产生足够数量的历史交易，那么我建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过在检验中，当你发现数据并不十分支持你的系统时，你总会倾向于检验更少的交易。

3、更大浮亏额：这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素，因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过快退出了。因此检验那些更大损失的交易，你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现，这总比你经历一连串损失要好。

4、更大连续损失次数：该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。

5、更大单笔损失额：该重要指标给出了一笔赔交易更大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验，来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。

6、更大单笔盈利额：这个比更大单笔损失额还重要的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得，那么你的系统很值得怀疑。

7、盈利交易百分比：很少有系统赢利交易占到65％以上，统计的交易次数越多，该比例越低。有些赢利交易次数只有30％的交易系统也可以是好的交易系统，有些赢利交易次数达到了80％的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显，即使赢利交易次数百分比很高，如果亏损交易平均亏损很大二赢利交易平均赢利很小，那么这很显然是一个不好的系统。

8、交易平均盈利：该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时，你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交易平均赢利时，你还必须重点关注更大单笔赢利交易和更大单笔亏损交易。

四、如何让交易系统发挥作用

五、追随交易系统的障碍是什么

六、对交易系统的再思考

七、汲取大师思想

只讲解了第三条，详细内容请点击：

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