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金融期货最新案例(金融期货事件)

9.95 W 人参与  2023年03月05日 18:12  分类 : 必看  评论

求金融界人士对股指期货套期保值的案例,并附带详细讲解!

讲太多又不容易突出重点了,我简单说下核心原理,有问题你再问。

套期保值分为两类:买套保和卖套保。

买套保:你们公司有一笔销售回款,两个月后才能到账,这笔资金本来是打算投资股票的,因为资金量大,分散买股票,就相当于买大盘了。结果最近大盘大幅度上涨,你看下最近的走势就知道,涨的很厉害。公司老总很郁闷啊,本来现在就能买的,结果因为资金要两个月后才到账,到时候买可能要比现在高太多了。怎么办?这个时候就适合股指期货买套保,只需要10%的保证金,就能买和两个月后到账资金一样数量的股票。两个月后,资金到账了,买进股票的同时,卖出股指期货。虽然买的股票价格高,但期货上把这个差价都赚回来了,这就是买套保。

卖套保呢,原理一样,只是需要反过来:持有很多股票,担心大盘跌,所以在股指期货上卖出。如果真的跌了,股票上的损失可以通过期货的获利对冲。

键盘敲了半天,核心的就是这样,有问题再问;没问题就采纳吧。

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哪位高人能给我讲讲金融期货的套期保值作用的具体案例啊?谢谢了

上面这个团队回答的套期保值是错误的,他所说的是套利,而不是套期。首先套期要涉及到一个最重要的概念Basis,也就是基差,就是现货-期货=基差。套期能不能得到完全保护或者说套期的结果是存在净盈利还是净亏损,都决定于这个基差。下面按你说的我就具两个最简单的例子,你看一下就明白了,套保的原理都是一样的。之一个,多头套期保值如:2月1日铝现货价每吨15600元,为了避免日后价格上升,于是就是可以买入6月份的期货合约,价格为每吨15400,这里基差就是200元/吨,到5月份时,现货价格上升到15800,期货价格到15700,基差为100元,因为这是买入套期,所以基差走弱这笔套期就存在每吨100元的净盈利,当然如果5月份基差还是200,那么这笔套期就是不赚不亏,完全抵消风险,如果基差大于200元,就存在净损失。(要说明一点套期并不能完全做到完全抵消风险,它只是将风险控制在一定的范围内,这点你一定要弄清楚)第二、空头套期就是怕价格会下跌,于是就在期货市场预先卖出一笔,到期再相互对冲,跟多头一样,不过卖出套期要基差走强才能有净盈利。如果还有什么不明白的要深入问,欢迎再来咨询

有什么金融远期合约的案例?

1;某进出口公司,2012年9月2日,与银行(工行)签定一笔期限为1年,金额为1亿美圆的远期结汇合约,预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14;

2;2013年9月,该公司从境外汇回1亿美圆的资金,按照当时所定的远期汇率6.14,银行办理了结汇,该公司得到人民币资金为614万人民币;

3;2013年9月2日,当天的外汇牌价为6.10,签定远期合约,该公司一方面规避了汇率风险,一方面带来了额外的收益即400万人民币。

金融远期,是指交易双方在未来某一时日按照事先约定的条件进行交割的合同,如货币期货(远期外汇交易合约)、利率期货(远期利率协议)、股票指数期货等。

远期合约属于非标准化的合约,由交易双方直接协商后签订,或通过经纪人协商签订。远期合同一经订立,买卖双方在合同有效期内都拥有金融工具交换的权利和义务。远期合约的交易对象虽然在 未来交割,但交易对象的数量、规格、交割时间和交割价格都是在合同中事先确定的。远期合约签订后,双方都必须承担合同中规定的义务,即按照合同条款届时办理例如,合同一方(买方)承诺在6个月后将支付100万元现金交换面值为100万元的固定利率国债,合同的另一方(卖方)承诺在6个月后支付面值为100万元的固定利率国债以交换100万元现金。如债券的 市场价格上涨,超过其面值(100万元),则合同产生的效果有利于买方不利于卖方;若债券市场价格低于面值,则相反。合同中的权利和义务构成相应的金融资产和金融负债。由于双方的权利和义务是明 确的,相应的风险和收益也是可以预测的,因此,金融资产和金融负债的价值能够可靠地计量。

金融远期是其他衍生工具的基础。例如,期货合同就是在远期合同的基础上产生的,只不过是将远期合同标准化集中交易,从而有不同的功能和作用;期权交易买卖的也是标准的远期合同,也同样事 先固定交易价格:互换交易双方互换的也是将来进行清算的远期合同。

由此可知,期货、期权和互换均可认为是远期合同的延伸或特殊形式,金融远期在衍生工具中占有十分重要的地位。

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