十年期国债期货上市日期,十年期国债期货上市日期怎么算

本文目录

• 1、10年国债期货合约什么时候推出
• 2、10年期国债期货合约的报价为97-125,则该期货合约的价值为()美元_百度...
• 3、10年超长期与10年期美债期货的异同

10年国债期货合约什么时候推出

年3月20日，中国金融期货交易所推出10年期国债期货交易，其合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3％的名义长期国债，采用实物交割，最小变动价位为0.005元。

6年1月，美国的之一张国债期货合约是美国芝加哥商业交易所(CME)推出的90天期的短期国库券期货合约。在整个70年代后半期，短期利率期货一直是交易最活跃的国债期货品种。1982年5月又推出了10年期中期国债期货。

5年10月，美国芝加哥期货交易所(CBOT)率先推出了世界上之一张利率期货合约一一 *** 国民抵押协会抵押凭证期货合约。1976年1月，美国芝加哥商业交易所 (CME)的国际货币市场(IMM)分部推出了91天期的美国国库券期货合约，成为世界上之一个国债期货合约。1978年9月CME又推出了1年期短期国库券期货合约。

年8月，CBOT推出针对资本市场长期利率风险管理的美国长期国债期货合约，1982年5月又推出了10年期中期国债期货。到目前为止，美国10年期国债期货合约不仅是CBOT成交量更大的一个品种，也是全球利率期货市场最活跃的交易品种之一。随后一段时期内，美国国债市场规模继续扩大。

而美国10年超长期国债期货对应的标的同样是美国10年超长期国债期货，但是到期期限不一样，是剩余到期时间在5至10年之间。其他合约条款包括最小变动价位，合约月份、交割类型（实物交割）等都是一样的。从可交割券来看，是非常充足的。芝商所允许借用一些不同的债券去交割，以满足合约中空头的需要。

10年期国债期货合约的报价为97-125,则该期货合约的价值为()美元_百度...

合约价值=97×1000+15×325=9751625（美元）。

本题合约价值为(98+15／32)1000=98468．75(美元)。

该题中，10年期国债期货报价98-175，计算为1000*98+15*（1/32)*1000美元，前面不解释了，关键是15，因为报价的小数部分是0.175，相当15个最小报价单位，而1个报价单位是1000美元的32分之1，即325美元，15个最小报价单元就用15*325就对了。

年国债期货的合约面值均为10万美元，30年期国债期货的最小变动价位为1/32，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32的1/2，CBOT中长期国债期货报价是按每张债券100元面值进行报价，格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表整数部分，后面的数字代表多少个1/32。

【答案】：C 98-15代表的价格为：98+15／32=98．46875(美元)；对应的合约价值为98．46875X100000／100=98468．75(美元)。

【答案】：A 10年期国债期货合约的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

10年超长期与10年期美债期货的异同

一般情况下，当美联储加息，美国十年期国债收益率就会上升，美联储降息，十年期国债收益率就会下降。美债收益率美债收益率即美国国债收益率，美债收益率是风险资产收益率和基准利率的参照，美债收益率的调整将导致资产价格的相应变化。

借贷成本上升，10年期美债收益率上升通常会带动市场利率水平上升，这意味着长期借款成本增加。这可能会影响企业和投资者的融资计划，推迟或减少贷款，从而对消费和投资产生负面影响。债券价格下跌，债券的价格一般和收益率呈负相关。

美国的十年期国债收益率，相当于美元的资金成本。一般情况下，当美联储加息，美国十年期国债收益率就会上升，美联储降息，十年期国债收益率就会下降。

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