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是以价格表示的。中金所国债期货的报价方式是以价格表示的,中金所国债期货的报价是以每百元面值的价格表示的,即每手合约的价值为100元。中金所国债期货的报价方式与其他期货品种的报价方式略有不同,需要投资者在交易前进行了解和熟悉。
国债期货手续费标准是3元每手,一手就是一张合约,虽说不同证券公司手续费可能不一样,但是基本上都是一样的。国债期货期转现交易的手续费与集中交易手续费标准一致。国债期货的最小变动价位为0.01元,合约交易报价为0.01元的整数倍。交易单位为“手”,1手等于1张合约。
国债期货一手是一张,保证金为:国债期货实时价格*保证金比率。中金所规定国债期货的更低交易保证金为0.5%、1%、2%,2年期、5年期、10年期国债期货标的国债的面值分别是200万元、100万元、100万元。
您好,1手10年期国债期货手续费3元,保证金95万元。10年期国债期货保证金比例2%,1手保证金95万元。计算 *** :1手10年国债保证金=10年国债合约价格×10年国债合约乘数×10年国债保证金比例 =99×10000×2%=95万元。
我国中金所2年期、5年期和10年期国债期货合约的持仓限额规定为:(1)客户某一合约在不同阶段的单边持仓限额规定如下:①合约上市首日起,持仓限额为2000手;②交割月份之前的一个交易日起,持仓限额为600手。(2)非期货公司会员持仓限额由交易所另行规定。
以前上海证券交易所规定,国债期货交易数量按“口”交易,一“口”期货对应2万元面值的现券。价格按100元面值的现券,其期货价格是XXX元来表示。每一口保证金5百元。2万/500=40倍,相当于在期货交易每投入1元钱,可以放大为购买40元倍的现券。
按照题意,实际上每一口国债实际相当100张债券(题意说买的一万元指的是面值),故此交易价格上涨至140元时,此投资者收益率=(140-135)*100/500=100%。相反卖方的亏损是100%。我印象中过去的327国债期货好像是以一口为两万面值即200张债券进行交易的。
当时国债期货每一口按国债2万元面值计算的,而当时327国债期货的标的物才发行240亿元面值,即120万口。国债期货到期实行实物交割制度,万国是空头,期货合约到期理应交割现券,而万国单一空头持仓量远远高于现券量,故此可以判定其存在实质性违约,故此无效处理。
债券的收益计算 *** 人们投资债券时,最关心的就是债券收益有多少。为了精确衡量债券收益,一般使用债券收益率这个指标。债券收益率是债券收益与其投入本金的利率,通常用年率表示。债券收益不同于债券利息。债券利息仅指债券票面利率与债券面值的乘积。
管金生为了维护自身利益,在收盘前八分钟时,做出避免巨额亏损的疯狂举措:大举透支卖出国债期货,做空国债。下午四点二十二,在手头并没有足够保证金的前提下,空方突然发难,先以50万口把价位从1530元轰到150 元,然后把价位打到148元,最后一个730万口的巨大卖单把价位打到1440元。
因此,计算第二年的远期利率需要先计算出两年期零息债券的价格,然后根据远期利率公式计算得出。 假设当前一年期零息债券的价格为P1,两年期零息债券的价格为P2,则有: P1 = FV / (1 + r1) P2 = FV / (1 + r2) 其中,FV为债券的面值,r1和r2分别为一年期和两年期的零息利率。
简单算法5*3-2*7=5,第二年末远期利率为5%。基本 *** 与思想就是无套利平价,一元钱无论如何投资最终获得相同回报。现在有一元,购买两年期债券,然后再以远期利率贷出。购买三年期债券。两种 *** 回报相同,结果取决于你是单利还是复利计算。
先求出第二年的远期利率:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%。然后计算付息债券的价格(按每年的当其利率折现):110/08*09+10/08=97797元。这就是两年付息债的发行价格。
之一年期利率为5%,2年期利率为8%,第二年远期利率为6%。计算方式:设第二年的一年期远期利率为a,则(1+5%)*(1+a)=(1+8%)^2解方程式得,a=6%所以第二年的远期利率是6%。
远期利率并非直接测量,而是零息利率对未来的隐含预期。如2年期的零息利率为0.04,1年期为0.03,这意味着市场预计2年后利率将增长到0.05。这是通过观察市场动态,解读当前利率对未来的预期来计算的。
即期收益率也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率,是投资购买债券的内部收益率。
1、一手国债期货的建仓资金=国债期货价格*保证金,2年期、5年期、10年期国债期货的更低保证金分别是0.5%,1%,2%,合约标的的面值分别为200万、100万、100万(建仓所需资金以市价为准),因此交易一手国债期货所需更低资金为1万元左右。
2、国债期货一手是一张合约,国债期货一手保证金为成交金额和保证金率的乘积,具体的计算公式为:国债期货最新价格*交易单位*保证金率。不同种类的国债保证金比例都有所差别,2年期国债期货保证金比例为0.5%;5年期国债的更低保证金率为2%;10年期国债的保证金率是2%。
3、手续费标准为不高于成交金额的万分之零点一。中国国债期货仿真交易重启,根据《中国金融期货交易所5年期国债期货仿真交易合约》规则,5年期国债期货合约代码TF,标的为面额为100万元人民币、票面利率为3%的每年付息一次的5年期名义标准国债。报价单位为百元人民币,以净价方式报价。
1、股指期货的合约标的就是股票指数。在股指期货交易中,合约的价值是以一定的货币金额与标的指数的乘积来表示。这一定的货币金额是由合约所固定的,称为合约乘数。
2、合约乘数,也称为合约规模或合约单位,是指期货合约或期权合约的标准化交易单位大小。它是交易所设定的一个固定值,用于确定每个合约的交易规模和价格计算。对于期货合约,合约乘数表示每个合约所代表的标的资产数量,按照吨为计算单位。对于期权合约,合约乘数表示每个合约控制的标的资产数量。
3、期货合约乘数,指代的是期货合约波动一个点所对应的资金波动情况。具体情况可以参考股指期货合约沪深300的合约乘数是300,中证500的合约乘数是200,上证50的合约乘数是300。
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