期货低波动率,期货 波动率

本文目录

• 1、怎么在波动率低波动幅度小的期货品种上获利?
• 2、如果投机者的行为被禁止,将会对期货市场的套期保值交易产生怎样的影响...
• 3、期货品种的波动率怎么算
• 4、影响期权价格的因素有哪些

怎么在波动率低波动幅度小的期货品种上获利?

在波动性和收益率之间取得良好的平衡需要结合资金管理、风险控制、模式识别和机会。例如，如果你在市场上有机会或没有机会的情况下进行交易，止损的次数太多，即使你的仓位很小，也很难保证资金曲线不下降。换句话说，如果操作信号不具备概率优势，即使你的仓位很小，也无法控制资金曲线的稳步下降。

买卖波动率，权证的投资者除了可以利用预期标的股价的变化方向来买卖权证外，还可以从股价的波动幅度的变化中获利。一般来说，波动率并不是可以无限上涨或下跌，而是在一个区间内来回震荡。投资者可以采取在隐含波动率较低时买入而在较高时卖出权证的 *** 来获利。

比如，追涨杀跌恰好碰上行情的急速转势，短期获得的大利润也会快速失去；逆向投资策略若恰好碰到短期的反向波动，快速获得的利润也会随着市场行情回归原有的趋势再度失去。这时候就需要进一步衡量自己的盈亏比和忍耐力并加以调整，也就是用每次获利回吐的承受能力来决定自己交易级别的大小、交易周期的长短。

如果投机者的行为被禁止,将会对期货市场的套期保值交易产生怎样的影响...

如果投机者的行为被禁止，将会对期货市场的套期保值交易产生怎样的影响？很简单，期货市场会缺乏流动性，波动率低。

期货交易的目的不是为了获得商品，套期保值者是为了转移现货市场的价格风险，投机者的目的是为了从期货市场的价格波动中获得风险利润。 ④交易的场所和方式不同，现货交易一般不受交易时间、地点、对象的限制，交易灵活方便，随机性强，可以在任何场所进行交易。期货交易必须在高度组织化的期货交易所内以公开竞价方式进行。

股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。

期货品种的波动率怎么算

1、一般有“率”字的都是个百分比。我们看历史波动率的计算 *** 就能看出，其确实也是个比率。

2、计算公式是：波动率＝［有重要意义的第二高（低）点一有重要意义的之一高（低点）］／两高（低）点间的时间。这个公式的意义是：（1）预测是根据历史的数据。进一步来说的话，新股就需要经过一段时间的运动观察之后，才可以进行相应的预测。

3、收益率取值较为集中的聚集在均值周围，表现出尖峰厚尾的分布特征，说明市场存在暴涨暴跌、大幅波动的现象。上升波动率=（第二个底部-之一个底部）/两底部的时间距离。

4、上升波动率=(第二个底部-之一个底部)/两底部的时间距离(二)、下降趋势的波动率计算 *** 是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

5、公式：波动率={∑[(Ri-∑Ri÷N)^2]÷(N-1)}^0.5 根据计算周期(日指交易周期；周、月、季度、年均指日历周期)在所选时间段内拆分出N个区间(头尾包含的不完整日历周期舍去)。 获取每个区间最末一个交易日的收盘价EPi和最初一个交易日的前收盘价BPi。

6、波动率通常分为四种，每一种波动率对应了不同的计算 *** 与作用。历史波动率 历史波动率是指资产在过去一段时间内所表现出的波动率，它是通过统计 *** ，利用资产历史价格数据计算而得，也可以称其为已实现波动率，是确定性的。

影响期权价格的因素有哪些

标的资产价格：标的资产价格是影响期权价格最直接和重要的因素。对于看涨期权，标的资产价格越高，期权的价值也越高；而对于看跌期权，标的资产价格越低，期权的价值越高。 行权价：行权价是期权合约中约定的买入或卖出标的资产的价格。

期权价格通常会受到标的价格、波动率、距离到期时间、行权价、利率等因素的影响。标的价格。在其他变量不变的情况下，标的价格上涨，看涨期权价格上涨，看跌期权价格下跌；标的价格下跌，看涨期权价格下跌，看跌期权价格上涨。波动率。

在期权价值的基础上，市场对期权合约的供需关系决定了期权的市场价格，即权利金。从期权要素来看，期权价格影响因素主要有标的价格、行权价、合约到期期限、市场无风险利率、标的证券价格波动率等因素。期权价格影响因素有哪些？标的价格。标的价格上涨，则认购期权价格上涨，而认沽期权价格下跌。

揭示期权价格的五大决定因素：深度解析期权价格的波动深受五个关键因素的影响，它们分别是标的资产价格、行权价、波动率、到期时间和无风险利率。让我们逐一剖析它们如何塑造期权的定价： 标的资产价格对于认购期权，标的资产价格的上升意味着权利方的潜在收益增加。

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