股指期货习题附答案（股指期货试题）

本篇文章给大家谈谈股指期货习题附答案，以及股指期货试题对应的知识点，希望对各位有所帮助，股指期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、股指期货练习题
• 2、股指期货和股票期货练习题
• 3、一道股指期货的选择题
• 4、这五个题 求答案 要有步骤！ 谢谢1.假设股票当前价格40美元 假设六个
• 5、关于股指期货套期保值的计算题

股指期货练习题

1。40*4000*300*15%=720W

2。亏损为（4000-3680）*40*300=384W

3。40*3680*300*15%=662.4W

4。客户保证金可用余额为1000-384=616W应收保证金662.4W，所以要追加。

5。6160000/（3680*300*15%）=37手，所以至少平仓3手。

股指期货和股票期货练习题

由于是平均各买一百万，所以直接算出贝塔系数，1.5+1.3+0.8=3.6

3.6除以3=1.2的正相关，则标的股票与大盘期指的贝塔关系为1500除以1.2=1250

1250乘以100=125000 300万除以125000=24手

我不是科班出身，我算出来的答案我自己也不知道正确与否，所以还请赐教！

请告诉我答案是否正确！

一道股指期货的选择题

　一般地说，期指合约相对于现指，多了相应时间内的持仓成本，因此，股指期货合约的合理价格我们可以表示为：F（t；T）=s（t）+s（t）×（r-d）×（T-t）/365；

s（t）为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。举例来说，目前A股市场分红公司年股息率在2.6%左右，假设融资年利率r=6%，按照8月7日现货沪深300指数1224.1来算，那么以10月7日交割的期指合理价格F（8月7日，10月7日）=1224.1+1224.1×（6%-2.6%）×1/6=1231.04。

下面计算股指期货合约的无套利区间，基本数据假设同上，又假设投资人要求的回报率与市场融资利差为1%；期货合约的交易双边手续费为0.2个指数点；市场冲击成本0.2个指数点；股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%。那么折算成指数点来看，借贷利率差成本为1224.1×1%×1/6=2.04，股票交易双边手续费及市场冲击成本1224.1×1%=12.24，期货交易双边手续费及市场冲击成本为0.4，合计TC=12.24+2.04+0.4=14.68。

前面已经求得10月7日期指合约的合理价格为1231.04点，那么套利区间上界为1231.04+14.68=1245.72点，套利区间下界为1231.04-14.68=1216.36点，无套利区间为[1216.36，1245.72]。

这五个题 求答案 要有步骤！ 谢谢1.假设股票当前价格40美元 假设六个

重述：

定价160时，收入为150*55%*160=13200

定价140时，收入为150*65%*140=13650

定价120时，收入为150*75%*120=13500

定价100时，收入为150*85%*100=12750

假设：曲线为中间高两侧低，可试一元二次回归，设二次回归模型。

建立：

设y=收入，x为房价，y=ax^2+bx+c

求解：

将以上四组数据带入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000

进而：求收入更高时的定价

求y=-x^2+277.5x-5000的更大值，可知

x=138.75时，每天收入更高

关于股指期货套期保值的计算题

跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系

这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性

就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点

这个β系数是个近似值，不可能百分百准确

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