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本篇文章给大家谈谈股指期货套利例题,以及期货合约套利例题对应的知识点,希望对各位有所帮助,股指期货开户手续费加1分,交反90%,无条件。直反期货账户,暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。不要忘了收藏本站喔。
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12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此题中,S(t)=1953.12,
r=4.8%,
d=2.75%,
而时间段为11月19到12月19,正好为一个月,所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴
12月份股指期货理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然后用1956.4分别乘以
一:双边手续费0.3%+印花税0.1%+股票买卖冲击成本成交金额0.5%
二:模拟指数跟踪误差0.2%
三:借贷利差成本0.3%
把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所得税计算题的冲击成本0.2,得到约等于27.8,用1956.4加减这个数就是企业所得税计算题无套利区间范围。
我专门再用数学公式给您演算一遍,27.8的具体计算公式为:
1956.4*(0.3%+0.1%+0.5%)+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
比如手上有很多沪深300的股票,市值较大,但是股市最近不太稳定,不好判断方向,资金量大出来又不太方便,为了防范风险,于是在股指期货上建立一定数量的空仓单
如果大盘上涨,股票赚钱,股指期货赔钱
如果大盘下跌,股票赔钱,股指期货赚钱
总的来说,收益和亏损同时缩小,稳定了市值。
标准普尔500指数期货每点指数价值是250美元,那就是说该期货合约的价值=1080*250=27万美元。
期货的理论价格=1000*e^[(10%-5%)/4]=1000*e^0.0125=1000*1.01258=1012.58点
该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为:1.2*10,000,000/(125*1530)=31
成分指数是选取一些质量较高的上市公司,以其股票价格编制的指数,而综合指数是以全部上市公司的股票为基础编制的指数。两者不同,因此也不要瞎转。指数点数主要有三个因素决定:基期,基点以及经济增长速度。
扩展资料:
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。
与股指期货对冲类似,商品期货同样存在套利策略,在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似,但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只在期货市场上买卖合约,并不涉及现货交易。商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种
参考资料来源:百度百科-套利
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