50etf基金与期货套利（50etf期权无风险套利）

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本文目录一览：

• 1、50etf期权怎么玩？它是合法的吗
• 2、什么是50ETF基金？50etf如何交易
• 3、期货和ETF的套利，还有期货的贴水和升水
• 4、上证50ETF期权怎么操作？
• 5、50ETF期权怎么玩？如何入门？

50etf期权怎么玩？它是合法的吗

上证50ETF期权是上交所在2015年上市的期权产品，50ETF期权基于上证50为标的物的标准化合约。所以，50ETF期权是正规合法的交易品种，投资人通过交易50ETF期权合约来进行套利、对冲等方式。

参与50ETF期权交易开户的要求：

适当性测评：达到C4级别

在线测试（满分100分，70分通过）

交易经历满足近三年内累积10个交易日20笔仿真交易经历 /或不低于10笔期货/融资融券实盘交易经历

可用资金满足申请编码前连续5个交易日可用资金不低于50万元人民币或等值外币

50ETF期权的基本交易规则：

（买方）买入开仓和卖出平仓，（卖方）卖出开仓和买入平仓

买开是做买方，它的风险是有限的，也无需提交保证金，这叫多头。当然也可以买入认购也可以买入认沽，买入认购就是多多头，买入认沽就是多空头。

卖开相反，就是做义务方，但是作为回报，它是收权利金的。它的风险在于是提供保证金，比如买一张平值期权合约，可能大概3500多的保证金，如果方向看反的话，期权价格反向变动，就需要补足保证金。

在选择合约的方面更好选择流动性好一点的合约，一般是选择持仓量和成交量比较大的，这样交易活跃，挂单不容易滑点，可以快速成交。选择当月或者次月合约比较好一些。另外，平值或者轻度虚值附近的合约也可以。

什么是50ETF基金？50etf如何交易

50ETF是一种特殊形式的开放式指数基金。跟踪上证50指数，50ETF价格与该指数同步涨跌；其特殊性表现在50ETF基金份额既可以在二级市场挂牌上市并以市价进行交易，也可以在一级市场以净资产值进行申购和赎回。50ETF基金在一级市场的申购和赎回是以一篮子股票进行的，这一篮子股票按其权重和市价便有其对应的资产净值。而50ETF基金二级市场的交易是以市价进行的。虽然按照一价原则，同一只50ETF基金发行的单位资产净值与其市价应该是相等的。但事实上，由于市价受供求关系等因素的影响，从而导致50ETF基金的净资产值与二级市场价格往往不一致。

期货和ETF的套利，还有期货的贴水和升水

升贴水就不说了，这个是套利交易的前提，有 不合理价差才有套利机会。

利用股指期货和ETF180套利原理很简单，还可以关注ETF50 深100，红利

当股指期货与ETF180的价差脱离合理区间时，比如价差过大，就可以通过卖出股指期货，买入ETF的操作，等价差合理是同时平仓了结。套利交易需要资金较大，风险较低。需要关注的是两个品种的相关度。股指期货刚上市时套利机会很多，目前看远期的还有机会，IF1005已经很难有套利机会 了

上证50ETF期权怎么操作？

上证50ETF期权可以根据一下因素进行选择操作：

1、流动性。选择期权合约的时候高流动性的合约更好，用于防范无法平仓的流动性风险。深实值、深虚值慎选。

2、杠杆性。越是虚值的期权杠杆越高，越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。

3、平值、虚值合约所要求的标的涨跌和波动率需求更高，在波动率下跌、标的涨跌不大的情况下，此类合约不容易赚钱反而有可能亏钱。

4、实值合约虽然杠杆较低，但是对标的依赖性更强，只要标的朝着有利方向变动便能有所盈利。首选实值合约(时间价值占比10%以内)

5、风险承受能力。对于风险承受能力较强的投资者，可以选择轻度虚值的期权合约进行开仓，做日内交易，止盈止损要果断，快进快出，虚值合约尽量不隔夜。

扩展资料：

1、对上证50ETF进行套利

当上证50ETF的市场价格与基金单位净值之间偏差较大时，投资者即可利用申购赎回机制进行套利交易。比如，当上证50ETF的市场价格高于基金单位净值时，套利操作 *** 为：“申购上证50ETF基金份额－将基金份额在二级市场上卖出－买入基金股票篮”。

套利收益约等于“（基金二级市场价格－基金单位净值）×基金份额数量－申购基金份额及卖出股票篮的交易费用”。

2、ETF推出对股市盈利模式影响

过去中国股市的盈利模式和全世界新兴市场的国家都是一样的，主要是机构做庄，散户跟庄，在加强监管后，做庄的跳水，散户自然也就没有了盈利模式。

3、首只ETF以上证50作为标的对象原因

ETF之所以以上证50为标的，其原因在于，这50只股票中包括了中国证券市场绝大多数蓝筹股。上交所尽管每天有上百亿的交易量，但是却非常散，而国外成熟市场则不同，它们的成交量绝大部分都是汇聚在蓝筹股中。ETF由于是套利的交易，它的交易量就会汇聚在这50只股票当中。

参考资料来源：百度百科-上证50ETF

50ETF期权怎么玩？如何入门？

一、简单了解50etf期权

1、财顺财经开户门槛：个人投资者想购买50etf期权交易是需要去券商的柜台开户的，但门槛比较高，需要投资者有半年以上证券交易经验、50万资金、模拟交易以及考试等等要求。同时50etf期权首次开户程序会稍微繁琐，且时间较久。

2、期权合约：50etf期权的构成要素包括有标的资产、行权价格、到期日、行权时间和交割方式。

3、期权交易系统：我们需要在交易软件上面先去熟悉下单、平仓、撤单、止损等操作，从而避免行情出现大变动的时候，发生不必要的损失。

二、50etf期权交易规则

1、合约类型是认购期权和认沽期权，合约单位是10000份/张。

2、交易时间：每个交易日的9:15到9:25、9:30到11:30、13:00到15:00，其中9:15到9:25是开盘 *** 竞价的时间，14:57到15:00为收盘即可竞价的时间，其他的时间段是连续竞价时间。

3、到期月份：合约到期的月份是当月、下月及随后的两个季月，一共四个月。如当前是10月，目前交易合约到期的月份就是10月、11月、12月和次年3月。

4、最后交易日、行权日：合约到期该月份的第四个星期三(法定节假日顺延)。

三、新手散户如何购买50etf期权？

1、看不准行情少做或者空仓观望，看准行情就加大仓位;

2、一定要给自己设定止盈止损位;

3、要有短线思维，尽量不抗单，尤其是虚值合约;

4、如果玩T+0，一天操作1到三波左右更佳，不建议过于频繁;

5、从选择实值合约交易开始，熟悉以后，再考虑平值和虚值合约交易;

6、投资者最少要掌握一种技术分析的技巧。

四、新手散户投资50etf期权合适吗？

50etf期权由于高门槛的缘故，所以很多人都觉得不适合散户玩。但其实50etf期权除了开户门槛高以外，它的投资门槛还是比较低的，一般来说只需要几十块钱、几百块钱就可以参与进来。此外50etf期权是一个杠杆性很高的产品，投资者可以通过低投入来实现高盈利。

同时50etf期权的交易非常灵活简单，你可以选择做卖方或者买方，也可以选择看涨期权或看跌期权，不像炒股一样只有上涨才会赚钱，不管是熊市还是牛市都能够赚到钱。最重要的是50etf期权交易不是T+1交易模式，而是T+0交易，对于不想做长线交易的投资者来说做日内交易也是非常合适的。

50etf基金与期货套利的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于50etf期权无风险套利、50etf基金与期货套利的信息别忘了在本站进行查找喔。

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