股指期货题目（股票指数期货所买卖的是）

关于股指期货套期保值的计算题

跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系

这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性

就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点

这个β系数是个近似值，不可能百分百准确

股指期货计算题，急！！！！！要公式及过程

12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]

此题中，S(t)=1953.12,

r=4.8%,

d=2.75%,

而时间段为11月19到12月19，正好为一个月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代

∴

12月份股指期货理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4

然后用1956.4分别乘以

一：双边手续费0.3%+印花税0.1％+股票买卖冲击成本成交金额0.5%

二：模拟指数跟踪误差0.2％

三：借贷利差成本0.3％

把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所得税计算题的冲击成本0.2，得到约等于27.8，用1956.4加减这个数就是企业所得税计算题无套利区间范围。

我专门再用数学公式给您演算一遍，27.8的具体计算公式为：

1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2

=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2

=27.7896

≈27.8

一道股指期货的选择题

　一般地说，期指合约相对于现指，多了相应时间内的持仓成本，因此，股指期货合约的合理价格我们可以表示为：F（t；T）=s（t）+s（t）×（r-d）×（T-t）/365；

s（t）为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。举例来说，目前A股市场分红公司年股息率在2.6%左右，假设融资年利率r=6%，按照8月7日现货沪深300指数1224.1来算，那么以10月7日交割的期指合理价格F（8月7日，10月7日）=1224.1+1224.1×（6%-2.6%）×1/6=1231.04。

下面计算股指期货合约的无套利区间，基本数据假设同上，又假设投资人要求的回报率与市场融资利差为1%；期货合约的交易双边手续费为0.2个指数点；市场冲击成本0.2个指数点；股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%。那么折算成指数点来看，借贷利率差成本为1224.1×1%×1/6=2.04，股票交易双边手续费及市场冲击成本1224.1×1%=12.24，期货交易双边手续费及市场冲击成本为0.4，合计TC=12.24+2.04+0.4=14.68。

前面已经求得10月7日期指合约的合理价格为1231.04点，那么套利区间上界为1231.04+14.68=1245.72点，套利区间下界为1231.04-14.68=1216.36点，无套利区间为[1216.36，1245.72]。

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