期货套利与套期保值（期货套利与套期保值哪个好）

股指期货套期保值和套利有什么区别？

股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作 *** 与商品期货套期保值相同，即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。

是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者根据自己对期货价格走势的判断，做出买进或卖出的决定，如果这种判断与市场价格走势相同，则投机者平仓出局后可获取投机利润；如果判断与价格走势相反，则投机者平仓出局后承担投机损失。

温馨提示：以上信息仅供参考，不代表任何建议。

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期货套保是什么意思？

套期保值交易是指以期货市场为转移价格风险的场所，利用期货合约作为未来现货市场商品买卖的临时替代品，并在现购现销或为未来需要购买的商品价格投保的交易活动。

期货所谓的套期保值是指套利。

具体操作原则是期货不同月份的合同价格不同。通常，远月合约大幅上涨，近月合约小幅上涨，而当它们下跌时，近月合约大幅下跌，远月合约小幅下跌。

根据期货，做多和做空都能获利的原则。我们可以这样做：买一个远月合约多和一个近月合约。这样，对冲就发生了。远月合约上涨800点，而近月合约上涨600点，下跌600点。套期保值后，200元的利润。事实上，在这个时候，你也可以选择拿走利润然后离开。

保值意味着某个期货品种的价格趋势将长期上升，因此可以采用这种操作模式。反之亦然。

扩展资料：

套期交易是指在现货市场和期货市场上以相同数量但方向相反的方式买卖同种商品的交易，或构建不同的组合以避免未来价格变动造成的损失。

期货套期保值交易是指在期货，现货市场反向买卖同种商品的期货合约，这样无论现货供应市场价格如何波动，最终都能在另一个市场获利，同时在一个市场亏损，亏损金额大致等于盈利金额，从而达到规避风险的目的。

由于套期保值交易是基于交易者外汇资产的实际或预期价格变化所带来的风险，因此有两种类型的套期保值交易：一种是对现有现货头寸进行套期保值；第二是在不久的将来保持现货头寸的价值。

期货套保的技巧：

1.利用技术差异进行套利：

期货套利交易技巧的技术表现主要体现在k线(及其组合)和移动平均线系统，这两种技术工具相对有效。在一种情况下，在同类型的品种中(相关性很大)，如果品种A在中短期处于线上，移动平均线系统向同一个方向发散，而另一个品种B与中短期移动平均线系统交织在一起，则应采用“多甲少乙”的套利策略。例如，2014年4月至5月豆粕和豆油品种之间的情况。

另一方面，如果k线(组合)在一定时期内，品种A连续呈现正k线或正k线的比例很大，而品种B没有这种现象，甚至负k线也占很大比例，那么应该采用“多A空B”的套利策略。

2.期货市场仓单限制带来的套利机会：

期货市场有一个配送系统，同时也有仓单的概念。仓单是“保证(质量和等级)的货物”，没有交付，但准备交付，并在交易所指定的地点登记和储存。同时，交易所对各类仓单的有效期有一定的规定，特别是对于保质期较短的商品，如农产品(市场、咨询)或化工产品。

3.更换主合同过程中的套利机会：

期货套利交易技巧当资金市场在遥远的月份开始转向下一个主合约时，由于资金，的影响，期货的价格往往受到短期非理性因素的驱动，导致当前主合约和下一个主合约之间的价差出现非理性变化。此时，通常会有短期套利机会。

4.期货合约当月供求差异带来的套利机会：

期货价格模式的变化主要由其供求关系决定，而特定合同的期货价格受合同所属月份的供求关系影响。就农产品而言，由于主合同的 *** 一般相隔4个月，当前主合同月份的供需关系可能与未来有很大不同。

当然，在这种特定的根本性差异的背景下，套利机会的实际操作并不是盲目的“追涨杀跌”，而是应该结合技术分析有节奏地把握和干预。

总之，期货套利交易技巧的概念不再狭窄，而且它被越来越广泛地使用。特别是其低风险、高利润的特点受到投资者的青睐。然而，在套利操作中，投资者必须认清误区，学会运用其中，的一些期货套利交易技巧，使投资更加稳定和深入。

期货套期保值有哪些简单例子

比如：消费企业在期货市场以6580元/吨的价格买入300手V1205，此时现货市场价格为6450元/吨。 1个月以后，现货市场价格如期上涨至6600元/吨，若没有期货市场的操作，则企业生产成本将上升，但期货价格亦上涨，企业在买入现货1500吨的同时，可以以相对高价对期货进行平仓。

拓展资料：

1.套期保值的原理如下： 对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。 套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。 套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值。

2.期货套期保值案例 套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等、但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。 套期保值的原理如下： 对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。 套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。

期货套保和套利的区别

套保是为了规避风险，是因为原材料价格波动会对企业生产经营产生风险。

套利是为了获取低风险的收益，是通过期现之间，或者不同品种，不同月份的合约之间，暂时的价格偏离到回归的这个过程，来获取低风险的收益。

套利和套期保值的区别

（1）两者的目的不同

套利交易的主要目的是在承担较小风险的同时，获得较为稳定的利润。而套期保值的目的是转移市场风险，并不以盈利为目的。在很多套期保值的成功案例中，期货部位往往是亏损的，但只要期货与现货两个市场的盈亏基本相抵，就达到了套期保值锁定风险的目的。

（2）两者的基础不同

套期保值者一般是在现货市场上持有头寸，或者预期将持有现货头寸，因而在期货市场上建立反向的期货头寸以管理现货风险，也就是说，如果没有现货市场的交易需求，就不会持有期货部位。而套利则不同，其所持有的多头部位、空头部位以及现货部位都是套利交易的一部分，套利者从这些头寸的相对价格差异中获得利润。

（3）两者涉及的市场范围不同

套期保值只涉及现货和期货两个市场。而在套利交易中，交易者既可在期货和现货市场同时操作进行期现套利，也可仅在期货市场进行套利：或在同一品种不同交割月之间进行跨期套利，或在不同品种同一交割月之间进行跨品种套利，或在不同的期货市场之间进行跨市场套利。

（4）两者的依据不同

套期保值依据的是期货市场和现货市场价格变动的一致性，并且变动的趋势、幅度越一致，套期保值的效果越好；而套利交易者利用的期货与现货之间，或者期货合约之间的价格出现的不合理偏差来获取套利利润的，并且这种不合理的价差越大，套利交易的利润就越大。

拓展资料：

一、套期保值的基本特征：某一时间点，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到更低限度。

二、套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。

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