股指期货期现差(股指期货点差)

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本文目录一览：

• 1、同花顺股指期货的期现差如何计算出来的？
• 2、股指期货中的“期现差”是什么意思
• 3、什么是指数期现差？
• 4、股指期货与现货的价差是怎么计算的

同花顺股指期货的期现差如何计算出来的？

期货价格与现货指数的差值。比如上证50期货与上证50指数的差，一下就可以计算出来了。

股指期货中的“期现差”是什么意思

期现差，其实按字面意思还是很简单的期货和现货的差价

现货是指沪深300字数现在是多少吧，IF合约都是期货来的。

你理解的现货和我理解的现货不一样呢。我理解的现货就是现在沪深300的点位，与IF里面的没关

什么是指数期现差？

指数期现差是指股指期货合约价格对应的指数的现货价格。国内的存在股指期货合约的三个指数为上证50指数、沪深300指数和中证500指数。

股指期货与现货的价差是怎么计算的

期货现货价差：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。

基差=现货价格-期货价格。

期货现货价差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。

期货现货价差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。

期货现货价差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利;相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。

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