期货交易系统如何过滤杂波（期货交易系统如何过滤杂波现象）

期货交易中如何处理杂乱无序的走势？

期货市场，双向交易， *** 动大趋势，就那么几个品种，全国所有相关的人都在盯着，而且品种大多数全球联动，期货人大多数人都更关注走势本身，很少有人天天研究什么“庄家”，“洗盘”“拉升出货”。

期货市场的价格走势极度不确定，受各种因素影响，所谓的庄家强行逆势控制，我估计早就死透透了。在期货市场上，不要管什么洗盘，忘记这个词。你就专注于走势本身，因此，调整这个词很好。上涨趋势中回调了，不是什么洗盘，不是什么阴谋论，就是行情在所有参与交易的人经过了博弈后跌了而已。

期货交易，讲究简单纯粹，专注于走势本身，是一个期货交易者抛弃了杂念的很好表现，能做到这一点其实非常不容易。

要记住，专注于讲故事，讲消息，分析行情为什么走成这样的，是分析师。而将精力放在走势上，专注于处理各种各样走势的人，才是真正的期货交易员。

千万不要做着交易员，却干着分析师的工作

日内交易系统如何过滤

一、掌握交易系统的定义及构建前提

二、了解交易系统所包含的环节

三、掌握交易系统的验证 ***

系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得更好的东西是否真的发挥更好。我们这样做必须记住一点，在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。

因此，《完美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息：

1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。

2、所分析的交易次数：如果你的系统能够产生足够数量的历史交易，那么我建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过在检验中，当你发现数据并不十分支持你的系统时，你总会倾向于检验更少的交易。

3、更大浮亏额：这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素，因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过快退出了。因此检验那些更大损失的交易，你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现，这总比你经历一连串损失要好。

4、更大连续损失次数：该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。

5、更大单笔损失额：该重要指标给出了一笔赔交易更大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验，来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。

6、更大单笔盈利额：这个比更大单笔损失额还重要的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得，那么你的系统很值得怀疑。

7、盈利交易百分比：很少有系统赢利交易占到65％以上，统计的交易次数越多，该比例越低。有些赢利交易次数只有30％的交易系统也可以是好的交易系统，有些赢利交易次数达到了80％的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显，即使赢利交易次数百分比很高，如果亏损交易平均亏损很大二赢利交易平均赢利很小，那么这很显然是一个不好的系统。

8、交易平均盈利：该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时，你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交易平均赢利时，你还必须重点关注更大单笔赢利交易和更大单笔亏损交易。

四、如何让交易系统发挥作用

五、追随交易系统的障碍是什么

六、对交易系统的再思考

七、汲取大师思想

只讲解了第三条，详细内容请点击：

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期货日内交易中怎么避免 杂波的波动？抓住大的波段

日内期货交易的无规则波动和随机走势较多

早上开盘后通常会出现一种无规则波动，接着向一个方向突破，

稍稍回撤后顺势介入，一般短时间内利润较大，

适合满仓介入！

价格回撤后创出日内新高或新低后的追价介入，

前提条件是成交量瞬间放大，可以顺势跟进，止损条件是价格回破回撤点

日内交易偶然性较大，主要的还是自己摸索

做自己有把握的一些套路养成一种固有的手法很有必要

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