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沪深300期货合约月份（沪深300期货到期日）

8.94 K 人参与 2022年12月10日 20:41 分类 : 最新评论

中国金融期货交易所手续费、交易时间等交易规则

; 中国金融期货交易所(China Financial Futures Exchange，缩写CFFE) ，是经国务院同意，中国 *** 批准，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的交易所，于2006年9月8日在上海成立。

交易手续费沪深300股指期货：万分之交易时间

*** 竞价 09：10-09：14；撮合成交 09：14-09：15(不接受交易指令)

连续竞价 9：15-11：30，下午13：30-15：15(最后交易日收市时间为15：00)。

中国金融期货交易所交易细则

之一章总则

之一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。

第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。

第二章品种与合约

第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会(以下简称中国 *** )批准的其他期货品种。

第四条期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

第五条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格更 *** 动限制、更低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。

合约附件与合约具有同等法律效力。

第六条沪深300股指期货合约的合约标的为沪深300指数。该指数由中证指数有限公司编制和发布。

第七条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。

第八条沪深300股指期货合约以指数点报价。

第九条沪深300股指期货合约的最小变动价位是点指数点。该合约交易报价指数点须为点的整数倍。

第十条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3、6、9、12月。

第十一条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。

到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。

第十二条股指期货的交易时间为交易日9：15-11：30(之一节)和13：00-15：15(第二节)，最后交易日交易时间为9：15-11：30(之一节)和13：00-15：00(第二节)。

第十三条沪深300股指期货合约的每日价格更 *** 动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。

第十四条股指期货合约到期时采用现金交割方式。

第十五条股指期货合约的交易单位为“手”，1手等于1张合约。期货交易须以交易单位的整数倍进行。

第三章席位管理

第十六条席位是指会员向交易所申请设立的、参与交易与接受监管及服务的基本业务单位。会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。

第十七条会员申请席位，应当具备下列条件：

(一)经营状况良好，无严重违法违规记录；

(二)通讯、资金划拨条件符合交易所要求；

(三)配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员；

(四)有健全的规章制度和交易管理办法；

(五)业务系统的建设和管理符合中国 *** 相关技术管理规范的要求。

第十八条会员申请席位，应当提交下列材料：

(一)近两年期货交易基本情况；

(二)包含新增席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告；

(三)机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业背景等基本情况；

(四)交易管理的业务制度(包括数据安全管理制度)；

(五)计算机系统、通讯系统(包括通讯线路)、系统软件、应用软件等配置清单；

(六)交易所要求提供的其他材料。

第十九条交易所在收到符合要求的申请报告和有关材料之日起15个工作日内，对申请报告做出书面批复。

第二十条会员应当在收到交易所同意其席位申请的批复后5个工作日内，与交易所签订席位使用协议。无故逾期的，视为放弃。会员申请增加席位需与交易所另行签订席位使用协议。

第二十一条席位使用费按年收取。席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币2万元；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币3万元。申报量是指买入、卖出以及撤销委托笔数的总和。

席位撤销时，已收取的席位使用费不予退还。

第二十二条会员交易设施安装和系统调试完成之后，达到交易所规定标准且符合开通条件的，方可投入使用。

第二十三条会员应当加强席位管理和交易业务系统维护，主要设施需要更换或者作技术调整时，应当事先征得交易所同意。席位迁移出原登记备案地，应当事先报交易所审批。交易所有权对席位的使用情况进行监督检查。

第二十四条有下列情形之一的，席位予以撤销：

(一)会员提出撤销申请，经交易所核准；

(二)私下转包、转租或者 *** 席位；

(三)管理混乱、存在严重违规行为或者经查实已不符合开通条件；

(四)利用席位窃密或者破坏交易所系统；

(五)所属会员被取消会员资格；

(六)交易所认为其不适宜拥有席位。

第二十五条由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。

第四章价格

第二十六条交易所应当及时发布开盘价、收盘价、更高价、更低价、价、涨跌、更高买价、更低卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量等与交易有关的信息。

第二十七条开盘价是指某一期货合约开市前5分钟内经 *** 竞价产生的成交价格。 *** 竞价未产生成交价格的，以 *** 竞价后之一笔成交价为开盘价。

第二十八条收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

第二十九条更高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的更高成交价格。

第三十条更低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的更低成交价格。

第三十一条价是指某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格。

第三十二条涨跌是指某一期货合约在当日交易期间的价与上一交易日结算价之差。

第三十三条更高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时更高价格。

第三十四条更低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时更低价格。

第三十五条申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的更高价位申请买入的下单数量。

第三十六条申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的更低价位申请卖出的下单数量。

第三十七条结算价是指某一期货合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。

第三十八条成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的单边数量。

第三十九条持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。

第五章指令与成交

第四十条交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的更优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。

限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令在买进时，必须在其限价或者限价以下的价格成交；在卖出时，必须在其限价或者限价以上的价格成交。限价指令当日有效，未成交部分可以撤销。

第四十一条市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于即时更优限价指令的限定价格。

第四十二条交易指令的报价只能在合约价格限制范围内，超过价格限制范围的报价视为无效。

交易指令申报经交易所确认后生效。

第四十三条交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次更大下单数量为50手，限价指令每次更大下单数量为200手。

第四十四条开盘 *** 竞价在交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为买、卖指令申报时间，后1分钟为 *** 竞价撮合时间。 *** 竞价产生的成交价格为开盘价。

*** 竞价未产生成交价格的，以 *** 竞价后之一笔成交价为开盘价。

*** 竞价期间不接受市价指令申报。

*** 竞价撮合时间不能撤单。

第四十五条 *** 竞价采用更大成交量原则，即以此价格成交能够得到更大成交量。高于 *** 竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于 *** 竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于 *** 竞价产生的价格的买入或者卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按照少的一方的申报量成交。

第四十六条开盘 *** 竞价中的未成交部分指令自动参与开市后竞价交易。

第四十七条限价指令竞价交易时，交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序，当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：

当 bp≥sp≥cp，则：成交价=sp

bp≥cp≥sp，成交价=cp

cp≥bp≥sp，成交价=bp

*** 竞价未产生开盘价的，以上一交易日收盘价为前一成交价，按照上述办法确定之一笔成交价。

第四十八条新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新合约上市首日交易价格限制的依据。

第六章交易编码

第四十九条交易所实行交易编码制度。交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码。

第五十条交易编码由会员号和客户号两部分组成。交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。如客户交易编码为001200000001，则会员号为0012，客户号为00000001。

第五十一条客户可以在不同的会员处开户，但在交易所内只能有一个客户号。其交易编码中会员号不同，客户号相同。

第五十二条会员应当按照交易所系统中关于客户资料录入的提示输入客户资料，不得跳栏或者漏输。

第五十三条会员应当通过电子文档方式将客户开户、变更及销户资料向交易所备案，并保证客户资料真实、准确。

第五十四条会员在交易所系统中录入客户开户资料后，客户交易编码由系统自动生成，经交易所审核后方可使用。

第五十五条证券公司、证券投资基金等特定客户开立客户号应当向交易所提交书面开户申请，由交易所为其开立客户号。

第五十六条会员应当建立客户开户、变更及销户资料档案。自然人客户资料为《自然人客户开户登记表》和本人身份证复印件；法人客户资料为《法人客户开户登记表》、营业执照复印件和组织机构代码证复印件；客户销户资料包括《客户销户申请表》等。

对上述资料，会员应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年。

第五十七条有下列情形之一的，客户交易编码予以注销：

(一)客户备案资料不真实；

(二)客户被认定为市场禁止进入者；

(三)未按照交易所要求提供客户备案资料；

(四)客户申请注销；

(五)交易所认定的其他情形。

第五十八条客户提供虚假的资料或者会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所责令会员限期平仓，平仓后注销该客户交易编码，同时按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定进行处理。

第七章附则

第五十九条违反本细则规定的，交易所按照本细则和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

第六十条本细则由交易所负责解释。

第六十一条本细则自2007年6月27日起实施。

沪深300期货交易相关时间

; 沪深300期货交易相关时间包括沪深300合约的挂牌月份、沪深300的最后交易日以及沪深300每日交易时间。

沪深300交易时间

沪深300交易时间为9：15-15：15。

沪深300指数期货早上9点15分开盘，比股票市场早15分钟。9点10分到9点15分为 *** 竞价时间。下午收盘为3点15分，比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，其它月份合约仍然在3点15分收盘。

沪深300挂牌月份

沪深300指数期货同时挂牌四个月份合约。分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。

如当月月份为7月，则下月合约为 8月，季月合约为9月与12月。表示方式为CN0607、CN0608、CN0609、CN0612。其中CN为合约代码，06表示2006年，07表示7月份合约。

沪深300最后交易日

沪深300合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，遇法定假日顺延。同时最后交易日也是最后结算日。这天收盘后交易所将根据交割结算价进行现金结算。

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股指期货合约月份包括什么？

1.比如在2006年12月1日，中金所可供交易的沪深300（4076.211，-11.03，-0.27%）指数期货合约将有0612.0701.0703和0706四个月份的合约。“06”表示2006年，“12”表示12月份，“0612”表示2006年12月份到期交割结算的合约。0612合约到期交割结算后，0701就成为月份合约，同时0702合约挂牌。0701合约到期交割结算后，0702.0703就成为近两个月份合约，同时0709合约挂牌。

拓展资料；

1.股指期货合约是交易所统一制定的一种标准化合约。是股指期货交易的对象。股指期货合约的内容需要在交易前事先明确。合约价值由相关标的指数的点数与某一既定的货币金额乘积来表示，这一既定的货币金额称为乘数股指期货合约交易的报价是按照指数点进行的，其价格必须是交易所规定的最小价值的整数倍，指数期货中最小的变动价位通常比基础指数的实际最小变动价位大。

2.股指期货合约的标的物为表示股价总水平的一系列股票价格指数，由于标的物没有自然单位，这种股价总水平只能以指数的点数与某一既定的货币金额的乘数的乘积来表示，乘数表明了每一指数点代表的价格，被称为合约乘数。

3.合约乘数是将以“点”为计价单位的股价指数转化为以货币为计价单位的金融资产的乘数。合约价值则等于合约指数报价乘合约乘数。由于指数点和合约乘数不同，全球主要交易所的股指期货合约价值也不相同。

4.股指期货合约最小变动价位是指股指期货交易中每次报价变动的最小单位，通常以标的指数点数来表示。投资者报出的指数必须是最小变动价位的整数倍，合约价值也必须是交易所规定的最小变动价值的整数倍。比如，SP500指数期货合约的最小变动价位是0.1点，只有报1478.2或1478.3 进行交易才有效，而1478.25的报价是无效的。

希望能够给到你帮助。