上证50股指期货概况(上证50 股指期货)

本篇文章给大家谈谈上证50股指期货概况，以及上证50 股指期货对应的知识点，希望对各位有所帮助，期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。不要忘了收藏本站喔。

股指期货的计算标准 上证50期指结算价计算 ***

;     现在股指期货的发展特别迅速，上证50期指也随之兴起，上证50期指结算价和股指期货的盈利机会也不在少数。那么股指期货和上证50期指的盈亏又是一个怎样的情形呢？有没有一个合理计算上证50期指的标准？下面是上证50期指结算价和股指期货的盈亏计算标准，以供所有投资者参考了解。

期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：

      当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。合约采用现金交割方式。合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。

      当日盈亏=Σ[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+Σ[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

      举例说明。某投资者在上一交易日持有沪深股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为3200点。当日该投资者以3210点的成交价卖出平仓5手，又以3205点的成交价买入该合约8手多头持仓，当日结算价为3215点，则当日盈亏具体计算如下：

      当日盈亏=(3215-3205)×(8+3210-3215)×5+(3200-3215)×(0-10)=205点沪深300股指期货合约的合约乘数为300元/点，合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。则该投资者的当日盈亏为205 点×300 元/点=61，500元。计算结果保留至小数点后两位。

上证50期指结算价当日盈亏的计算 ***

      计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期*1000？其中，调整市值=Σ(市价×调整股数)。以2015-04-27的点数3357来计算1手所需的资金：3357*300元*1手*10%≈10W

      上证50指数采用派许加权 *** ，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。调整股本数采用分级靠档的 *** 对成份股股本进行调整。上证50指数的分级靠档 *** 如下表所示。

请问股指期货炒的是哪些指数？

永华证券请问股指期货炒的是哪些指数？股指期货主要为沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货这三大类，其中沪深300指数货是以沪深300指数为标的资产的股票指数期货；上证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种；中证500指数期货是以中证500指数为标的，作为期货交易的合约。

沪深300股指期货合约存在以下交易规则：

1、合约乘数炒股详情点击

每点300元。

2、报价方式与最小变动价位

最小变动价位是0.2点，最小下单数为1手。

3、合约月份

当月、下月及随后两个季月。

4、每日价格更大变动限制

每日为结算价的+-10%最后交易日为结算价+-20%

5、保证金

8%。

6、持仓限额

对会员和客户某一合约单边持仓的更大数量，由中金所出台具体规定。

7、每日结算价

合约最后1小时，按成交量的加权平均价。

8、交割方式与交割结算价

采取现金交割，交割结算价为合约最后2小时算术平均价。

中证500股指期货与沪深300股指期货合约除合约乘数不同外，其他条款一样。

合约乘数，每点200元。

上证50股指期货合约条款与沪深300股指期货合约交易规则一样。

什么是上证50和中证500股指期货

上证50和中证500股指期货意思是分别是指以上证50股票指数和中证500为标的的股指期货

股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

上证50 指数是根据科学客观的 *** ，挑选上海证券市场规模大、流动性好的更具代表性的50 只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50 指数自2004 年1 月2 日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

中证500指数，是中证指数有限公司所开发的指数中的一种，其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

a50是上证50吗

a50不是是上证50。A50指数与上证50虽然都有个50，但是两者区别实际上还是有一定的区别的。

A50与上证50的区别有：

成分股不完全一样：A50的成分股从沪深两市选出，包含了中国A股市场市值更大的50家公司;上证50成分股仅限于上海证券交易所。

交易所不一样：A50以及相关股指期货在新加坡交易所上市，上证50指数在上海证券交易所上市。

交易时间不一样：A50股指期货的交易时间是交易日的白天9:00--16:30、17:00--次日5:15，上证50股指期货的交易时间是交易日的9：30-11:30以及13:00-15:00。

拓展资料：

上证50，投资指数，是根据科学客观的 *** ，挑选上海证券市场规模大、流动性好的更具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

上证50指数自2004 年1 月2 日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

编制 *** ：上海证券交易所编制。

样本选取

样本空间：上证180指数样本股。

样本数量：50只股票。

选样标准：规模；流动性。

选样 *** ：根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前50 位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

指数计算

上证 50 指数采用派许加权 *** ，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。计算公式为：

报告期指数=报告期成份股的调整市值/基 期 * 1000

其中，调整市值 = Σ（市价×调整股数）。

指数修正

(一) 修正公式

上证50指数采用"除数修正法"修正。

当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的调整市值出现非交易因素的变动时，采用"除数修正法"修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

修正前的调整市值/原 除 数=修正后的调整市值/新除数

其中，修正后的调整市值 = 修正前的调整市值 + 新增（减）调整市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

(二)需要修正的情况

（1）除息- 凡有成份股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。

（2）除权- 凡有成份股送股或配股，在成份股的除权基准日前修正指数。

修正后调整市值 =除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值（不含除权股票）；

（3）停牌─ 当某一成份股停牌，取其最后成交价计算指数，直至复牌。

（4）摘牌 - 凡有成份股摘牌（终止交易），在其摘牌日前进行指数修正。

（5）股本变动 - 凡有成份股发生其他股本变动（如增发新股、配股上市、内部职工股上市引起的流通股本增加等），在成份股的股本变动日前修正指数。

（6）停市─ 部分样本股停市时，指数照常计算；全部样本股停市时，指数停止计算。

上证50etf和上证50股指期货的区别

1、波动性：

光从价格的角度来看，50ETF期权的波动性要远高于上证50股指期货，但如果考虑到期货保证金之类的话，两者对仓位的影响是差不多的。上证50股指期货的保证金要求为8%，真实的收益或者亏损等于行情变动乘以保证金的倒数，所以真实的收益或者亏损要乘以才行。

以2019年10月28日的行情为例，以十一月份到期的股指期货与股指期权为例，本月上证1911截止小编写文的时候涨幅为，实际损益为2.1%x=26.25%;同时，平值附近的上证50购11月购3000本月涨幅为10%左右。但是，就振幅而言，期权的振幅在100%以上，而股指期货本月的振幅不超过3%，即便算上损益也不超过。可见，期权的波动要大于期货。

2、更低交易资金：

股指期货所需交易资金是以点数来计算的，一点为300人民币，上证1911现价是3908点，算上8%的保证金，交易股指期货所需的资金为300x3908x8%=93792元，可见上证50股指期货所需的资金还是较大的。

50ETF期权最小交易单位为张，一张为10000份，现在1911期权中最贵的合约为元，该合约更低买入金额为10000x=4730元，即便是持仓量更大的平值合约，现价也只有不到元，2000元就能买入，除此之外还有许多几分钱，甚至几厘钱的合约。

3、流动性

从流动性来看股指期权期货的流动性要好于部分股指期权的部分合约，这是因为同标的股指期货只有到期月份不同，而期期权需要考虑到执行价格，因此有些合约价值非常低，这样就会缺乏流动性。

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