股指期货合约挂牌基准价(股指期货合约挂牌基准价是多少)

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股指期货合约挂牌基准价如何计算

不用计算，IF1006上个交易日（2010.5.21）的结算价就是2789，就拿这个当做新合约的基准价了。

股指期货交易规则

;     股指期货(Share Price Index Futures，英文简称SPIF)全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。股票指数期货具有股票和期货的双重属性。上市的沪深300。以后还有中证100、中证200、中证500等。

股指期货交易规则

      1、合约乘数：股指期货每个点价值300元，那么假如股指期货合约为3500点时，合约价值=合约点位3500点X合约乘数300元/点=1050000元，履约保证金=合约价值X保证金比例=1050000元 X 15% = 157500元，(保证金比例交易所设定为15%， 期货公司可能按16~20%设定，根据公司实力来定)。

      2、最小变动价位 ：股指期货最小变动价位个指数点，每次波段为个点，即点*300元/点=60元。

      3、合约设置 ：股指期货按照(+季月模式)以滚动，二月及两个季度月份，这样在半年中有四个合约同时运作，有长短兼济、相对集中之效。每张合约最后交易日为所在月份的三个周五。

      4、交易时间 ： 股指期货交易日时间分平常交易和交割日交易时间；平常交易时间：之一节：09：15—11：30；第二节：13：00—15：15，交割日时间：之一节：09：15—11：30；第二节：13：00—15：00

      5、每日结算 ：股指期货每日结算价为期货合约最后一小时成交量加权平均价。交割结算价：到期日沪深300指数现指最后二小时所有指数点算术平均价。

      6、涨跌停板 ：股指期货涨跌停板为前一交易日结算价的10%，季月合约上市之一个交易日涨跌停板为上市挂牌基准价的20%.股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

      7、交割方式 ：股指期货的交割方式为现金交割。交割价格按沪深300现货指数最后2小时的算术平均价格来定。

什么是股指期货的合约基准价？

新上市的期货合约都是由交易所制定一个基准价，之一个交易日一般涨跌停板为常规交易日的3倍，次日恢复正常。

合约基准价一般以正在交易的前三个月份合约的平均价为参考，新推出的品种则以现货价格为参考。

所以股指期货上市的四个合约基准价都设为3399点只是找了一个接近沪深300指数并且很吉利的数字而已，没什么特别的意义。更不是一楼所说的前一交易日沪深300指数最后两小时的加权平均价，不信你去算算。

股指期货挂牌基准价如何确定

中金所公布期指各合约挂牌基准价为3399点

中金所周四公告称，根据《中国金融期货交易所交易细则》第五十一条的规定，沪深300股指期货合约IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合约的挂盘基准价为3399点。

以下为中金所公告原文：

各会员单位：

根据《中国金融期货交易所交易细则》第五十一条的规定，现将沪深300股指期货合约挂盘基准价通知如下：

沪深300股指期货IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合约的挂盘基准价为3399点。

特此通知。

中国金融期货交易所

二〇一〇年四月十五日

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根据《关于沪深300股指期货合约上市交易有关事项的通知》，沪深300股指期货合约的交易保证金，5月、6月合约暂定为合约价值的15%，9月、12月合约暂定为合约价值的18%；上市当日涨跌停板幅度，5月、6月合约为挂盘基准价的？0%，9月、12月合约为挂盘基准价的？0%。沪深300股指期货合约交易手续费暂定为成交金额的万分之零点五，交割手续费标准为交割金额的万分之一；每个交易日结束后，交易所发布单边持仓达到1万手以上和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量。

另据了解，基金参与股指期货的相关政策已基本修改完毕，将于近期出台。券商、QFII等参与股指期货的政策规定也将陆续出台。（.上.证）

沪深300股指期货合约挂盘基准价为3399点 什么意思

就象新股开盘总有个标准价（一般是发行价）吧？高于这个价位就算涨，低于它就算跌。那股指期货没有发行一说。那么算涨算跌总得有个标准。还要牵涉到10%涨跌停板的问题。就把沪深300指数前一个交易日最后两小时的平均值作为基准价。算出来就是3399点。这是供大家参考的。没什么特别的意思。以后就以前一交易日收盘价作为基准价了。

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