欧洲美元期货实际利差的计算（欧洲美元期货价格计算公式）

欧洲美元期货套期保值盈利计算问题

每个基点是25美元，乘100是由价格向基点转变

这个50个点是（97.8-97.3）100来算的

欧洲美元期货计算题

预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.

结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元

期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元

期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(少收入),但由于期货市场价格变动小于现货市场,没有完全能够弥补.

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关于利率期货的计算！！急求详解！

1.预期利率下降，为减少风险，卖出利率期货2000万/100万=20份

2。利率是在银行同业利率的基础上，7%的利率应该是4.6%（同业利率）+2.4%。如果三个月后利率同业利率为5.3%，则该银行在现货贷款利率上损失5.3%+2.4%-7%=0.7%，贷款6个月损失利息额：20000000*0.7%/2=7000美元，三个月后期货市场上收益为：20000000*（5.4%-4.8%）/4=3000美元，实际损失4000美元，当然如果期货合约购买40份，损失会小一些。一楼的40份是根据贷款期限为6个月，而利率期货期限为3个月期才乘上2的。

3。没有套期保值，与市场利率差为（5.3%+2.4%）-7%=0.7%

4。套期保值后利率差为：（5.3%+2.4%）-7+（5.4%-4.8%）=0.1%

小白求解：欧洲美元债券期货收益怎么算？

按照欧洲美元期货合约的定义，每个基点（BP)变化的价值是25美金。乘100是从价格向基点变化：（98.300-96.000）*100= 230BP.

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