股指期货价格低估(股指期货行情分析)

今天给各位分享股指期货价格低估的知识，其中也会对股指期货行情分析进行解释，期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

股指期货价格低于理论价格是可以选择做空组合里的股票

楼主的这句话真的是对的吗?

金融里讲套利 *** 的一句话叫做:Buy low , sell high.

意思就是当证券价格低于正常价格时,应该买入.因为,如果市场是有效的,在未来,这个证券的价格会恢复到正常的价格.由于你是低价买入的,那么等到价格恢复正常时你再卖出,你就可以挣到超额收益.

而当证券价格定高了,就应该卖出,或者卖空.因为在市场有效的情况下,未来证券价格会下跌到正常位置。如果你之前卖出了,你就比持有这个证券的人亏损得少；如果你当时是卖空的,也就意味着你现在需要归还你卖空的股票，此时你再去市场上买回这个证券，你卖出的价格是高于你买入的价格的，所以你也能挣钱。

所以如果股指期货价格定低了，那么就应该买入，而不是卖空。

卖空代表的是看跌这个证券。如果你认为这个股票未来会跌，你才会卖空它。

当股指期货价格低估时，交易者可以通过什么进行套利

你说的是贴水吧, 如果期指价格较现货贴水较多,可以买入期指看涨合约, 同时融券卖出沪深300ETF

股指期货理论价格是由什么决定的

你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。

所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：

F=S*[1+（r-y）*△t /360]

举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

股指期货的理论价格是如何确定的？

你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。

所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：

F=S*[1+（r-y）*△t /360]

举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

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