股指期货与沪深300价差计算(沪深300股指期货的结算价)

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股指期货和沪深300之间有什么关系

期货分为三类，一是大宗商品期货，二是金融期货，三是股指期货。

国内的股指期货有三个品种，一是上证50，二是中证500，三是沪深300，但通常来讲股指期货指的就是沪深300

股指期货和沪深300之间的价差多少是合理的？看别的都可以套利……

假设无风险的市场利率n%，剩余天数为d天

现货与期货的基差合理位置为 ：300指数*n%*d/360

假如n=5，d=10，那么基差在3~4个点左右

注意期指300指数才是合理，以前一直倒挂，最近才纠正过来

大智慧II股指期货和沪深300的价差公式被我误改了,请问原公式是怎样的,或者如何操作调回成默认值,谢谢.

软件一般有个设置恢复默认的，或者打 *** 给 *** ，实在不行就重装一次大智慧。

公式-公式管理-技术指标-期货指标，价差改为

沪深300价差:c-"000300$CLOSE";

价差均线:ma(沪深300价差,0);

保存就可以了。

大智慧的软件很繁琐，画面花里胡哨的，数据倒是比较丰富，

股指期货与现货的价差是怎么计算的

期货现货价差：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。

基差=现货价格-期货价格。

期货现货价差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。

期货现货价差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。

期货现货价差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利;相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。

股指期货交割结算价与沪深300指数收盘价有什么关系

没什么关系。股指期货交割日的结算价是交割日最后两个小时的成交均价，和沪深300指数的收盘价没有任何关联。股指期货的标的物是沪深300指数，仅此而已。

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