全国期货实盘交易大赛记录（第十四届全国期货实盘交易大赛）

李永强：通过比赛检验自己的交易方式

在第二届全国期货实盘交易大赛中，李永强在短短三个月内以940%的收益率获得冠军。他擅长日内交易，人送外号“小李飞刀”。现在，李永强作为朔阳投资的创办人，管理着一些私募产品。

他与全国期货实盘交易大赛结缘，也纯粹是偶然。“之前我已经五次夺得《都市快报》举办的擂台赛冠军，有了一点名气。海通期货一位老总建议我参加第二届全国期货实盘交易大赛，并给我报了名，当时我就参加了，没想到运气还是不错的。”李永强对记者说。

在他看来，参赛选手不应该把全国期货实盘交易大赛看作名利场，而应通过比赛来检验自己的交易方式是否真正适合市场。

按照自己的节奏做交易

据他介绍，在第二届全国期货实盘交易大赛期间（2008年4月至7月），期货市场行情没有太大的机会，正好适合做短线的人。“当时每天短线进出，我获得了不错的收益，而做趋势的人反而没有赚到钱。”他说。

事实上，熟悉李永强的人都知道，与其说是他的运气好，倒不如说是他的交易技巧在起作用。“从技术角度考虑，哪个品种适合我就做哪个，符合条件的可能会重仓进去，在交易过程中我是特别喜爱做空的。”李永强说。

“比赛的时间是有限的，只有三个月，要在规定的时间内取得比较好的收益，做空可能会好一点。”他认为，如果操盘手的技术精湛，捕捉住下跌的机会往往更容易挣钱。

另外，他认为做日内短线交易也更容易成功。“每天都在进出，风险是可控的，而重仓隔夜的话，有时行情是不连续的，可能就会造成资金出现比较大的回撤。”李永强坦言，参加全国期货实盘交易大赛，对他交易风格的影响是非常大的。

资管路上走弯路

“比赛时候资金都是自己的，那时对资金的回撤没有太多要求，后来资金量大了之后，这个 *** 就不适合了。另外，资金规模大了之后，自己的心理压力也更大了。”李永强深有感触地说。

正因为如此，在参加过全国期货实盘交易大赛之后，他对自己的风控要求更严格了。“止损是在后面的交易过程中慢慢养成的。”李永强透露，现在他在交易中，往往会将每一单的仓位控制在三成左右，“三成是比较合理的，进退自如，这也是这么多年我在实战中总结一下出来的经验”。

另外，在止损上，他与其他操盘手也不同，更加注重技术止损，而不是看重每笔交易额的止损比例是多少。“我更加在意的是什么点位进去，到了什么点位再出来。比如某个品种我在某个点位进去，到某个区域的时候，如果看涨的依据不存在了，我会先出来看看。”李永强说。

其实，期货市场没有常胜将军，再优秀的操盘手也会“摔跤”。在李永强看来，“摔跤”对于操盘手来说，反而是一件好事。“操盘手肯定会走一些弯路，而且这些弯路是必须走的，因为没有别人教你，只有自己在实践中慢慢摸索。”李永强告诉记者。

据他介绍，第二届全国期货实盘交易大赛获奖之后，很多资金和客户都慕名找到他。“当时觉得自己有能力去管理这些资金，但实际上资金量一大，管理上往往就会出一些问题。”李永强坦言，在2009年到2010年，他确实走了一些弯路。

意识到这一点，李永强马上调整策略。一方面，他对慕名而来的资金和客户运行了筛选；另一方面，他对自己的操作思路也运行了调整，给自己预定了一个目标，即50%的收益更适合自己。

“前面收益率比较高，主要是小资金，只有几百万元，走弯路的时候资金量比较大，上亿元的资金再想翻一两倍，可能就比较难了。”李永强说。

莫把比赛当作名利场

李永强告诉记者，虽然在参加全国期货实盘交易大赛的过程中，他做日内短线交易比较多，但实际上趋势交易才是他深藏不露的挣钱“法宝”。

“只要研究K线并找出它的规律，这个规律就可以用于指导交易。当时交易量比较大主要是在不断试错，并在试错的过程中寻找一些趋势交易的 *** 。”李永强称。

参加过全国期货实盘交易大赛之后，李永强一直在管理一些私募产品，现在正在筹备一只3000万元的阳光化私募。他告诉记者，在现在管理的这些私募产品中，他还是倾向于做趋势交易。

作为期市“老手”，同时也是全国期货实盘交易大赛的冠军，李永强建议，参赛选手特别是一些新手，不要把这个比赛作为一个名利场，“来参加比赛是检验自己的操作 *** 是否正确，检验自己是否能够稳妥操作”。

同时，他建议，参赛选手在比赛过程中要按照自己的节奏去操作，“如果从一开始就冲着之一名来，到最后往往是拿不到之一名的”。或许正是因为不计较得失，李永强才能在比赛中以更好的心态去应战，最终“无心插柳柳成荫”。

全国赛轻量组冠军“六盘山”：多年不懈努力，一朝“蟾宫折桂”！

2004年10月，由于股票投资不利，他转战期货市场，希望既能弥补股市损失，又能获得新的成长。事实证明这是一个正确的选择，此后他就专攻期货市场，在期海中摸爬滚打，经过多年努力，取得了令自己满意的成绩，实现了当初的愿望。2021年，该操盘手给自己起了个昵称“六盘山”，在第十五届全国期货（期权）实盘交易大赛中斩获轻量组冠军。

“六盘山”的交易模式主要为中长线趋势交易，据他介绍，参加实盘交易大赛一方面是为了检验自己的“学习成果”，另一方面也可以与业内众多高手交流。带着这样的初衷，他在本次大赛中满载而归。

看K线判强弱 比赛中保本色

2004年，“六盘山”踏入期市门槛。《股票操作学》《日本蜡烛图技术》《期货市场技术分析》《趋势跟踪》《系统交易 *** 》等书，他读了很多遍，并将理论运用于实践。2006年，“六盘山”开始在期市尝到甜头，此后十多年在不断摸索中逐渐进步。

“我的交易理念是趋势交易，有时也会看基本面是否配合，交易逻辑是K线组合的强弱。”“六盘山”说，他的交易模式主要是中长线趋势交易，基于K线组合运行强弱判断，有时也用基本面分析加以印证。“我对交易品种没有特别的偏好，只看哪些品种有行情。”

在本次大赛中，“六盘山”仍沿用平时的交易风格，没有刻意规避交易风险。他告诉期货日报记者，在比赛的最后阶段，他看到自己名次进了本组别前五，心里起了波澜，产生了想保住名次的念头，一度打算落袋为安，但最终还是觉得比赛是对一个阶段期货交易情况的展示，应该保持本色，最后放弃了改变交易风格的念头。

本次大赛，“六盘山”交易的品种较多，其中在硅铁、生猪等品种操作中表现尤为亮眼。对于获利更大的品种硅铁，“六盘山”有自己稳操胜券的止盈理念。“平仓和建仓的逻辑是一样的，都是基于K线组合来运行强弱判断，决定是否继续持仓。在持仓品种表现较好时，会关注一下基本面情况，若能支撑行情的发展，会考虑加仓。”

在止损方面，“六盘山”则按照亏损幅度操作，并根据仓位大小运行调整。“总体来说，仓位大时，止损幅度就小些，反之，就大些。具体幅度还要结合当时的行情来确定，一次亏损或多次亏损，通常不会影响下一次操作。”

对于仓位，“六盘山”在比赛期间平均保持在60%以上，“仓位的大小最终是由品种行情大小决定，我平时的持仓也差不多是这个水平”。

“六盘山”认为，无论是平时还是比赛期间，在交易过程中，除了日常的技术分析，还要关注品种一天的极端变动价格、位置，预判未来的操作方向。

总结一下成功经验 反省失败教训

回顾自己十几年的期市人生，他直言并非一帆风顺。在以往的交易历程中，“六盘山”也有过失败的惨痛经历。

2015年6月，“六盘山”注意到第九届全国期货实盘交易大赛中的一位选手股指期货做得非常好。他研究了这位选手的 *** ，总结一下为“坚定多头，逢低加仓”。当时，他也坚定地看涨后市，但此前一遇到下跌，就不敢再持有多单，那次他模仿了这位选手的 *** ，逢低建仓，坚定持有，结果在当年6月中旬，一周时间内亏损超50%。

这次经历让“六盘山”明白，交易时不能执着于一个方向，同时，学习借鉴他人的 *** ，不能一知半解就全盘套用，不然会吃大亏。

就这样有盈有亏摸索了十多年，“六盘山”不断总结一下成功的经验，也不断反省失败的教训，终于做出了一些成绩，也有了自己的经验之谈。

“六盘山”认为要在期货市场做好交易，以下三方面缺一不可：之一是恰当的 *** 。不管是中长期的趋势交易、中短期的波段交易还是日内交易，要想获得成功，关键是有适合自己的 *** 。第二是坚定的信念。期货交易中常常会遇到亏损，有时还会连续亏损、大幅亏损，这时尤其需要坚定的信念，要坚持自己的 *** 方能走向成功。第三是要有一定的悟性。不管是自学，还是从师，都需要有一定的悟性，再加上超乎常人的努力，才能最终取得成功。

本次夺冠，对“六盘山”来说是意外之喜。“对于比赛期间的交易 *** ，我没有运行特别调整，能获得冠军，多亏了行情的助力，参赛之初，我只希望名次能较之前有所突破。”

对于大赛，“六盘山”给出了自己的建议，他说：“从参与人数看，轻量级人数最多，设置0.1万—100万元的区间有点大，建议在重量级和轻量级之间设一个次重量级，资金区间设在10万—100万元，轻量级区间也可运行相应的调整，这样更有利于‘更大参赛群体’中的优秀选手脱颖而出。”

“我的回撤比较大，和私募合作要看缘分。”对于此后的比赛，“六盘山”表示还会继续参加。

国内比较有分量的期货交易大赛有哪些

国内比较有分量的期货实盘大赛以现在正在进行的全国第十一届实盘大赛知名度更大，这是由中国期货业日报主办的，参与的期货公司和投资者是最多的。

汪星敏： 如果看到我不断止损，您大可不必吃惊

汪星敏：

在刚刚结束的第九届全国期货实盘大赛中汪星敏以54.38972的累计净值（414.42%的参考收益率），盈利17066503.77元的成绩时隔2年再度获得重量组冠军。2013年全国期货实盘大赛重量组冠军，连续多年在全国期货实盘大赛中取得优秀成绩。他进入期货市场之前，根本对期货一无所知，只是怀着挣钱梦，误跌误撞进入了这个行业，他的成功证明了不是只有科班出身的人才能在期货里面取得成功。

2010年，参加领航中国期货大赛以半年4408.42%的收益夺冠，同年参加全国期货实盘大赛获轻量级组第14名并获月度冠军。

2011年，以4个月215.32%的收益率获2011年全国期货实盘交易大赛中轻量组亚军（同时还获得重量组第六名）。

2012年的第六届全国期货实盘大赛中获轻量级组第16名，重量组第17名。

2013年，获第七届全国期货实盘大赛重量组冠军，累计净值达19.54219。

2015年，获第九届全国期货实盘大赛重量组冠军，累计净值54.38972。（注：按照大赛规则，累计净值的计算方式如下：P=P1*P2*P3……*Pn，其中P为累计净值，Pn为当日净值。Pn的计算按（当日盈亏-当日手续费）的值分三种情况：一、（当日盈亏-当日手续费）0，出金按盘后，入金按盘前：当日净值=（当日权益+当日出金）/（上日权益+当日入金）；二、（当日盈亏-当日手续费）=0，当日净值=1；三、（当日盈亏-当日手续费）0，出金按盘后，入金按盘后：当日净值=（当日权益-当日入金+当日出金）/（上日权益）如果计算出的当日净值0，则按客户退赛重新参赛处理。如果当日净值0，但计算出来的当日净值小于0.7，则会标注一个数据异常状态，这种情况建议客户退赛重新参赛。另外，杂项资金均按盘后出入金处理。）

（以下精彩语录由七禾网编辑张文慧整理，语录来源于七禾网、期货日报网的报道）

精彩语录：

1.小资金进出容易，只要你具备这个水平，市场的容量是不会阻止你的，不像大资金，进出会有问题。我宁可选择五百万资金一年翻五倍，也不选择五个亿资金一年赚5%。

2.回撤会阻碍你的发展，在关键的时候，会束缚你的手脚。而真正在这个市场上做得很成功的回撤都非常大，正因为他们回撤这么大都能够承受，他才能创造几十亿，才能创造百亿。

3.你赚一百万，也有可能会亏一百万，但当你赚五千万的时候，可能亏的不仅仅是五千万。

4.关云长用大刀，张飞用矛，只要这个工具在你手上是最得心应手的就可以了。

5.交易是有寿命的，我们最终的目的是利用有限的交易青春期，尽可能大的发挥自己的能力，博取更大的利润。

6.出金本身就是控制风险的最有效办法。所有的人都应该考虑当资金增长不动或者出现回撤的时候，适当出一部分资金出来，等下一个阶段顺起来时再把资金打回去也是可以的。从账户里面提取利润会让你有成就感，能够增强你的自信，同时提取了利润之后，风险就变小了。

7.如果你追求的目标只有60分，最后可能会变成50分。所以每年稳妥盈利30%固然好，但就怕你做不到。

8.既然这个单子能放几个月的时间，肯定与技术、指标都没关系。

9.盯着看交易行情与第二天看收盘价是不一样的。过程中市场跳动是有节奏的，这在盘后看不到。

10.符合三位一体有可能会创造大行情，我会放手一搏。（三位一体：一、中长线入眼；二、短线入手；三、追踪品种的持仓结构即资金面因素。）

11.刚开始如果就研究基本面，那我觉得纯粹就是扯淡，那个东西是云里雾里，你根本不是一两天能够弄得清楚的。

12.你统计出来，资金曲线画出来，哪个品种表现得更好，这个品种一定是最适合你的。哪怕所有的品种都是亏的，那个亏的最少的一定是最适合你的。

13.如果你自己的钱在市场里面都没有赚几千万，你凭什么去操控一个几千万的基金。

14.你看到机会，你敢不敢冒，不能轻易冒，要首先衡量一下自己，要衡量自己的整套系统 *** 经不经得起时间的考验，如果经得起，那你可以冒这个风险。

15.我的整套系统 *** 是经得起时间的考验的，因为我不是带着几百万上千万进入这个市场，我是两手空空进入这个市场，我是从很小的资金做上来的，我经历了整个资金过程中的各种挫折和磨难，最终我总结一下出来，我的 *** 势必是可靠的。

16.我的一个理念就是盈利的单子尽可能持有，因为你不急，挣钱赚得慢点有什么关系呢？

17.我不会过于计较价格，所以我对手续费成本方面也不会太计较，因为每5个点的波动就是25块钱，你还在乎一两块的手续费吗？

18.经历过一些岁月之后，未来你成功之后，在这个市场里面会具有持久性，这一点是很可贵的。虽然说成功都是好的，但难能可贵的是它的持久性。

19.现在，我靠自己的劳动，在自己喜爱的行业工作，赚点小钱，一家人过着衣食无忧的日子，足矣。我人生的目标本就是身体健康、家庭幸福。

20.从交易的角度来说，有两类人最终能做的成功，一类是天才型的。另一类就像我这样的人，没天赋但可以付出更多，十年如一日。

21.我的交易相对比较激进，回撤也比较大，但是每一次回撤之后，我都能在很短的时间内冲出新高，这来自于我内心强大的自信。

22.股票我又不懂，期货我更加不懂。既然要冒险，那我就冒着大一点的风险。

23.十年来我做交易的经验之一就是向高手学习。向高手学习，能够让你少走弯路。从此也可以让你归入一个赢家的圈子。赢家在一起总是分享成功的 *** 跟成功的喜悦，同时也享受生活。学了东西之后你会很渴望星期一的到来。如果和失败者在一起，除了各自找失败而理由之外，还有埋怨，叹息。

24.K线是由成交量和持仓量堆出来的，成交量和持仓量是由钱产生的，所以，归根结底，还是需要资金进去，由资金来决定行情。

25.你必须要在大行情面前要把握住，该拼的要去拼，只有输得起的钱才能拼出行情。

26.没有一个人能够准确无误地判断头部的到来，这是需要不断地去测试的。

27.持有盈利单子不动的话，我加仓遵循的原则是：顺势逆加码。

28.波段交易要求综合的能力多一些，注重于基本面的判断，技术面则是供应了一个理想的点位。

29.任何交易员随着时间的推移，都会选择降低交易频率，从超短线变成短线，从短线变成波段，最终变成中长线，这是每一位优秀交易员的必经之路，我也不例外。

30.如果看到我不断止损，您大可不必吃惊，相对于正确率来说我注重资金的增长。

言程序：冠军团队—量化圈的“言承旭”

人物介绍：

台湾更大财经节目东森金钱爆受邀来宾、台湾各大财经媒体专栏作家，同时也是现为全球量化交易私募基金（PE）经理、期货日报专栏作家、央视CCTV期货时间大赛－策略供应者、第七届全国期货实盘赛量化基金经理大赛评审，七禾网期货中国程序化投资顾问。

言程序领导的交易团队横跨经济、统计、计算机工程及财务工程领域，运行全球量化投资，尤其擅长日内交易。参与沪深300股指期货的日内交易以来，保持良好的收益（2011年5月-2012年5月，操作的纯日内账户，更大回撤15%，以不断出金的非复利增长形势，获得70%的收益）。

第七届全国期货实盘交易大赛“程序化交易组”之一名，6个月净值由1至5.25，更大回撤率3.35% 。

东方智慧程序化交易实盘大赛第二季“程序化交易组”之一名，5个月单利142.89%，回撤3.13%。

2013央视CCTV期货时间程序交易大赛之一名，2013年单利78.58%，回撤13.8%

和大多数投资者或者期货界的业内人士一样，初次听到“言程序”这三个字，自然而然脑中浮现的是《流星花园》中“道明寺”的扮演者-“言承旭”，一个演艺界的明星。言程序则是期货界名副其实的明星。对于这个名字，言程序也有一番自己的解释。“程序，很明显就可以联想到程序化交易。言，我们希望通过演讲的 *** ，通过媒体传递来宣讲我们的理念。”虽然“言程序”是作为他个人的艺名，但是他觉得这代表着整个公司团队，而他只是作为团队的代表人物去阐述整个团队的中心思想。现在他以投顾的身份运作的几款产品，取得了稳定的盈利。例如七禾言程序交易团队零号基金，成立于2013年12月31日，总规模3490万，现在（2014年9月19日）净值为1.168。丹寅言起基金，成立于2014年2月14日，总规模3000万，现在（2014年9月19日）净值为1.185。近期言程序仍以投顾身份，拟发一款名为马达言起3号的产品。

言程序选择金融市场，并非只是偶然，在他小的时候，他父亲就因为投资期货而破产，当时留给他最深刻的东西就是父亲的一句话：“儿子，千万不要碰期货跟股票，那是害人的东西。”但是言程序并没有因此而放弃，他反而觉得应该为在期货市场没有实现目标的父亲做一些有价值的事情。进入这个行业之后，言程序认识到父亲的失败是因为无法克服人性的弱点，所以他就找到了量化这条路。当程序化交易、量化交易在国内还未盛传的时候，言程序采用的也是主观交易，这也致使他再次经历破产。到2003年时，程序化交易传入台湾，言程序的之一反应就是：对了，我们就是要这个！然后他们根据技术分析、量化值或者是统计化之后出现的讯号去做交易，但是当时的程序化并没有现在的先进，它只能给出讯号，必须人为去执行，在这之中又掺杂了人性的弱点。经历了失败之后，他最终认为还是要交给计算机去执行，随着程序化交易的发展以及团队的不断开发、研究，终于实现了全自动的程序化交易，这也让言程序整个团队在2008年的金融海啸中获得了财富的增长。

为什么言程序包括他的整个团队都如此信任量化交易？之一，优秀的主观交易者有一套自己的能够稳定盈利的思路，是无法复制的。第二，言程序团队经过统计，从事量化交易的人，在市场中会活得更久。第三，随着资产管理时代的发展，作为投顾的言程序，管理产品的规模在逐渐扩大，而他坚定地认为量化交易是可以掌管大资金的一个行为模式。但同时，言程序不管在期货中国网的专访、演讲或者其它媒体的访谈中，他都表示，不要把量化给神化了，量化是一个投资工具，同样90%的人亏钱，10%的人挣钱。想要作为这10%中的一员，还需要做好策略的开发、适度优化，以及资金的管控等。

据期货中国了解到，言程序团队研发的策略有日内、隔夜、价差套利策略。每一组都至少有3-6个以上的投资组合，这样组合起来大约会有20个以上的策略投资组合。而在备用策略库中，大概有50个以上的策略。“我们开发策略很快，简单的想法1、2天就能完成。”虽然策略开发对言程序而言并不是一件难的事情，但是他认为策略开发出来之后，别急着拿真钱下单，先至少观察3个月，如果绩效曲线往上了再用。毕竟一个策略的投入使用是需要一段时间来验证的。市场唯一确定的就是它的不确定性，那么也就不存在可以永远获利的策略，所以言程序觉得对策略做适度的优化是必要的。而在策略的使用上，不同的资金规模，言程序会配置不同的策略。针对100万的账户，他会做6手股指日内和1手股指隔夜。而针对1000万以上的账户，40%股指日内、10%股指隔夜、20%商品价差套利。尽可能纳入所有的策略，让整个收益曲线平滑。

当大行情来临的时候，有些人会主动选择加仓，从而获取更多的利润。但是从言程序的角度来看，加码只适用于高手，对于一般的普通投资者而言，只会垫高成本，加大风险度。这是一种加大风险、扩大杠杆的行为，假如行情反转，损失会惨重。但如果能做2手的时候，第2手单不做加码单，改做不同的策略。虽然是两个不同的策略，但在同样的大行情中，都会进场交易。而在小行情中，当一个策略其它而另外一个策略若为启动，则自然也会产生加码的效果。言程序最后还是强调了一点，如果没有十分的把握和信心，没有 *** 段的行情出现，不要麻木加仓。

“量化交易很容易入门，仅是一个技术，而资金控管却是一门艺术，因为再好的策略，如果你用全压重仓的心态去交易，总有一天你的一切会归零。没有资金控管，无论收益翻多少倍，明年只要亏损50%，你的资金就全部夭折了，这是很血淋淋的现象。”言程序还在某媒体上发表了一个观点：世界上最痛苦的是对自己所在乎的人、事、物无能为力，更痛苦的是发现，毁灭这一切的竟然是自己。所以严格的资金控管和纪律才能保证活着，团队把破产风险限制在接近0，千万不要躁进，不要逆天而行，因为活着比什么都要重要。重仓更大的风险在于即使你有90%的程序预测是正确的，也有10%产生重大的亏损。而这10%的概率，就有可能使你的财富重新归0。言程序在CCTV期货时间的兵器谱上展示的账户，每天都用100万的资金做，到2014年7月为止，排名之一位。而比赛刚开始的时候，排名在50左右，拿到之一名，并非瞬间而是经过了一年多的时间。“我的报酬率不高，每天赚1%、2%。我的策略永远是5成仓以下。”

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