期货程序化经典（期货 程序化交易）

想在期货中有成就，必看哪些经典著作

基础类。这类书中最经典的是约翰·墨菲的《期货市场技术分析》，里查德·J·特维来斯等编著的《期货交易实用指南》可以算是《期货市场技术分析》的姐妹篇，同样值得拜读。还有一些书非常实用，比如杰克·D·施威格的《期货交易技术分析》、许沂光的《风险投资实用分析技巧》，都是非常容易理解的书，可以当作入门书来读。

理论类，查尔斯·H·道的道氏理论、威廉·D·江恩的江恩理论、拉尔夫·纳尔逊·艾略特的波浪理论、彼得·史泰米亚的四度空间都是值得认真研究的。

短线操作类，拉瑞·威廉姆斯的《短线交易秘诀》一定要看，他是威廉指标的发明人，能学到他的精髓的十分之一，恐怕就够用了。

长线操作类，传奇式的交易专家斯坦利·克罗的《克罗谈投资策略》就是必看书目，本书是集作者30多年的交易经验而总结出的精华。

程序化交易类，《系统交易 *** 》、《证券期货投资计算机化技术分析原理》两本书都是要看的，程序化交易也许是最省力的 *** 。

综上所述：学而不思则罔，思而不学则殆。我们不能不学习、不看书，但更重要的是，不能只读书，还要善于思考、实践和总结，只有这样，我们才能赢得期货、赢得成功、赢得未来！

期货程序化交易软件哪个比较好

目前国内有一些比较好一点的期货程序化交易软件，这些软件在国内都是属于一些高中低端量化交易平台，对股民的投资和交易都是承载着非常大作用，一般这些平台是适合投资者进行趋势和反趋势的投资有很大的帮助。那小编就给大家聊一聊好一点的期货程序化交易软件。

一、交易开拓者程序化软件

交易开拓者程序化交易平台，它是一种用语言类开发策略的模型，根据账户持股的状态来进行选择，这种程序化的交易平台，在国内是以终端形式和市场推广的形式来作为一种交易的，对于期货交易来讲也是非常靠谱的，特别是这种软件一般占用率比较高，对市场的推动性是比较大的，在整个股民的交易市场来讲，都已经是承载着承上启下的作用。

二、金字塔决策交易系统

一般金字塔决策交易系统，它就是一个脚本语言开发的该交易系统软件还是非常的靠谱稳定，特别是在交易数据和行情发展上面都存在着非常稳定的作用，不管是承载着大数据和稍微小一点的数据交易，其量化系统是非常顶端的，所以在整个交易平台都还没出现过非常大的错误，从现阶段来看金字塔合作的期货公司也会逐渐增多，在中低端量化交易平台的市场占有率来讲，也是比较高的一个平台啊。

国内哪个期货程序化交易软件更好？

1.先说国内的期货交易软件，包括Kingstar、恒生、Vertex、文华、博一大师闪电手、快期、易盛、先锋、MC、TB；国外期货交易软件需要在香港签约。

2.具体介绍:

1)国内最早使用的期货交易软件，其实有三种:-Kingstar，-Hang Seng，-Peak。所以这三种软件其实都差不多，每一种的渗透率都很高。Vertex很少使用，因为它主要提供证券的柜台系统。目前使用它作为期货交易客户端的公司只有两家，东海和新纪元。顶点的稳定性还是很好的。这是国内三个市场使用较早的软件。

2)文华软件的一大特点是在软件行情的界面中嵌入了所有与之合作的期货公司的名称，客户查找起来非常方便。而且它有一些半自动交易的条件，比如交叉交易。

3)博一大师闪电下单的界面更像股票下单界面，所以很多从股票转来的朋友更喜欢用博一的闪电下单。

4)快速期，有两个版本，V2和V3。V2版尤其像老医生的版本，其特点是界面设置快速指南，帮助您快速设置您想要的界面和功能。V2还有一个“报告”功能，可以生成一段时间的交易报告，投资者可以随时查看自己的交易情况。V3有一个交易品种报价系统，在这里可以看到交易品种的报价。他的界面可以更加个性化。因为连接CTP平台，速度还可以，但是稳定性比较差。V3可以交易期权，V2不能。

5)但是现在90%以上用的是文华财经和博一的期货交易软件，是程序化的，用易盛和先锋的人更多。另外，文华财经的随身银行的app开始收费了，每手开银行0.2元，关银行0.2元。所以期货交易app建议用期货公司自己的app，基本都是博一大师公司开发的，功能齐全。操作界面和文华财经的随身银行很像，关键是完全免费。所以，最后总结一下，如果是手动交易的普通散户，使用文华财经电脑版+期货公司app的交易软件组合；如果从事期货编程交易，可以用易盛或者先锋。

6)国外期货交易软件。我问期货公司，只有去落地签，香港，或者有香港护照，才有可能开一个真实的对外账户。国内开的对外账户都是假的。任何时候跑了，校长就再也回不来了。

股指期货的程序化交易有哪些策略？

股指期货程序化交易是一种个性化交易期货程序化交易软件，每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。交易模型是交易思想的凝练和实际化，正确的交易思想在严格的操作纪律实行下将获得良好、稳定的投资收益，而通过交易模型正是将正确的交易思想与严格的操作纪律很好地结合在一起，帮助我们获取良好、稳定的投资收益。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，更可以帮助投资者避免受到情绪波动的影响，实现理性投资。

程序化交易的经验之谈（二）

网名“我是传奇”，CCTV证券资讯频道《期货时间》期货兵器谱实盘展示账户“倚天剑”打造者。

简介：父亲因脑瘤去世，家境一贫如洗，欠了外债。 就读初一，下学期因付不起学费放弃学业。

到福建德化陶瓷厂做陶瓷,生活坚苦，与六七个老乡挤在一个十几个平方的房间里吃住。

每餐吃一元一斤的猪皮和到山上采的野笋。 白手起家，经过12年努力，现在成长为20余家连锁美发店的老板,年营业收入4000多万。

2003年开始接触股票投资，2009年底参与期货交易，2010年实现了期货程序化自动交易。2010年收益率85%，2011年收益率54.8%，2012年收益67%左右，期间更大回撤13.8%。

投资是这样子的，我之前是做股票的，那做股票是就是很业余的在做，就是买进去不看了，买了一支中国平安，从116块钱一直开始买，买到60几块钱还在买，均价在68块钱，最后一路跟下来跟到19块8，是这么一个情况。后来就接触到了程序化，是在09年的时候接触到程序化。

自从有了程序化，我的人生命运就改变了。接下来我们从09年讲起，这是我在做的一个贴子，这个是之一个帐户，入金了5万块钱，之一天就干到了35000，之一天的数据没有，所以从35000开始做记录，一天就亏掉了15000块钱，为什么呢？就是因为文华的那个，用文华做的我开始满仓，因为文华有一个指令叫测试，一测试任何一个模型进去，都是一条曲线，好直啊，觉得是找到了圣杯，就开始猛仓干，之一天就亏掉了，亏完了之后开始反省总结一下。最后去学习。之后就开始用手工来做，那个时候还不会用程序，总结一下下来做到更大亏损是22％，那我就觉得好像不行啊，我就总结一下了一下：亏钱我觉得主要的原因是什么呢？之一个是满仓交易，仓位很重，那时候3万多块钱我做螺纹钢基本上是满仓，那个时候我在论坛上面写的是说，大概还有两个月时间我就写目标了，我说我的目标是过年春节前收益30％。所以太盲目了，完了以后觉得自己是有一个圣杯放在手上，胜率都很高，反正就是都能挣钱，那其实现在反过来看，这是很错误的一个想法；第二个就是品种单一，那个时候是只做螺纹钢的；第三个就是手工交易，因为那个时候程序自动化还真不会写，那怎么办呢？那就开始划线，达到这个条件以后，我就开始买入，但是在极端的行情过程中，根本是来不及做开平仓的。你看到价格以后你再去挂单、填单、买入，真正挂进去的时候如果在极端的过程中，你是挂不进去的。挂进去价格已经早远离了，你再撤再挂那就离的很远了。所以这个其实是很有错误的；还有第四个是没有可靠的历史数据，只做手工统计，后期才知道误差非常大，那个时候 *** 是蛮好的，用手工在做，厚厚的一个本子，基本上都统计完了。从上证300开始统计，之后再开始统计期货，那个时候我印象很深的是什么？就是期货还没接触就做股票，那股票就是有这样的一个想法，上涨5％我就给它买进去，当它采用的跟踪止损，跌了5％我就把它卖掉，这个想法让我走到了程序化这条路上来，那个时候就是我找我的外甥，我计算他记，从1992年开始算，一直算过来，感觉收益挺好，那后来才知道这里面还没有加误差，就是滑点没加，手续费没加，还有一个就是日内波动这块的高低点没加，相当于就是程序里面的未来函数。所以我总结一下的这四点对我第二个交易帐户帮助蛮大的，脱离了之前的那种很盲目乐观，满仓心理的交易了。有这个经历我觉得蛮好，亏钱不是坏事，只要正确面对它能够总结一下出经验来，那一定是好事。

这条曲线不是很漂亮，是从2010年5月份到现在的数据。可以看到这一段做的非常不好，但是我保持了一个真实性，今天在这里不是带多少 *** 给各位，我觉得还有我的总结一下的一个失败的经验。总体来说还是有利润的，我总结一下了一下挣钱的主要原因，之一个就是资金管理，我觉得如果说一个帐户我们要想把帐户做到赢利，我觉得资金管理是应该排在之一位的；第二个就是顺势交易；第三个是多品种、多策略、多周期的一个组合；第四个就是执行。从开始到这个过程中我认为挣钱的主要的因素。那什么是资金管理？就是在我的交易里面我只看两点，之一个就是更大回撤，第二个是总赢利除以总亏损，作为两个重要的考量指标。更大回撤可以看到在这一段更大回撤是多少，就是从这个位置到这个位置，更大回撤是22％，刚刚达到在这个位置。第二个就是趋势交易，那现在在做的话就是相当于趋势发生的必经之路，我通常用的是周期突破，均线交叉，波动性特征这些作为一个程序的一个主要的思路。第三个的话是多品种、多策略、多周期的一个组合，那它主要的作用是能平滑资金曲线，提高资金的一个使用率。第四个就是百分之百的执行，我认为只有坚定的执行策略才能完美的运行。很多人就是在执行的过程中容易出现一个问题就是今天不执行了，明天不执行，这种容易出现一个问题是什么呢？可能是说一亏钱你觉得就产生恐惧，你可能停一天，当你停了一天以后，你觉得确定那一天确实让你少亏了。但是经常发生这种事情，容易出现一个什么情况？就是大行情也未必能抓得到。虽然事后你看到这个信号是发出来了，但是好像跟你真实帐户是没有关系的。

在我执行的过程中，我从这边到这里有一个例子，就相当于在这个位置，前期大概我只有两到三次是没有100％执行，后面都是100％执行。就是盘中我从来不去干预它，为什么呢？因为印象很深的有一次在这个前面这个位置，那个时候股指还是蛮好做的。开进去以后，开始波动，波动很大，往上涨，那我是做多的，看到挣钱了，那个时候盯着盈亏数据心会跳的。往上上去以后，一会又下来了，打到哪里呢？打到我的成本价，迅速又往下，打到哪里了？打到亏的比较多。差一点点打到止损，那个时候我在想，还好，还好没打到止损，上去了，上去以后赚了一点点，我成本价上赚了一点点。那时候我心里就很纠结了，我在想要不要平，如果下去了我现在平我就赚了。那个时候就一狠心就平掉了，平了以后后来的事情就发生了。发生了什么？就是价格波动了两下，还好，下来了，后来“咻”一下子一个大涨，就相当于造成了一个什么？看程序那天是赚了很多钱，其实那天我并没挣钱。那次给我重大的反省就是我再也不能干这种蠢事了。那个时候我有个习惯就是每天都贴图，贴在哪里呢？那我就在那个论坛帖子上发誓就是从今以后我再也不犯类似的蠢事，因为有了那个发誓，我接下来基本上没有碰到过手工干预，但是这是之一次教训。

 第二次，也有个手工干预，大概在这个位置，当然那个手工干预原因我觉得很正常，就是我给自己定了一个目标，我说等我的帐户有赢利了，这个大帐户有赢利了400万的时候，给我自己一个小奖励。完了以后那天刚刚好，达到了400万的赢利，那个时候我就想，要不要平呢？不平就没了，那个奖励没了，后来就纠结了半天，我说好，那今天就平吧，我就找我那个助理说，平掉，一平少赚了几十万，又没了，那次少赚几十万我觉得没有什么纠结的，因为这个属于一种比较平淡的一种过程，但如果说像前面这种的，我认为是很不正常的。

很看中赢亏的时候，程序赚了一点的时候就心里会跳的，亏了一点心里会跳，那么我觉得做程序化可能未必是好事，所以我们最终必须要做到一个是百分百执行策略。只有你坚定执行，那我们这样的策略，你的历史测试才算数，就是说你的信号才能够成为你真正的帐户里面的钱。还有一个我觉得就是行情配合，我觉得从2010年5月份到现在的赢利，我认为不是说我的策略有多好，最关键的就是可能我的运气比较好一点，选择了做这个品种，换句话说，这个品种它还是有一定的行情。那么这种情况，我们只能说是有行情我们就挣钱，没行情那我们就认亏呗，是这么一个理解。

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