期货私募发展（期货公司和期货私募）

开年遭遇滑铁卢，仅六成产品赚钱，这些私募逆势登榜

与主观投资不同，量化投资是一种以数据为驱动的投资方式，也就是从海量 历史 数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”事件，按照这些规律构建数量化模型，并严格按照模型进行投资。

凭借低回撤、收益稳健、风险可控等特征，主打量化基金的量化私募管理人也正式崛起成为一支重要力量。虽然在高波动市场中，量化策略更易获取高收益，但是高频交易赛道已经日趋拥挤，低频和基本面策略成为策略扩容方向，不少量化私募也是加大了对基本面策略的投入。

私募私募排排网量化私募基金榜单 从股票量化中性策略、股票量化策略、管理期货量化、量化套利 四大策略对量化基金进行排名。需要注意的是，若同一家私募机构旗下多只产品上榜，仅取收益更高产品纳入前十榜单统计。并且截至2021年1月底，纳入统计的量化私募基金所在公司管理规模需超过1亿元。

纳入统计的2420只量化基金今年以来平均收益1.01%，开年首月的胜率并不高，1543只量化基金获得正收益，数量占比为63.76%。从收益中位数来看，股票量化中性0.95%领先，股票量化策略与量化套利中位数持平，管理期货量化则中位数则为负。

从量化基金的平均收益来看，依旧是 股票量化 中性居首 ， 股票量化 策略次之 。获得正收益的管理期货量化基金不足一半，1月份仅有48%的管理期货量化基金赚钱。

以下为量化私募基金2021年1月收益前十：

股票市场中性策略的收益来自于三部分，分别是投资组合的多头、投资组合的空头和卖空所产生的现金流。股票市场中性策略的优势在于能够获得双阿尔法、组合构建不受权重的限制以及较低的波动率；其风险包括选股能力、模型风险、调整风险、卖空风险以及多头头寸与空头头寸的不匹配等。

目前国内市场中，使用较为普遍的股票市场中性策略是阿尔法策略，即在持有股票多头的同时，利用金融衍生工具（主要为股指期货）对冲持有多头头寸市场风险，从而获得超额收益或阿尔法收益。

据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有511只有业绩记录的股票股票量化中性策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益录得1.38%。其中有395只股票量化中性策产品实现正回报，正收益占比为77.30%，其中收益在5%以上的股票市场中性产品有45只。

红墙泰和的 “金湖无量稳健六号” 是2021年1月股票量化中性策略排行榜冠军，泰铼投资的 “泰铼信泰3号B” 、民晟资产的 “华量民晟2号” 也均进入榜单前三。

区别于主观多头策略，股票量化策略针对基本和技术面的研究以量化 *** 模型为主，从个股的选择到组合的构建，以及交易，均以量化模型的结果为决策执行依据，无人为决策。常见的选股模型包括基本面多因子模型，量化多因子模型，基于大数据的另类多因子模型等。需要注意的是，此处股票量化基金主要包含量化多头策略，指数增强产品并未纳入统计。

私募排排网纳入统计排名的1118只股票量化策略基金今年以来平均收益为1.18%，仅有62.25%的基金获得正收益。 弥远投资、力驶投资、洹睿资本 旗下基金分别斩获榜单前三甲。

利用计算机系统构建数理模型判断未来期货品种的走势，进行投资决策取代了人的主观判断进行投资决策。在具体操作上，通过建立多头头寸或者空头头寸，从而获取品种趋势性的收益。在高波动率的市场环境中，CTA策略往往具有较强的盈利能力。

根据私募排排网统计，450只管理期货量化策略今年以来平均收益0.26%，不过该策略在1月份的表现垫底，不仅中位数为负，也仅有48%的基金获得正收益%。获得管理期货量化策略前三荣誉的分别是 复和资产、玉数投资、七禾聚资产 管理管理旗下产品。

量化套利不依靠投资者的主观判断，而利用计算机系统构建数理模型去挖掘市场中存在的相关联的期货品种价格错配现象，并利用这种价格错配进行套利的策略，包括期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等。量化套利策略2021年1月榜单前三私募依次为 数字矩阵、靖奇投资、毓颜投资 。

你如何看待管理期货策略私募排行榜？

私募排行榜未来之星基金经理胡波在接受记者采访时表示，今年股市整体波动较大，趋势明显。A股市场走出了一波结构性牛市，主要股指涨幅超过10%。在领先的科技、医药和消费行业中，高质量股票的收益翻了一番。因此，股权策略私募产品今年的整体收益表现良好。特别是，偏好科技、医药和消费三大板块的私募股权产品实现了非常高的收益率。不同板块出现了一轮大幅下跌。

在市场情绪得到充分消化和充足流动性后，A股强劲反弹。由于市场波动较大经过前后评估，私募股权的相对价值、事件驱动和期货策略都有所下降，所有募集产品都有良好的市场表现，此外，宏观策略和复合策略的私募产品也受益于股市的良好表现，收益也相当可观e、 期货私募更好地发展的关键在于优化策略，不断丰富自身的策略库，只要能够制定多种交易策略，获取多种收入来源，并严格可靠地进行专业的风险管理，期货私募将具有良好的发展前景。

期货是一个长短博弈市场，评价投资者水平的更佳指标是历史总利润，而不是收益曲线，也不是某一段时间内的光明收益曲线。在股票和管理期货行业，冠军现象并不令人惊讶，这是一个很难长期生存的事实。在成立以来收益率超过10%的管理型期货策略产品中，复合策略、系统趋势、系统套利和主观趋势策略的产品占90%以上。

具有策略的管理期货产品能够以高概率正收益获胜。由于与股票市场的相关性较低，当股票市场波动较大时，管理期货策略仍能获得稳定的利润。虽然管理型期货策略也有主观和定量两大类，但目前市场上管理型期货策略的私募主要是定量的，即通过分析建立定量交易策略模型，由该模型生成的交易信函进行投资决策。

期货私募的存在形式和盈利模式是怎样的

保证金比例和手续费是交易所规定的，只不过，不同的期货公司在交易所上面加的不一样

我们公司是加的最少的：保证金不加，手续费只加0.01

大家知道期货私募基金产品的收益怎么样

私募基金（private

fund）是私下或直接向特定群体募集的资金。与之对应的公募基金（public

fund）是向社会大众公开募集的资金。

私募对比公募的优势在于：私募基金可以投资股票或债券、非上市公司股权、房地产等，所以比较灵活，风险更低，收益更好。而公募基金只能投固定标的，如证券投资基金，就只能投资股票或债券，限制太多。做投资都知道鸡蛋不能放在一个篮子里，所以私募在这风控方面是具有先天优势的。

楼主可以多了解一下再考虑入手哦，更好是选择长期收益（如三年）比较稳健的私募作为稳定投资会更好些。

期货市场的发展对中国经济的发展有什么意义？

期货市场的发展对中国经济的发展意义主要有利于促进我国多层次市场体系建设，进一步优化资源配置，促进国民经济信息化，加速商品流通，促进信用体系建设。具体分为宏观经济和微观经济上的意义，如下：

1、对我国宏观经济上的意义有调节市场供求，减缓价格波动；为 *** 宏观调控提供参考依据；促进该国经济的国际化发展；有助于市场经济体系的建立和完善。

2、对我国微观经济上的意义有形成公正价格；对交易提供基准价格；提供经济的先行指标；回避价格波动而带来的商业风险；降低流通费用，稳定产销关系；吸引投机资本；资源合理配置机能；达到锁定生产成本、稳定生产经营利润的目的。

扩展资料：

期货市场的组织结构

期货市场基本上是由四个部分组成，即期货交易所；期货结算所；期货经纪公司；期货交易者（包括套期保值者和投机者）。

1、期货交易所

期货交易所是为期货交易提供场所、设施、服务和交易规则的非盈利机构。交易所一般采用会员制。交易所的入会条件是很严格的，各交易所都有具体规定。

2、期货结算所

当今各国期货结算所的组成形式大体有三种：结算所隶属于交易所，交易所的会员也是结算会员；结算所隶属于交易所，但交易所的会员只有一部分财力雄厚者才成为结算会员；结算所独立于交易所之外，成为完全独立的结算所。

3、期货经纪公司

期货经纪公司（或称经纪所）是 *** 客户进行期货交易，并提供有关期货交易服务的企业法人。在 *** 客户期货交易时，收取一定的佣金。作为期货交易活动的中介组织，在期货市场构成中具有十分重要的作用。

4、期货交易者

根据参与期货期交易的目的划分。基本上分为两种人：即套期保值者和投机者。

参考资料来源：百度百科-期货市场

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

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